Видео: Построим на нашем занятии модель временного ряда ARIMA(p,k,q). Обоснуем выбор спецификации уравнения. Произведём прогноз для модели и реализуем проверку качества. Для построения модели авторегрессии–скользящего среднего ARMA(p,d,q) воспользуемся пакетом STATISTICA. Строим график временного ряда: Далее задаём переменную: Получаем график временного ряда: Обратим внимание, для данного временного ряда характерны сезонные колебания c частотой 4. В пакете STATISTICA используем раздел: Дополнительные (Advanced Models)/модели ® Прогноз/серия времени (Time Series/Forecasting)...

Видео: Проводим анализ данных просмотров за месяц канала YouTube начиная с января 2018 года по ноябрь 2022 года. Данные я брал из аналитики своего канала. Экспорт данных: Импортируем данные в Gretl: Выбираем нужный файл. В моей версии программы экспортирует только формат xls., формат xlsx. Не поддерживает. Далее выбираем начало экспорта с ячейки А1, на вопрос интерпретировать ряд как временной – выбираем да. Выбираем временные ряды. Выбираем ежемесячные данные. Выбираем начальную дату: 2018:1 Получим:...