1. __________________ описывают размер влияния на . • регрессионные модели с распределенными лагами 2. Cитуация, при которой нулевая гипотеза была отвергнута, хотя была истинной, носит название: • ошибки I рода 3. F-статистика для __________________ является в точности квадратом t-статистики для rx, y. • коэффициента детерминации 4. T-статистика для коэффициента корреляции r определяется как: • 5. Автоковариация определяется соотношением • 6. Автоковариация члена ряда с самим собой равна: • 7. Автокорреляционная функция принимает значения в пределах • от -1 до 1 8. Автокорреляция — нарушение __________________ условия Гаусса-Маркова...

При прогнозировании автокорреляция помогает прогнозированию. Автокорреляция как раз и указывает на то, что у временного ряда есть "память" в прошлое. А это значит, что будущие цены можно прогнозировать по прошлым данным. Отсутствие "памяти" Если во временном ряду отсутствует автокорреляция, то такой временной ряд принципиально невозможно прогнозировать. Никакими методами! Например, автокорреляция отсутствует при подбрасывании монеты. Автокорреляция отсутствует в выпадениях чисел в рулетке в казино...