Капитал и кофе

Шесть торговых дней, 139 закрытых сделок, минус 464 ₽. При этом win rate — 52%: больше половины сделок закрылись в плюс. И всё равно итог отрицательный. Как такое возможно? Сегодня разбираю на цифрах и графиках. Вот как выглядела реальная торговля робота по дням: Итог: −464 ₽ за 6 дней. С комиссиями минус чуть глубже. Смотрите на главное: робот стабильно «умирал» медленно. Ни одного катастрофического дня, но и ни одного дня, который перекрыл бы убытки. Вот ключевая цифра, которую я раньше не понимал: Убыток в 2,2 раза больше прибыли...

В прошлой части я рассказал, как бэктест торговой стратегии показал +129% — и как это оказалось ложью из-за look-ahead bias. Но я всё равно запустил робота на реальные деньги. Бюджет был небольшой, около 10 000 ₽, — и этого хватило, чтобы собрать коллекцию ошибок за два дня. Перед запуском я записал правила в код: Правила выглядели разумно. Код был готов. Я пополнил счёт на 10 000 ₽ и нажал кнопку «запустить». Что могло пойти не так? Всё, как выяснилось. Утром робот открыл первую сделку… и тут же упёрся в ошибку API с кодом 30042 — «Не хватает денег»...

Идея казалась гениальной: каждое утро акции открываются, чуть проседают, а потом откатывают. Значит, можно покупать на откате и продавать чуть дороже. Я проверил идею на истории — график показал +129%. Одно «но»: это была ложь. Рассказываю, как я её поймал. Стратегия простая — mean reversion, возврат к среднему: Звучит банально. Но на истории выглядело многообещающе. Как оказалось, «на истории» — ключевое слово. Чтобы проверить идею честно, я скачал минутные свечи по 12 голубым фишкам за 3 месяца — около 811 000 свечей, 63 торговых дня...