ИнвестФордж

Звучит как кликбейт. Но это не кликбейт — это моя статистика за три месяца. Я веду журнал сделок. Каждая сделка автоматически падает туда из Т-Инвестиций через API — с точным временем, ценой, объёмом, комиссией. Я ничего не вношу руками. В какой-то момент я решил разбить свои сделки по времени суток. Просто из любопытства. И увидел вот что. Утренняя сессия (10:00 – 14:00): — Win rate: 56% — Средняя прибыльная сделка: +1 850₽ — Средняя убыточная: –1 200₽ — Результат за 3 месяца: +94 000₽ Вечерняя...

Вот простая математика. 80 сделок в месяц, средний объём 50 000₽: На тарифе «Инвестор» (0,3%): 12 000₽/мес = 144 000₽/год На тарифе «Трейдер» (0,04%): 1 890₽/мес = 22 680₽/год Разница — 120 000₽. Просто за выбор тарифа. А вот пример скальпера (40 сделок/день): — На «Инвесторе»: убыток 79 200₽/мес (комиссии больше прибыли) — На «Трейдере»: прибыль 103 550₽/мес Одни и те же сделки...

Я трижды начинал вести журнал сделок в Excel. Трижды бросал. Каждый раз по одной и той же причине: ручной ввод. Не лень, не забывчивость — именно физическая невозможность вбивать 10-15 сделок в день после торговой сессии. Когда голова после шести часов у терминала, последнее, чем хочется заниматься — это заполнять таблицу. Четвёртый раз я решил не вводить руками вообще. Три способа, как сделки попадают в журнал Открываешь таблицу, вбиваешь: дата, тикер, направление, цена входа, цена выхода, объём, комиссия...

Торговая идея на сегодня - ШОРТ по SIM6 Контекст: Распределение Вход на уровне LPSY. ММ может вынести стопы до 82700 перед разворотом. Не входить по лимитке. Лучше наблюдать реакцию цены в зоне 82000–82400. Если M15 в зоне покажет спред>200, vol>30K это подтверждение для шорта. Ну и ребят, это просто наши идеи. Они ни в коем случае не являются индивидуальными инвестиционными рекомендациями. Если Вы берётесь просто повторять - это на ваш страх и риск...

Вы закрыли 30 сделок за неделю. Половина в плюс, половина в минус. А на счёте — минус 12 000 руб. Знакомо? Без журнала сделок вы никогда не поймёте, где именно теряете деньги. Ни один брокерский отчёт T-Invest не покажет вам главное: почему вы вошли в ту сделку и что пошло не так. В этой статье — конкретный план: что записывать, как анализировать и какие метрики реально улучшают торговлю. Журнал сделок — это не просто таблица с ценами входа и выхода. Это система, которая фиксирует: Зачем это нужно: По статистике, трейдеры с журналом улучшают результат на 20-30% за 3-6 месяцев...

У каждого трейдера есть ощущение: «по понедельникам рынок вялый», «пятница — плохой день», «утром торгуется лучше». Ощущения — штука ненадёжная. Я решил проверить свои на цифрах. Результат меня удивил. Идея простая. Берём все сделки за период — допустим, за полгода — и раскладываем их по двум осям: день недели и час открытия. В каждой ячейке — средний P&L. Зелёная ячейка — прибыльное время, красная — убыточное. Чем ярче цвет, тем сильнее отклонение. Получается таблица 5 на 9 (пять рабочих дней, девять часов торговой сессии)...

Когда я впервые увидел свой win rate по фьючерсу Si — 35% — первая реакция была: «Это ошибка. Наверняка что-то неправильно посчиталось». Пересчитал. Не ошибка. Из 100 сделок по Si за три месяца только 35 закрылись в плюс. 65 — в минус. Вторая реакция: «Как я вообще при таком win rate не слил весь депозит?» И вот тут стало интересно. Короткий ответ: зависит от стратегии. Длинный ответ: win rate сам по себе не говорит ничего. Он работает только в паре с соотношением средней прибыли к среднему убытку (risk/reward ratio)...

Я несколько лет торговал, ориентируясь на одну цифру — итоговый P&L за день. Зелёный — хороший день. Красный — плохой. Всё. Это как оценивать здоровье по одному вопросу: «Жив? Ну и отлично». Формально верно, но бесполезно для понимания, что происходит на самом деле. Когда я начал вести нормальный журнал сделок и стал отслеживать несколько ключевых метрик — торговля изменилась. Не потому что я стал гением рынка. А потому что увидел свои ошибки в цифрах, а не в ощущениях. Вот пять метрик, которые реально на это повлияли...

Фьючерсы — самый популярный инструмент у активных трейдеров на MOEX. Низкие комиссии, встроенное плечо, ликвидность. Я торгую Si и BR уже несколько лет. И всё это время у меня была одна проблема: я не мог нормально посчитать свой результат. Нет, я серьёзно. Откройте приложение Т-Инвестиций, зайдите в раздел со статистикой и попробуйте понять, сколько вы заработали на фьючерсах за месяц. Удачи. С акцией всё линейно. Купил 10 акций Сбера по 270, продал по 280 — заработал 100 рублей (минус комиссия)...

Спросите любого трейдера: «Ты в плюсе или в минусе?» Почти все ответят: «В плюсе, конечно». Спросите: «А точную цифру можешь назвать?» — и начнётся мычание. Я сам был таким. Торговал, что-то зарабатывал, что-то терял, в целом ощущение было позитивное. А когда наконец сел и посчитал — оказалось, что ощущение врало. Наш мозг — плохой трейдер. Он запоминает яркие прибыльные сделки и забывает серию мелких убытков. Закрыл +15 000 на Сбере — помнишь неделю. Потерял 3 000, 2 000, 4 000, 1 500 на мелких сделках — каждая по отдельности незначительна, в памяти не задерживается...