Один к трем

💡$RKT, Rocket Companies После хорошего отчета цена выходит на объемах из диапазона накопления. На опционах гамма лежит на страйке $11, что дает поддержку в том уровне. 🔼Набираю первый лонг, с возможностью добора в районе $11. #идея

💡 $CLSK, Cleanspark По CLSK у нас появляется высоковероятный вход, как мы и писали в предыдущем обзоре 👉 Уровень локальной поддержки $5 👉 Поддержка на RSI 👉 По опционному анализу самый большой страйк гаммы путов и колов - $5 и ниже него страйк почти не видно, что говорит и маленькой вероятности дальнейшего снижения 🔺 Вход с хорошим потенциалом вплоть до $10.5

📈 Как понять что большой игрок покупает? 🕵️‍♂️ 🇺🇸 Хотел дать пару долгосрочных идей по США, но перед этим надо изложить немного контекста. Большие игроки покупают дешево, продают дорого. А толпа покупает везде, но в основном за дорого. Как понять и увидеть работу крупного игрока? Есть пару индикаторов, которые я использую. 1️⃣ Dark Pool Index - индикатор объемов на внебиржевых торгах. Примерно 40% сделок в США проходят на закрытых биржах и эти сделки в стакане объема мы не видим. Делается это по разным причинам, в том числе и потому, что на цену актива это не влияет, особенно если фрифлоат маленький. В конкретных акциях я видел соотношение, где до 80% объемов торгов по бумаге происходит вне биржи. ❕Эта информация конечно недоступна в открытом доступе, она платная. Я покупаю ее из разных источников и +- они сходятся. 📍Для примера - $CRSP, любимчик Кэти Вуд со средним объемом внебиржевых сделок в 78%. Это очень много. Продолжение поста по ссылке #аналитика

Несколько индикаторов на российском рынке. ▫️Соотношение $IMOEX/$RGBI (ММВБ к бондам) вышло из канала, но на недельках по RSI сильный перегрев, который на истории всегда корректировался. Либо бонды вверх, либо фонда в боковике/коррекции ▫️Соотношение $SBER/$IMOEX (Сбербанк в ММВБ) пока очень сдержанно крутится у уровня середины канала. ▫️Соотношение $MOEXBC/$MCXSM (голубые фишки к малой капитализации) тоже лежит на поддержке, ниже которой мы кстати уходили при сильном укреплении рубля (с 75 до 58) в 16-17 году Везде мы находимся на важных уровнях точках. Наблюдаем.

🇭🇰 Li Ning, $2331 🇭🇰 BILIBILI, $9626 Из списка идей 2 акции не смогли выйти из диапазона - выходим в небольшой убыток. Картина по ним одинаковая - от недельных сопротивлений появился объем продажи. Ждем следующих объемов для входа.

$KWEB $BABA По Китаю после волны заголовков по поводу снижения темпов роста экономики и потребления, пошли заголовки по поводу возможного стимулирования в конце июля. С виду и правда мы находимся в узком диапазоне накопления по KWEB, успели сходить на исторический минимум и откупиться. А BABA, например c активами на $153 млрд. и капитализацией всего $242 млрд. стоит как минимум дешево. Но, как обычно, лучше присоединиться к движению вверх, чем ловить выход из канала вниз. Поэтому ждем возможных новостей и смотрим внимательно на объемы покупок.

Тиньков, $TCSG По ТКС очень смущают объемы на продажу возрастающие. Есть риск, что перед отчетом мы на самом деле в диапазоне дистрибьюции и выход из треугольника будет так себе. Закрыл всю позицию, зафиксировал около 3% профита с довольно крупной позиции. #профит

💡Qiwi, $QIWI На фоне новостей о требованиях от ЦБ откупают падение Qiwi, причем на больших объемах, не доходя до поддержки. Вижу возможность чуть усреднить вход, довел до 3% долю в портфеле #идея

Ради интереса вывел графики нашего ММВБ, SPX и их коэффициент корреляции, после февраля 22 года снижался, но сейчас он близок к 1. Да и снижение было в рамках предыдущих расскореляций - невысокое. Просто интересный факт для наблюдения, при прочих разговорах о том что "физики делают весь объем" и "наш рынок живет сам по себе". Выводы не могу никакие сделать, но появились следующие вопросы в голове: ❓ Нарратив на рынке объяснял падение SPX в 22 году уходом ликвидности с рынка - у нас совпало это с известными событиями, но при этом наше восстановление было с нарративом "дивиденды". При этом однозначно почему растет SPX не можем понять, объясняют это нарративами про AI, позиционирование, шорт-сквиз. Возникает вопрос - у нас рост за счет дивидендов или это тоже тупо нарратив, либо мы следуем за ликвидностью в США? ❓ Замечал не раз, что под открытие Америки в 16:30 у нас начинают объемы просыпаться, выкупают просадки например, почему?

Летом случайно встретил своего персонального менеджера в БКС и он бросил уже привычную многим фразу - "Непонятно на чем растет Россия? Дивиденды уже раздали." Сколько ни слышал нарративов, ни разу на своем опыте не могу сказать, что это была какая-то actionable информация, дававшая какое-то преимущество на рынке, а часто были ошибочными. А может и вовсе их озвучивает sell-side? Вспомните хотя бы парочку: - Золото спасает от инфляции (-6% с пика 2020 года) - Как только откроется Китай, потребление увеличится, за ним - акции и сырье (KWEB -17% YTD) - Как только согласуют потолок госдолга, то казначейство запылесосит всю ликвидность из рынка (SPX +8% с даты соглашения в мае) В общем если очень верить, что цена не учитывает все и иметь какой-то фундаментальный тезис для продолжения роста ММВБ, то я соглашусь с некоторыми комментаторами и выберу для себя аргументы, которые приводит Minsky Moment Capital: - По предварительной оценке, денежный агрегат М2 в июне 2023 года увеличился до 87,05 трлн рублей, годовой темп его прироста составил 25,0% (в мае — 24,9%). (данные ЦБ РФ) - Необходимость парковать какой-то крупный капитал, который вопреки многим мнениям, все-таки думаю, что в России остался с защитой от инфляции. При этом с перспективой роста ключевой ставки, облигации не пользуются популярностью - RGBI падает с начала мая - Фри флоат уменьшился, с учетом замороженных иностранцев В любом случае, мне кажется, что самый главный нарратив это цена. Чем она выше, тем больше будет покупателей.

💡Teladoc, $TDOC Вот и первый пошел, как я и подозревал, на отчете TDOC на постмаркете +7%, отбивается от поддержки. Завтра ждем открытия и смотрим объемы - выход из треугольника с подтверждением - можно попробовать войти. По MMH профилю страйки 25 и 30 висят. #идея

💡Beyond Meat, $BYND По BYND по гамме профилю видим, что самый большой страйк 15 послужил поддержкой и совпал с уровнем сопротивления на графике - мы отскочили на объемах, можно смотреть вход с целями 18-20 #идея