Trading-NO-Tilt

Сентябрьский фьючерс на доллар/рубль снизился в ходе вчерашних торгов на 0,84% к цене закрытия среды (61188 -> 60680). Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль слегка повысился к доллару и евро в четверг на фоне дорожающей нефти. Монетка вчера угадала с направлением и шорт, открытый от 61211 принёс к 23:00 +358 пунктов профита. На данный момент - это максимальный выигрыш с начала эксперимента. Однако, счет находится в просадке...

Может ли стратегия со случайной точкой входа быть прибыльной и составить конкуренцию техническому анализу? За 8 дней эксперимента убыток от торговли по стратегии "Монетка" составил 1057 пунктов или -7,04% от начального капитала в 15000 руб. Правила стратегии: - торговля ведётся фьючерсом на доллар/рубль (Si, Московская биржа); - позиция открывается по сигналу монетки в 10:05 каждого торгового дня (по цене open второй 5-минутной свечи); - монетка подбрасывается до начала торгов: "орёл" = покупка,...

Наконец-то убыточная полоса закончилась и стратегия сгенерировала долгожданную прибыль. Прибыль небольшая (в сравнении с размером риска), но и размах движения был вчера скромным. Вместе с тем, стратегия позволила войти вблизи начала внутридневного тренда, а выйти - вблизи его окончания. На это и делается расчёт! Как только монетка угадает с направлением и рынок сделает крупный ход пунктов эдак на 1000-1500, система возьмёт большую часть этого движения. Пока же в этом плане не везёт. То движений нет, то монетка ошибается в выборе направления...

Вчера пара доллар/рубль показала разнонаправленную динамику внутри дня. Свозили и вверх и вниз. Впрочем, такой сценарий не явился неожиданностью. Техническая картина демонстрировала неопределённость, о чём прямо сообщалось во вчерашней заметке. С одной стороны - наметившееся на часовом таймфрейме изменение нисходящего тренда (пробой сильного сопротивления 61000 и выход вверх из узкого флэта, образованного лентами Боллинджера), с другой - сохранение медвежьей доминанты на старших таймфреймах (Н4, Daily) и наличие на пути быков серьёзных сопротивлений...

Пятница, вопреки обыкновению, выдалась ударной. Причём в сторону, противоположную открытой позиции. Шорт сишки по 60592 был закрыт по стопу с убытком в 350 пунктов. Заявления G7 о намерении ограничить потолок цен на российскую нефть не оставили рублю никаких шансов. Общий итог торговли за неделю составил минус 602 пункта или -4,01%. Баланс: 14398 руб. Разбивка по дням: ПНД, 29.08 +172 ВТ, 30.08 -350 СР, 31.08 +276 ЧТВ, 01.09 -350 ПТН, 02.09 -350 Средний размер прибыли: 224 пункта Средний размер...

Вчерашний день преподнёс пренепреятнейший сюрприз. Минимум дня (60244) пипс-в-пипс совпал с уровнем стоп-лосса, после чего цена пошла вверх. Представить себе более обидную ситуацию просто невозможно. Казалось бы, поставь стоп всего на один (!) пипс дальше и позиция устояла бы. Но такие исходы случаются. И к ним надо быть готовым, принимая их в лучших традициях стоицизма, если хочешь называться системным трейдером. Итак, за 4 торговых дня баланс счёта составил 14748 руб. Убыток = 252 руб. или 1,7%...

Последний день лета принёс +276 пунктов профита. С открытия цена ракетой выстрелила вверх и LONG, открытый на второй 5-минутной свече, мгновенно вышел в плюс. В моменте бумажная прибыль достигала +847 пунктов на контракт! Для этого цене потребовалось чуть меньше часа. В 11:00 был зафиксирован максимум дня, после чего до конца торгов наблюдался флэт. Позиция была закрыта по времени, в 23:00, по цене 60426. Такие ситуации всегда вызывают досаду. 2/3 бумажной прибыли ушло коту под хвост. Возникает желание поменять стратегию...

Вчерашний день принёс -350 пунктов убытка по стратегии "Монетка". Напомню, согласно правил данной стратегии вход в рынок совершается в направлении, определяемом броском монеты. Орёл - LONG, решка - SHORT. Торговля ведётся на сентябрьском фьючерсе на доллар/рубль (Si-9.22, Московская биржа). Вчерашний сигнал к покупке был против медвежьего тренда (о чём делалось соответствующее предупреждение), падение цены было ожидаемым. Причём размах снижения составил более чем 1000 пунктов. Хороший ударный день...

Итак, вчерашний день оказался выигрышным для нашей стратегии. +172 пункта профита. Правда, в моменте бумажная прибыль достигала отметки в 440 пунктов, однако, придерживаясь правил стратегии, мы отдали 60% этой прибыли обратно рынку (в этом месте жаба сделала попытку провести удушающий приём). Также в первые 15 минут торгов едва не сработал стоп-лосс (до него не добили буквально 25 пунктов). То есть, несмотря на верно угаданное направление, день мог запросто закрыться в убыток. Везение! В целом день получился неопределённым - длинные тени и короткое тело дневной свечи...

Может ли стратегия со случайной точкой входа быть прибыльной? Проверим! Тестирование будем проводить в реал-тайме, параллельно обращая внимание на возникающие в процессе торговли трудности психологического характера. Как всё будет происходить? Ежедневно по рабочим дням до открытия торгов будет подбрасываться монетка и, в зависимости от результата броска, определяться направление открытия позиции: орёл - LONG, решка - SHORT. Торговля будет вестись на фьючерсе на доллар/рубль (Si, Московская биржа)...