Сергей Олейник

Весь материал сегодня  — это о власти шутов которые прикидываются королями. В том числе и на бирже. Торговля на бирже -это торговля рисками,   автоматизировать и формализовать можно только то,  что можно отфильтровать в бигдате.  Такие потоки на всех биржах примерно одинаковые. Это ордера и позиции трейдеров, потому что именно они отражают все ожидания на рынке...

Сегодняшний ролик - это трейлер нашего воскресного вебинара. Будет затронуто много интересных тем, можете заранее готовить вопросы. В последнее время появилось много материалов на тему манипулирования на биржах. Вот один из постов на смартлабе. Это рецензия на книгу О фейке в соцсетях. Но для нас гораздо важнее, что примером для соцсетей служат вполне себе солидные источники информации... Вот такой псевдоэксперт от МБ на голубом глазу описывает банальные спекуляции и называет их инвестициями. И такой эксперт будет вам рассказывать много чего про то как торговали в прошлом веке в яме, но ничего не скажет о современных технологиях торговли...

Но для нас самое интересное, что Кит Гилл все сделал по их американским иезуитским законам. Они хотели управляемого хаоса и он его им предоставил. Но управляли хаосом уже не законодатели и сильные мира сего, а соцсети. Конгрессменов это вызверило, слушания в конгрессе превратилось в фарс, но сделать они ничего не смогли... пока. Уже год пытаются что то придумать, хотя возможно просто делают вид и как всегда спустят все на тормозах. И про хайп можно коротко ответить - торговать надо так, чтобы даже американские конгрессмены не смогли докопаться. Программа воскресного вебинара 1.Трейдинг как хобби, зимняя рыбалка или охота...

Это перевод статьи с американского сайта , и там показано что такой обратный пут рейтио спред даст профит при сильном падении акций Боинга в ближайшие несколько недель. И еще важное замечание автора... потерять вы можете 100%, но не более в отличие от примитивных стопов. Исполнение опционов гарантирует Центральный контрагент...

Тайминг 00:00 календарные спреды и колдовская пятница 00:42 презентация калспредов на МБ 01:08 обороты по калспредам на МБ 01:35 перекатываем лонги по Сургуту 02:22 ставим заявки в стакан Сургута 03:19 сделки по калспредам Сургута начали сиполняться 05:30 алгоритмы маркетмейкера всегда работают против клиента 06:14 перекатываем в МОЕКС шорт на март 07:20 ставим заявку на роллирование...

Тайминг 00:00 инсайд и инсайдеры бывают разные... 00:24 Марту Стюарт в тюрьму, а Кена Грифина на электрический стул 00:48 про инсайд Марты Стюарт 02:07 Кен Грифин владеет и фондом и дилерской лицензией 03:57 Цитадель - крупнейший маркетмейкер рынка акций, главный кукловод 04:44 про последующие выпуски...

Показан один из вариантов отработки выхода значимой информации, но чтобы торговля была с небольшим риском. Вот этот ролик показывает какой основной риск преследует покупателей опционов. Это риск потери уплаченной премии. Причем этот риск реализуется даже при неподвижном рынке за счет тета распада. Вот горизонтальные...

И на тему этого  вебинара нас, как всегда, вдохновил пост на смартлабе...  совсем такой нейтральный пост...но вызвал странную дискуссию. И, как всегда, предупреждния от ЦБ или Минфина кому-то кажутся избыточными. Якобы это все отпугивает инвесторов от биржи. И как всегда в первых рядах ниспровергателей азбучных истин выступают работники брокерских контор. Оно и понятно, мясо не должно быть очень жестким, барашкам не надо долго бегать по горам. И вполне понятно, что брокера охотно и много платят таким работникам, которые вполне искренне вследствие низкой компетенции готовят хорошее мясо... И тут уже прямо о шорте зашла речь...

Сегодня разрушим очередной стереотип о работе маркетмейкеров. Якобы маркетмейкер просто стоит лимитными ордерами. Накануне в нашей группе в скайпе обсуждали появление новой большой позиции в опционах си со сроком 7 октября. И тут важны два замечания.Что цены самые низкие и такие цены всегда диктует маркетмейкер Вот эта позиция на доске опционов... дельта на этом страйке около 0.48 и сильно не менялась. А вот и сами сделки... и тут тех кто верит что маркетмейкер всегда стоит лимитными ордерами ждет разочароваеие...

Процесс по делу об отрицательной нефти спускают на тормозах. Поэтому было бы интересно изучить опыт похожих дел в Америке. Инцидент с отрицательной нефтью был организован командой во главе с банком Голдман Сакс. И это была операция по организации лонг-сквиза, то есть ловушка для лонгистов, для тех кто привык покупать дно с большим плечом...