Дмитрий Высоцкий

👨‍💻 Обзор Индикатора «ALMA_DTS — Arnaud Legoux Moving Average» (Скользящая средняя Арно Легу) для QUIK 💡Индикатор строит на графике линию ALMA — скользящую среднюю, которая рассчитывается по выбранной цене с использованием весов. В данной реализации веса распределяются внутри расчетного периода по экспоненциальной формуле, похожей на гауссово распределение. 💻 В индикаторе предусмотрено два варианта отображения: ✏️ ALMA_BASE — основная одноцветная синяя линия ALMA; ✏️ ALMA_UP_DOTS / ALMA_DOWN_DOTS — цветные точки ALMA по направлению движения. ✏️ Зеленые точки отображаются при росте значения ALMA, красные — при снижении значения индикатора. ✅ Кто придумал ALMA ALMA расшифровывается как Arnaud Legoux Moving Average. Индикатор был разработан Арно Легу и Димитриосом Кузис-Лукасом как попытка улучшить классические скользящие средние. 📈 Обычные скользящие средние часто сталкиваются с компромиссом: если средняя слишком быстрая, она начинает сильнее реагировать на рыночный шум; если средняя слишком плавная, она заметно запаздывает за ценой. ALMA была создана как вариант средней, который старается уменьшить это противоречие. 📊 Главная особенность ALMA — использование весов по форме гауссовой кривой. В отличие от SMA, где все свечи имеют одинаковый вес, ALMA распределяет вес внутри расчетного окна неравномерно. Центр этой весовой кривой можно смещать с помощью параметра offset, а ширину распределения можно менять через параметр sigma. ✅ Описание индикатора ALMA_DTS Индикатор ALMA_DTS рассчитывает среднее значение цены за выбранный период, но делает это не как обычная простая скользящая средняя. В простой средней каждая свеча внутри периода имеет одинаковый вес. В ALMA веса распределяются неравномерно: часть свечей внутри расчетного окна влияет на итоговую линию сильнее, а часть слабее. 📢 В этой версии индикатора центр весов задается параметром offset. Если значение offset ближе к 1, центр весов смещается ближе к последним свечам расчетного окна. Если значение ближе к 0, центр весов смещается к более старым свечам. ⚙️ Параметр sigma влияет на ширину распределения весов. В данной реализации большее значение sigma сильнее концентрирует веса около центра offset, а меньшее значение делает распределение более широким. ✅ Формула расчета индикатора ALMA_DTS 1. Сначала индикатор получает выбранную цену свечи. 2. Далее рассчитываются параметры весов. 3. Для каждой свечи внутри расчетного периода рассчитывается ес. 4. Итоговое значение ALMA: ALMA = Sum(Price * weight) / Sum(weight) ✅ Определение направления ALMA Если включено цветное отображение, индикатор выводит: ✒️ ALMA_UP_DOTS — зеленые точки при росте ALMA; ✒️ ALMA_DOWN_DOTS — красные точки при снижении ALMA; ✒️ ALMA_BASE — основная синяя линия ALMA. ✅ Применение индикатора ALMA_DTS в торговле ✏️ 1. Определение направления движения ALMA можно использовать как сглаженную линию направления. Если линия растет, это может говорить о преобладании восходящего движения. Если линия снижается, это может указывать на нисходящую фазу рынка. ✏️ 2. Пересечение цены и линии ALMA Если цена пересекает ALMA снизу вверх, это может указывать на усиление покупателей. Если цена пересекает ALMA сверху вниз, это может говорить об усилении продавцов. ✏️ 3. Торговля на откате к ALMA В трендовом движении ALMA может использоваться как динамическая зона поддержки или сопротивления. При восходящем движении откат к линии и последующий отскок вверх может рассматриваться как зона поиска покупки. При нисходящем движении возврат к линии снизу и разворот вниз может использоваться как зона поиска продажи. ✏️ 4. Смена цвета точек ALMA Если включить цветное отображение точками, смена красных точек на зеленые может указывать на усиление покупателей. Смена зеленых точек на красные может указывать на усиление продавцов. 👉 Информацию по индикатору «ALMA_DTS — Arnaud Legoux Moving Average» для QUIK можно посмотреть тут: daytradingschool.ru/...uik

👨‍💻 Обзор Индикатора «ALF_DTS — Adaptive Laguerre Filter» для QUIK 📈 Индикатор «ALF_DTS — Adaptive Laguerre Filter» (Адаптивный фильтр Лагерра) разработан на языке QLUA для терминала QUIK. 💡 Adaptive Laguerre Filter (ALF) — индикатор, разработанный для сглаживания данных о ценах с минимальным запаздыванием, основанный на математических принципах фильтра Лагерра. Это улучшение простого фильтра Лагерра, разработанного Джоном Элерсом. 💻 Индикатор ALF строит на графике адаптивную сглаженную линию ALF, основанную на фильтре Лагерра. Его задача — сглаживать рыночный шум, показывать направление движения цены и при этом адаптироваться к характеру рынка. 📝 В отличие от обычной скользящей средней, где степень сглаживания обычно фиксирована, ALF_DTS меняет параметр сглаживания в зависимости от того, насколько движение цены является направленным или шумным. Если рынок движется более трендово, фильтр становится быстрее. Если цена колеблется без выраженного направления, фильтр становится плавнее и осторожнее. ✅ В индикаторе предусмотрено два варианта отображения: ✏️ ALF_BASE — основная одноцветная синяя линия ALF; ✏️ ALF_UP_DOTS / ALF_DOWN_DOTS — цветные точки ALF по направлению движения. ✏️ Зеленые точки отображаются при росте значения ALF, красные — при снижении значения индикатора. ✅ Что такое фильтр Лагерра Фильтры Лагерра используются в цифровой обработке сигналов и техническом анализе как способ получить более плавную линию с меньшим запаздыванием по сравнению с некоторыми классическими средними. 📢 В трейдинге фильтры Лагерра часто связывают с работами Джона Элерса — John F. Ehlers. Элерс известен тем, что применял методы цифровой обработки сигналов к рыночным данным и описывал различные адаптивные фильтры, циклические индикаторы и способы уменьшения запаздывания индикаторов. 📍 Основная идея фильтра Лагерра заключается в том, что цена проходит через несколько последовательных сглаживающих звеньев. В результате формируется линия, которая сглаживает рыночный шум, но может сохранять достаточно хорошую реакцию на изменение цены. 💾 В индикаторе ALF_DTS эта идея дополнена адаптивностью: параметр gamma меняется в зависимости от эффективности движения цены. ✅ Описание индикатора ALF_DTS Индикатор ALF_DTS рассчитывает адаптивный фильтр Лагерра по выбранной цене. В настройках можно указать, какую цену использовать: Open, High, Low, Close, Median, Typical или Weighted. 📊 Ключевой параметр фильтра — gamma. Чем меньше gamma, тем быстрее фильтр реагирует на цену. Чем больше gamma, тем более плавной становится линия. 📌 В обычном фильтре Лагерра gamma часто задается вручную и остается постоянной. В данной версии индикатора gamma рассчитывается автоматически внутри диапазона между fastGamma и slowGamma. 💬 Если цена за период адаптации двигалась направленно, индикатор использует более быстрое значение gamma. Если цена много колебалась туда-сюда и в итоге почти не продвинулась, индикатор использует более медленное значение gamma. Благодаря этому линия ALF может быть более чувствительной в тренде и более сглаженной во флете. ✅ Применение индикатора ALF_DTS в торговле 🚀 1. Определение направления тренда Линию ALF можно использовать как трендовый фильтр. Если линия направлена вверх, это говорит о преобладании восходящего движения. Если линия направлена вниз, рынок может находиться в нисходящей фазе. 🚀 2. Фильтрация рыночного шума Благодаря адаптивной gamma индикатор старается не реагировать слишком резко на случайные колебания цены. В боковом рынке линия становится более плавной, а в направленном движении может ускоряться вслед за ценой. 🚀 3. Вход по смене направления Если включить цветные точки, смена красных точек на зеленые может рассматриваться как признак усиления покупателей. Смена зеленых точек на красные может указывать на усиление продавцов. 👉 Информацию по индикатору «ALF_DTS — Adaptive Laguerre Filter» для QUIK можно посмотреть тут: daytradingschool.ru/...uik

👨‍💻 Обновили котировки по Сентябрь 2026 г. Добавили новые инструменты 🤝 Приветствуем Вас, уважаемые трейдеры! 💻 Мы обновили котировки по Сентябрь 2026 года включительно. 🚀 Также добавили в список новые инструменты: ✅ 1) COFFEE (Расчетный фьючерс на кофе сорта арабика) 💡 Торги фьючерсом COFFEE на срочном рынке Московской биржи начались 20 мая 2025 года. Параметры: — код контракта – COFFEE; — короткий код — KC; — базовый актив — расчётная цена фьючерсного контракта на кофе С (Coffee C) с ближайшим сроком исполнения, публикуемая по итогам торгов на иностранных биржах. Цена исполнения пересчитывается из центов в доллары по формуле: РЦисп = РЦмеж × 1/100. Контракт отражает динамику биржевых цен на кофейные зёрна арабика из стран Африки, Центральной и Южной Америки; — котировка – в долларах США за 1 фунт; — лот контракта – 10 фунтов; — шаг цены – 0,001 долл. (минимальное изменение котировки за 1 фунт); — стоимость шага цены — 0,01 долл. (результат одного шага на весь контракт: 0,001 × 10 = 0,01 USD); — сроки исполнения — 5 раз в год: февраль, апрель, июнь, август, ноябрь. ✅ 2) SL (расчётный квартальный фьючерс на серебро в рублях. (Фиксинг серебра Московской биржи (SILVFIXME)) 💡 Торги фьючерсом SL на срочном рынке Московской биржи начались 31 марта 2026 года. Параметры: — код контракта – SL; — базовый актив — фиксинг серебра Московской биржи (код SILVFIXME). Это расчётное значение, которое Мосбиржа определяет на основе цен на серебро. Цена исполнения контракта принимается равной значению этого фиксинга в последний день обращения контракта. — котировка – в российских рублях за 1 грамм; — лот контракта – 100 грамм; — шаг цены – 0,01 руб. за 1 грамм. — стоимость шага цены — 1 рубль. 👉 Котировки можно скачать на данной странице: daytradingschool.ru/...sam

👨‍💻 Обновление TSLab — до Версии 2.2.34.0 Сегодня 29 Сентября 2026 г., вышло новое обновление для TSLab, а именно версия 2.2.34.0. В основном были произведены скопившиеся исправления, что делали в ночных сборках. Из нового — это поддержка единого счета на криптопоставщике «Hyperliquid». 🚀 Версия 2.2.34.0 🆕 Новое: ✏️ • Hyperliquid — поддержка единого счёта. ✅ Улучшено: ✒️ • Т-Инвестиции: Окно позиции и П/У обновление каждые 15 секунд; стакан заполняется сразу при подписке. ✒️ • Доска опционов: для российского рынка время экспирации по умолчанию — 19:00. ✒️ • Обновлены библиотеки криптовалютных поставщиков данных. ✅ Исправлено: Поставщики данных: ✏️ • AlorOpenAPI: двойной выход по календарным спредам; загрузка цен своих сделок после подключения. ✏️ • AlorTrade: построение графиков календарных спредов в агентах. ✏️ • Binance: отключение агентов с ошибкой при расчёте позиции. ✏️ • Bitget USDT Perpetual: ошибка подключения при делистинге инструмента. ✏️ • Interactive Brokers: массовая повторная отправка заявок после подключения с IQFeed. ✏️ • QuikLua: корректное распознавание rejected-заявок; исправлены значения при нулевых Bid/Ask; ✏️ • Transaq: защита от повторного изменения исполненной заявки. ✏️ • Т-Инвестиции: цены сделок по облигациям — в рублях, а не в процентах от номинала. ✏️ • Календарные спреды: не выставление тейк-профитов после частичного исполнения входных заявок. ✏️ • Скрипты и агенты: отсутствие графика дохода после повторного открытия агента. ✏️ • Ошибка «Collection was modified» в блоках торговой статистики. ✏️ • Запаздывание «П/У (дн)» в начале сессии и отсутствие свечей утренней сессии. ✏️ • Исправлено: падение опционного скрипта и отсутствие данных на доске опционов в день экспирации. ✏️ • Обработка статуса заявок SelfTradeCanceled и переполнение журнала однотипными сообщениями. ✏️ • Портфельное тестирование: исправлена остановка оптимизации при нескольких скриптах. ✏️ • Оптимизация: в режиме «Случайно» выполнялась половина от заданного процента проходов. ✏️ • Различные мелкие ошибки.