Прогнозируем курсы

Ну что ж, вчерашний прогноз оправдался по знаку (рост) но не по величине: модель предсказала крошечный, а курс скакнул вверх на сотни $. Вот что программа выдает сегодня: Как видите, она предполагает некоторый откат...

Увы, вчерашний прогноз не оправдался, последовал рост, а не падение. Попробуем сделать еще один. Выдача программы на сегодняшних данных: По сути, топтание на месте, рост на 1 $ - это не рост.

Немного изменил модель, теперь беру за каждые сутки цену открытия, а не закрытия. И сегодня было всего лишь 100.000 попыток, а не 500.000, не хочется ждать результата более 2-х часов. Выдача программы: Таким образом, я на 57% уверен, что завтрашний курс будет меньше сегодняшнего, составившего 9131 $...

Сегодня попытаемся определить, насколько хорошо работает линейная модель в принципе. Исходные данные: курсы закрытия за последние 3 месяца с того же CoinDesk. Глубина модели: 3. Иначе говоря, я предполагаю, что каждый новый курс определяется тремя предыдущими. Хотелось бы больше, но не получается из-за технических ограничений. Количество стартов со случайными коэффициентами: 500...

Комментарий к вчерашней заметке: как видите, качественно предсказание удалось, курс действительно вырос. Количественно - не очень, я предполагал рост в 0.6%, а он рванул аж на 4.8%, вчерашняя цена закрытия составила 8964.51. С другой стороны, модель пока что крайне упрощена и работает по очень небольшому набору данных. Что она скажет сегодня? А вот что: На новом материале подобран другой набор коэффициентов, отклонение прогноза от реальности стало еще меньше...

Итак, я копирую стартовые данные с сайта CoinDesk. Это курс btc / usd с начала года, то есть, 26 цен закрытия, по итогам соответствующих суток. На чем построить модель? Ну, допустим, что цена каждого следующего дня линейно зависит от цен за N предыдущих. Иначе говоря, она равна сумме k1 * c1 + k2 * c2 + ... , где c означает цену N дней назад, N - 1, и так далее до вчерашнего, а k - коэффициенты, которые предстоит подобрать. Делаю несложный скрипт на языке PERL. Он генерирует стартовый набор коэффициентов...