Тестирование стратегий на исторических данных: бэктестинг
Бэктестинг (от англ. backtesting) — это процесс оценки эффективности торговой стратегии путем ее применения к историческим данным. Для алгоритмических трейдеров бэктестинг является неотъемлемой частью разработки и оптимизации стратегий, позволяя понять, как бы стратегия работала в прошлом и какие результаты могла бы принести. Почему бэктестинг важен? Позволяет определить, насколько прибыльной могла бы быть стратегия. Выявляет потенциальные риски и уязвимости стратегии. Помогает настроить параметры для достижения наилучших результатов...