QuantNet

подписчиков

Разработка алгоритмических торговых стратегий для хедж-фондов на рынках акций, фьючерсов и форекс. Мы применяем научные подходы из различных дисциплин, включая статистику, обработку сигналов и машинное обучение, для прогнозирования доходности и управления рисками.

Лента материалов Статьи

7 лет назад

• Вы подписаны

Как быстро и удобно ворочать большими массивами в python (часть 2)

В первой части статьи я говорил о том, как правильно хранить и загружать большие объемы числовых данных. В этой части статьи поговорим о технический аспектах вычислений. Напомню, что в конце предыдущей статьи мы остановились на том, что загрузили весь массив числовых данных в xarray.DataArray. Переходим к вычислениям. Задача Напоминаю формулировку задачи (чтоб не бегать по ссылкам). Нужно рассчитать распределение весов акций в портфеле для каждого дня, если разрешено покупать акции только с положительным...

7 лет назад

• Вы подписаны

Как быстро и удобно ворочать большими числовыми массивами в Python (часть 1)

Введение В статье речь пойдет о базовых технических аспектах обработки больших числовых массивов в Python. Статья ориентирована на начинающих data scientists, которые используют Python. Я покажу основные подходы и инструменты, но не буду сильно останавливаться на деталях (они есть в документации), иначе статья получится слишком большой. =) На каких данных начать тренироваться новичку? Я считаю хорошим источником данные рынка акций. Источников этих данных предостаточно (где и как их найти я расскажу в конце статьи) и это просто рай для начинающих ученых в области данных...

Покупайте СтеллыИ дарите их за контент