Пример отработки связки в арбитраже фьючерсов (курсовой спред + фандинг) Заходил незадолго до начислений по ставкам на хороший курсовой спред + без фандинг. В бота вбил курсы для отслеживания связки. Вышел со связки, когда курсовой спред подсошёлся, и по нереализованному пнл я был в плюсе. А это случилось примерно в середине цикла. Открывался и закрывался по рынку, небольшими порциями по 300 монет (в эквиваленте по ~ по 105 USDT) чтобы избежать проскальзывания Монета ARIA KuCoin (short) Binance (long) ➖Заходил на ~140 USDT KuCoin / ~135 USDT Binance (суммарно на ~275 USDT моих денег) ➖Использовал 5 плечо, что равно ~ 687,50 USDT в работе на каждой бирже (общий деп с плечами ~ 1375 USDT) ➖По 1800 монет ARIA на каждой бирже ➖Стоял в позиции 2 часа 7 минут KuCoin (short) +71,21 USDT / фандинг +3,15 USDT Binance (long) -52,22 USDT / фандинг +0,09 USDT С разницы курсов +18,99 USDT и с фандинга +3,24 USDT Итог с учётом всех комиссий: +22,24 USDT, что составляет +8,09% к моему задействованному депозиту ~275 USDT или +1,62% к депозиту с плечами ~1375 USDT 🤑
1 день назад