14 подписчиков

Модельный портфель Дивидендные акции

В текущем эксперименте я выбрал из фундаментального рейтинга акции,

у которых дивидендная доходность больше 2/3 от ключевой ставки (текущее значение 14.0 %)

и которые стабильно выплачивают дивиденды (не более одного пропуска за последние 5 лет)

Кроме этого я сделал расчет долей портфеля, в зависимости от рейтинга и див. доходности

👇 Файл с фундаментальным рейтингом PDF можно скачать по ссылке

Всего таких акций из моей базы данных получилось 17 штук

Сделал бэктест на истории 5 лет

Что было бы, если бы мы такие акции держали в портфеле?

Условия бэктеста:

📌 Начальная сумма - 5 000 000 руб.

📌 Ребалансировка портфеля - 1 раз в месяц

📌 Ежемесячное пополнение - 50 000 руб.

📌 Дивиденды реинвестируются

📌 Доли в портфеле рассчитываются на основе фунд. рейтинга и див. доходности (чем выше рейтинг и ДД, тем больше доля)

📊 Сделал расчеты и построил график

На графике представлено сравнение с индексом полной доходности MCFTR

Также в таблицу вывел состав модельного портфеля с весами

Результаты:

📌 Доходность годовых средн.: 42.02 %

📌 Макс. просадка: -41.57 %

📌 Текущ. просадка: -1.87 %

📌 Получено дивидендов: 5 618 650,31 руб.

📌 Внесено: 3 050 000 руб.

Результат "задним умом" вполне неплохой

Не стоит забывать, что это модельный портфель, сформированный математической моделью

При этом его можно рассматривать как ориентир

⚠️ ВАЖНО: Информация имеет справочный характер

Результаты в прошлом не гарантируют доходность в будущем

👉 Подписывайтесь на мои каналы

🔗 [ТГ] t.me/...d85

🔗 [Дзен] dzen.ru/...est

👉 Если понравилось, ставьте 👍

Всем успешных инвестиций!

* Личное мнение автора. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

#ИнвестИсследование

1 минута

15 сентября