134 подписчика
Обновили приложение для анализа портфеля ОФЗ-ПД. По прежнему адресу теперь доступна более полная версия инструмента.
Помимо дюраций ключевых ставок (KRD), приложение теперь позволяет оценить распределение полной доходности портфеля на выбранном горизонте до одного года с учетом переоценки облигаций, купонов, погашений и реинвестирования.
Что добавилось:
средняя и медианная HPR с эквивалентной годовой доходностью;
вероятность убытка, VaR и CVaR;
стресс-сценарии по кривой доходности;
календарь будущих выплат;
реинвестирование купонов и погашений;
профиль KRD и эффективная дюрация;
форвардная RUONIA, рассчитанная из текущей кривой ROISFIX;
возможность задать форму будущей КБД.
Модель строит множество совместных сценариев изменения кривой доходности для всего портфеля и показывает не одну «прогнозную доходность», а распределение возможных результатов.
Старый адрес сохранён:
То есть тем, кто уже пользовался прежней версией, ничего искать заново не нужно.
Около минуты
3 дня назад