249 подписчиков
👨💻 Обзор Индикатора OVR — On Balance Volume Reflex для QUIK
Объемный индикатор направления движения «OVR — On Balance Volume Reflex» (Рефлексивный балансовый объём), строит накопительную линию OVR, которая рассчитывается на основе объема и направления изменения цены за выбранный период сравнения. По своей идее индикатор близок к семейству объемных индикаторов, таких как OBV, но использует не простое сравнение текущей цены с предыдущей свечой, а сравнение цены с ценой несколько баров назад.
📢 Также в индикаторе предусмотрен дополнительный режим расчета по открытому интересу, что транслируется в терминале QUIK от брокера. Этот режим может быть полезен для фьючерсов и других инструментов, где открытый интерес доступен в торговом терминале.
💻 В индикаторе предусмотрено несколько вариантов отображения:
✏️ OVR_UP — цветное отображение OVR выше сигнальной линии, зеленый цвет;
✏️ OVR_DOWN — цветное отображение OVR ниже сигнальной линии, красный цвет;
✏️ OVR_FLAT — нейтральное отображение OVR, черный цвет;
✏️ OVR_BASE — основная одноцветная синяя линия price-based OVR;
✏️ OVR_OI_BASE — линия OVR по открытому интересу;
✏️ OI_SIGNAL — сигнальная SMA от OVR по открытому интересу;
✏️ SIGNAL — сигнальная SMA от price-based OVR;
✏️ ZERO_LINE — нулевая линия.
✅ Идея индикатора и связь с OBV
Классический индикатор OBV, или On-Balance Volume, был популяризирован Джозефом Гранвиллом. Его идея заключается в том, что объем часто может опережать цену. Если цена закрывается выше предыдущего значения, объем прибавляется к линии OBV. Если цена закрывается ниже, объем вычитается. В результате получается накопительная линия, которая показывает, как объем “перетекает” в сторону покупателей или продавцов.
💡 Индикатор OBV_Reflex_DTS использует похожую накопительную идею, но делает расчет более гибким. Вместо сравнения только с предыдущей свечой он сравнивает текущую цену с ценой за выбранное количество баров назад. Этот параметр называется lookBackLength.
💬 Например, если lookBackLength = 4, индикатор сравнивает текущую цену с ценой 4 свечи назад. Если текущая цена выше, объем текущей свечи прибавляется к накопительной линии. Если ниже — вычитается. Если цена не изменилась, значение не получает направленного объема.
💾 Такой подход делает индикатор менее чувствительным к случайным колебаниям одной свечи. Он оценивает не мгновенное изменение, а направление цены за небольшой участок истории. Поэтому его можно воспринимать как объемный индикатор с “рефлексивным” сравнением цены относительно прошлого значения.
✅ Описание индикатора OBV_Reflex_DTS
Основная линия индикатора называется price-based OVR. Она рассчитывается по выбранной цене и объему свечи. В настройках можно выбрать, какую цену использовать для сравнения: Open, High, Low, Close, Median, Typical или Weighted.
📈 Если выбранная цена стала выше, чем была lookBackLength баров назад, объем текущей свечи прибавляется к OVR. Если выбранная цена стала ниже, объем вычитается. Если цена не изменилась, значение OVR остается без направленного изменения.
📍 После расчета основной линии строится сигнальная линия SIGNAL. Она представляет собой простую скользящую среднюю от OVR за период signalLength. Сравнение OVR с этой сигнальной линией позволяет визуально оценивать, находится ли объемная динамика выше или ниже своего среднего значения.
📉 Если OVR выше сигнальной линии, цветное отображение может показывать зеленую линию. Если OVR ниже сигнальной линии — красную. Если сигнальной линии еще нет или значения равны, используется нейтральное состояние.
✅ Дополнительный режим по открытому интересу
В индикаторе есть отдельный расчет OVR по открытому интересу. Он использует параметр NUMCONTRACTS из QUIK.
‼️ Открытый интерес показывает количество открытых контрактов по инструменту. Этот показатель особенно важен для срочного рынка, например для фьючерсов. Рост открытого интереса может говорить о появлении новых позиций, а снижение — о закрытии старых.
👉 Более подробную Информацию по индикатору «OVR — On Balance Volume Reflex для QUIK» можно посмотреть тут:
3 минуты
21 августа