244 подписчика

👨‍💻 Набор скриптов «Арбитражный» для TSLab

💬 Насмотревшись на новые «шедевры» коллег в направлении арбитражной торговли, тоже вдохновился разными идеями и решил все их проверить.

💡 Сразу хочу сказать, что на тему Арбитражной торговли и в том числе раздел парной торговли, существует бесчисленное множество интерпретаций начиная от того как рассчитать спред, до того как сопроводить позиции. Ниже мы рассмотрим всего лишь некоторые способы, реализованные в программе TSLab. Некоторые варианты был уже рассмотрены ранее.

📊 Что делают большинство классических стратегий — пытаются предсказать будущее движение на основе различных паттернов, к которым могут относиться и индикаторы, и свечные комбинации, а также любые наборы событий, подкрепленных статистическим срабатыванием. Тяжело ли угадать будущее?! Вопрос риторический.

📈 Арбитражные стратегии имеют же совершенно другой подход к сигналам для открытия позиции: например, пара высокоскоррелированных инструментов, связанных фундаментально между собой, которые большую часть времени движутся синхронно, начинают расходиться в цене, предположим один растет, второй топчется на месте или даже снижается. Как раз это и дает дисбаланс между ними, что является прекрасной точкой вход в позицию. Покупаем дешевый и продаем дорогой инструмент, при схождении цен — закрываем их позиции. Но вот на то, как именно сопроводить и надо ли открывать позиции сразу по двум инструментам в торгуемой связке, мы поговорим далее!

💯 Самое главное, что таких связок достаточно много между инструментами, вы точно найдете для себя, что именно лучше будет работать и каким способом вы будете эту неэффективность расторговывать.

✅ Режим торговли — одноногий арбитраж

✏️ 1. Выбираются два скореллированных инструмента, желательно, чтобы связь была фундаментальная. Например: Si/Eu, золото/серебро, MIX/MXI, RTS/RTSm, SBRF/SBPR, GOLD/GOLDm, SILVER/SILVERm, фьючерс RTS / Индекс RTS, фьючерс MIX / индекс MIX, Si/SNY, CNY/CNYRUBF, ETH/ETHA, Eu/EURRUBF, GAZR/GAZPF, GOLD/GLDRUBF, Si/USDRUBF, SPYF/NASD, NG/NGM, Текущий фьючерс/следующий дальний фьючерс и т.п.

✏️ 2. Рассчитываем дельту между ценами выбранных инструментов.

✏️ 3. Сигналы получаются не с графика цены, а с графика Дельты. Ждем максимальное отклонение дельты и открываем позицию. При этом отклонение можно получить тоже разными способами:

— построить гистограмму вокруг нулевой линии;

— Построить канал по расхождению и касания границ канала — это и будет сигнал. При этом видов каналов также существует большое множество.

✏️ 4. Сделка при получении сигнала открывается только на одном инструменте, так называемая одна «нога».

✏️ 5. В такой конструкции не создается нейтральная позиция, поэтому надо предусмотреть стоп-лосс. Но есть и преимущество, что в этом случае мы можем взять не просто спред между активами, а целое движение.

‼️ Примеры каналов по спреду приведены в приложении к посту.

🚀 Реализуем в нашем алгоритме возможность выбирать направление открываемой сделки при полученном сигнале. А именно:

📈 — Трендовый вариант входа — пробой канала и вход по направлению.

📉 — Реверсный — пробой канала, но вход в противоположную сторону.

‼️ Примеры сделок по трендовому и реверсному сигналам на спреде в приложении к посту!

💻 В нашем скрипте для «Одноногого арбитража» заложим настройки:

● Lots_Instr1 — Количество контрактов на вход в позицию.

● Включить Закрытие по Центр — в данном режиме позиция будет закрываться, когда спред пересекает/касается центральную линию канала.

● Включить Трейл-стоп — в данном режиме стоп-лосс будет подтягиваться за ценой.

● Включить Фильтр Время — включает ограничение по времени, когда могут использоваться сигналы на вход.

● Включить Фильтр Тренда — в данном режиме вход в сделку будет иметь подтверждение

● Реверсный Вход — включает вход по реверсному режиму торговли по дельте.

● Трендовый Вход — включает вход по трендовому режиму торговли по дельте.

.................................

Продолжение читайте тут: daytradingschool.ru/...lab

и ещё 7

3 минуты

9 апреля