Найти в Дзене

Прошлый пост познакомил читателей со стрэнглом. Сегодня рассказываем о том, как на этом заработать? Алгоритм и психология.


Пример:

Акция X стоит 100$.

Вы покупаете PUT со страйком 95$ за 2$.

Вы покупаете CALL со страйком 105$ за 2.5$.

Ваши общие затраты: 4.5$ на акцию (или $450 за стандартный контракт на 100 акций).

Что дальше?

 Сценарий А (успех): Вышел супер-отчёт. Акция взлетела до 120$. Ваш CALL (право купить за 105$) теперь стоит очень дорого (минимум 120$ - 105$ = 15$). PUT истёк бесполезным.

 Ваша прибыль: 15$ (цена CALL) - 4.5$ (ваши затраты) = 10.5$ на акцию (умножаем на 100).

 Сценарий Б (провал): Отчёт вышел скучный, акция к экспирации 102$. CALL (страйк 105$) не достигнут и почти ничего не стоит. PUT (страйк 95$) тоже бесполезен. Ваш убыток: полные -4.5$ на акцию (ваша премия).

Ключевые правила для заработка:

Тайминг – это наше всё. Не держите стрэнглы долго, особенно перед событием. Часто его покупают за 1-2 недели до события и закрывают в день его наступления (на пике волатильности), а не дожидаются экспирации.

Контроль риска. Заранее решите, какую часть капитала вы рискуете (обычно не более 1-5% на одну сделку). Убыток ограничен премией - это плюс.

Ищите "дешевую" волатильность. Если все уже ждут взрыва, опционы будут дорогими, и заработать сложнее.

Умейте выходить раньше. Если актив сразу резко пошёл в одну сторону после вашей покупки, можно зафиксировать прибыль на одной ноге (например, на выросшем CALL), а вторую оставить "на удачу" с нулевым риском.

 Жёсткая правда

 Это стратегия для опытных. Нужно хорошо разбираться в опционах и работе платформы.

 Процент успешных сделок - низкий. Большинство стрэнглов могут приносить убыток, так как сильные движения случаются реже, чем кажется. Одна крупная прибыльная сделка должна покрывать несколько убыточных.

 "Потери от времени" - ваш постоянный враг. Каждый день, если цена не движется, ваша позиция дешевеет.

 Нужен достаточный капитал. Риск ограничен, но чтобы выдержать серию убытков и дождаться "большого куша", нужны деньги.
Изображение: The Fairly OddParents, мультсериал (18+)
Прошлый пост познакомил читателей со стрэнглом. Сегодня рассказываем о том, как на этом заработать? Алгоритм и психология. Пример: Акция X стоит 100$. Вы покупаете PUT со страйком 95$ за 2$.
1 минута