Даже малостью, внешним видом поступиться не хотел. Был в жизни Дениса Васильевича эпизод, когда его хотели назначить командиром конно - егерской бригады, что являлось заметным продвижением по службе. Так ведь отказался, так как пришлось бы сбрить усы, поскольку егерям они не полагались по форме. Это нежелание жить по приказу, вернее по указке сверху, и было главным в характере и жизненной позиции Давыдова. В автобиографии (в которой, как было принято, он писал о себе в третьем лице) Денис Васильевич заявляет не без иронии:"... но единственное упражнение: застегивать себе поутру и расстегивать к ночи крючки и пуговицы от глотки до пупа, надоедает ему до того, что он решается на распашной образ жизни и в начале 1823 года выходит в чистую отставку".