11,8 тыс подписчиков
Новый метод ИИ для анализа российского фондового рынка: сочетание временных рядов и новостных данных
#наука_мгу
Ученые факультета ВМК МГУ разработали инновационный метод прогнозирования движения цен акций РТС, используя сочетание временных рядов и текстовых данных из финансовых новостей. Результаты исследования были представлены на Всероссийской конференции «Ломоносовские чтения-2024». Работа получила высокую оценку от специалистов в области финансов и искусственного интеллекта. Эксперименты показали, что новый подход обеспечивает значительно более точные прогнозы, чем традиционные методы, и позволяет инвесторам лучше адаптироваться к изменениям на рынке.
Фондовые рынки оказывают значительное влияние на экономическую динамику, влияя на ключевые сектора, такие как бизнес, образование и технологии. В свете этого предсказание движений фондового рынка становится крайне важной задачей, особенно в условиях его динамичного и часто непредсказуемого характера. Ученые факультета вычислительной математики и кибернетики МГУ разработали новый подход, который объединяет анализ временных рядов цен акций и обработку текстовых данных из финансовых новостей с помощью передовых технологий машинного обучения и что позволяет извлекать сложные паттерны и зависимости в данных.
Ученые планируют дальнейшие исследования для расширения своей модели, включая адаптацию под другие рынки и улучшение алгоритмов для работы в различных экономических условиях. Это делает работу важным шагом к созданию более устойчивых и адаптивных финансовых систем в условиях глобальной экономической неопределенности.
1 минута
20 сентября 2024