Найти в Дзене
417 подписчиков

Корреляция на примере AITRUST


Почему профессиональные инвесторы и управляющие всегда ищут раскорреляцию в разных активах и стратегиях? Вот Вам наглядный и свежий пример на комбинированной стратегии AITRUST (http:/.../), состоящий из стратегий ABTRUST (http:/...t/) и ABIGTRUST (http:/...t/) (85/15).

С 14.04.2023 (когда была запущена стратегия ABIGTRUST) портфель стратегии ABTRUST прибавил 16,15% своего максимума он достигал 22.10.2023 с показателем 17,24%, максимальная просадка в этом периоде была -5,09%.

За этот же период, стратегия ABIGTRUST прибавила 49,74%, максимум она показывала 22.12.2023 - 50,33% с максимальной просадкой -15,44%

А теперь под фанфары! 🥇🥇🥇

Комбинированная AITRUST, вчера показа новый хай - 21,18% в том же периоде, а просадка была всего 4,23%!

Скриншоты по стратегиям представлены с сайта COMON FINAM.
Около минуты