405 подписчиков
Ещё один наглядный пример, почему долгосрочные инвестиции более стабильны, чем краткосрочные.
На графике индекс MCFTR (IMOEX с учетом дивидендов) и премия за риск инвестиций в акции (ERP) в процентных пунктах в пересчёте на 1 год для российских компаний с горизонтами:
Y1 - 1 год
Y3 - 3 года
Y5 - 5 лет
Y10 - 10 лет
Несложно увидеть, что несмотря на все падения Y10 ни разу не опускалась ниже нуля и не была равна нулю!
Закончил модуль на Python, который рассчитывает и пишет статистические параметры в мою базу SQL. Теперь можно легко сравнивать всё между собой и намного легче искать Альфа-скакунов на любую дату и любой глубины расчётов. Раньше приходилось всё это постоянно рассчитывать. Теперь можно просто вытащить из базы. Так что скоро порадую подписчиков моего закрытого канала ABTRUSTOPSEC различными данными и исследованиями.
К тому же есть мысль для компаний, которые платят дивиденды, рассчитать, какие темпы роста закладывает рынок по модели Гордона и понимать насколько это оправдано. Тут правда надо ещё написать пару функций. Но потом это можно будет делать очень быстро, особенно в части исследований и поиска закономерностей.
Около минуты
7 июня 2023