11 подписчиков
Риск-менеджмент в трейдинге
Предположим, у вас есть 100 тысяч рублей и стратегия, при которой вы получаете 50/50 убытка и прибыли, где прибыль будет больше, чем убыток. Трейдеры-профессионалы обычно сохраняют соотношение 3/1 в сделках так, чтобы при профите трейдер получал в три раза больше денег, чем при убытке у него бы уходило.
Вы не знаете, в какой последовательности распределятся ваши успехи и неудачи, будет ли у вас из 10 сделок 5 проигрышных подряд, а потом 5 выигрышных подряд или они будут чередоваться успех-убыток-успех-убыток, в общем, вы понимаете одну из аксиом трейдинга - вы НЕ МОЖЕТЕ ЗНАТЬ на 100%, как поведёт себя рынок, даже если у вас самая выигрышная стратегия, дающая 90% профита и 10% убытка. Если вы не управляете своими рисками, эти 10% неудач могут убить ваш трейдерский депозит.
Как? Очень просто.
Предположим, вы получаете 5 убытков подряд с риском потери в 20% от депозита.
Через 5 сделок от вашего депозита не останется и следа, он просто не доживёт до профитовых сделок. 20%*5 = 100% , то есть, ваш депо будет полностью сожжен за 5 убыточных сделок и неважно, что после этого вас бы ждали 5 успехов. У вас уже нет денег, чтобы это ощутить.
Вывод: необходимо соизмерять риски и рассчитывать
А) сумму входа
B) точку, где вы будете выходить из рынка, если цена пошла против вас и ваше конкурентное преимущество испарилось
С) точку фиксации прибыли, если рынок идёт в вашу сторону (здесь соотношение должно быть хотя бы 2 к 1 в сторону прибыли)
Если вы допускаете риск потери не более 2-3% по депозиту по каждой сделке, то через 5 убыточных сделок у вас останутся деньги, чтобы получить профит, который перекроет убыток и выведет вас в прибыль.
Большинство трейдеров, около 90% - это патологические сливальщики своих торговых депозитов. Риск-менеджмент помог бы им выжить на рынке, но тогда им пришлось бы отказаться от миража более серьёзных прибылей. Ведь, если вы рискуете большей суммой, то и прибыль больше, полагают эти трейдеры. Действительно, такие трейдеры могут производить даже серии выигрышных сделок, увеличивая свой депозит на десятки или даже сотни процентов в короткие сроки, но потом их неизменно ждёт разочарование - убыточные сделки, которые полностью сжирают их прибыль и уводят их счета в минус. Да, здесь мы касаемся другой аксиомы трейдинга: НЕВОЗМОЖНО торговать всегда в плюс. Учтите это, когда будете открывать свои счета.
Регулируйте риск, не будьте типичными трейдерами. Выбирайте торговые стратегии, зарабатывайте деньги системно, вместо того, чтобы играть в казино.
Ниже ссылка на мой ТГ-канал, где я совершаю сделки от первого лица и объясняю свои действия, а так же обучаю людей, как торговать в плюс!
2 минуты
23 февраля 2023