3812 подписчиков
‼️ В США сработал самый мощный индикатор близкой рецессии
Разница доходностей между десятилетними и трехмесячными гособлигациями стала отрицательной впервые с коронакризиса.
Ситуация, когда доходность более коротких облигаций становиться выше доходности более длинных облигаций, называется инверсией доходности. Инверсия доходности 3-х месячных и 10 летних облигаций США говорит о наступлении рецессии в США в течение ближайших 12 месяцев.
Другой, в целом аналогичный показатель спада – спред между двухлетними и десятилетними облигациями – закрепился в отрицательной зоне уже в июле. Но, в ФРС считают отношение между трехмесячными и десятилетними бумагами – это более «мощный индикатор» рецессии.
Инверсия доходностей предшествовала практически всем экономическим кризисам в США начиная с 1950 г.
Около минуты
31 октября 2022
211 читали