405 подписчиков
Коротко про USDRUB
Параметры моделирование методом МонтеКарло:
✅ Начало моделирования - 2023-01-01
✅ Глубина моделирования 120 дней (вперед)
✅ Ожидаемая доходность на глубину моделирования: 0
✅ Волатильность: 23.05% в год с коэффициентом затухания (lamda) 0.97
Интересно было посмотреть на моделирование МонтеКарло. Стоит отметить, что пока курс не выше даже за границы самой волатильности или топчется внутри ее, но USDRUB еще далеко до 95% границы доверительного интервала. Поэтому меня немного смешит текущее обсуждение темы в СМИ и в блогах по ослаблению или укреплению рубля. Пока всё абсолютно в рамках стат моделей. И это говорит о том, что предпринимать какие-то существенные решения на долгосрок не стоит.
Что касается желания краткосрочно спекульнуть, то диспозицию описал подробно в сегодняшнем посте на канале ABTRUSTOPSEC - ab-trust.ru/...sec
Около минуты
16 февраля 2023