ИНЖЕНЕРЫ БИРЖЕВОГО АЛГОРИТМА Оказалось, что большинство трейдеров — даже те, кто на рынке уже пять лет, — многого не понимают. Кто-то не знает, что такое HFT. Кто-то хочет создать свой фонд, но даже не нюхал кошелёк инвестора. Кому-то не хватает знаний в математике. Мы опросили дюжину экспертов, и это вылилось в полтора десятка больших статей, которые легли в основу цикла о математике, рисках и HFT — том, что ложится в фундамент алгоритма управления как личным капиталом, так и портфелем фонда. К тринадцатой статье стало ясно: можно дать отечественный ответ Джеку Швагеру и его «Магам рынка». А почему бы и нет? Возможность расширить собранный материал в последующем огромна — не всё вошло в статьи. Именно так и может появиться книга про российских трейдеров. Даже название уже подобрано: «Инженеры Биржевого Алгоритма». Деньги любят тишину, и по разным, вполне адекватным причинам многие эксперты попросили скрыть их полные имена. Думаю, профи поймут: новичок найдёт новое, а ветеран даже сквозь призму завуалированности узнает по ответам своих друзей и коллег. В первой статье — разбор того, с чего начинается HFT и почему математика важнее интуиции. Переходите, чтобы проверить себя и заодно прикинуть, готовы ли вы к созданию собственного фонда. @ALGORITHM_EXCHANGE
БИРЖЕВОЙ АЛГОРИТМ
Реальная доходность ОФЗ в один клик и бесплатно.
Вручную вычислять доходность к погашению (YTM) — это головная боль. Нужно складывать цену «тела», постоянно растущий НКД, вылавливать свежие котировки с биржи и сопоставлять это со сроками. Бот Bondit делает всё автоматически — за секунду! @bondit_pro_bot вводите в ТГ и юзайте. Обновление каждый день — берёт точные данные напрямую с Мосбиржи (MOEX). Умный расчёт YTM — учитывает цену тела, НКД, купоны и точный срок до погашения. Полная детализация в один клик — получаете всю информацию об ОФЗ мгновенно: чистая цена, текущая купонная доходность, дюрация выпуска...
√ Что делает алгоритмический фонд прибыльным год за годом
Новый выпуск подкаста — с Юрием Кондратенко. Управляющий алгоритмическим фондом, разработчик autotrade-pro.ru Человек, который зарабатывает на падениях — и объясняет, почему это нормально. В этом выпуске: Как работать с волатильностью, когда рынок «взрывается» Почему медленные алгоритмы масштабируются лучше HFT Как совмещать десятки стратегий на одном инструменте — без конфликта позиций Зачем нужен паритет риска — и как он влияет на распределение капитала Как ИИ ускоряет создание торговых систем...
Подкаст «БИРЖЕВОЙ АЛГОРИТМ» Выпуск с Анной Пальминой, генеральным директором Finreg House Анна — специалист с 15-летним опытом на стыке финансов и технологий: от построения low-latency инфраструктуры для HFT в Renaissance Capital до запуска собственной компании, помогающей трейдерам выстраивать юридические, налоговые и операционные структуры под реальные стратегии. В этом выпуске — не теория, а практика: • Как изменился рынок после 2022 года: уход иностранных игроков, рост ритейла и миграция алготрейдеров в крипту • Почему сегодня важно отделять административную нагрузку от торговой экспертизы • Как выбрать юрисдикцию, открыть счёт на бирже и не попасть в ловушку регуляторных ограничений • Что такое substance и почему он важнее регистрации компании • Какие решения работают уже сейчас для тех, кто торгует на международных площадках. Это разговор для тех, кто управляет капиталом алгоритмами — а не иллюзиями. Слушать в Яндекс. Музыке Следите за обновлениями в ТГ @ALGORITHM_EXCHANGE #биржевой_алгоритм #трейдинг #алготрейдинг #AI #algoclub #algo_trading #Финансы #Технологии #автоматический_трейдинг #Искусственный_интеллект #ии #иивтрейдинге
Рынок не меняется. Меняются иллюзии о нём.
Весенний мастер-класс «Биржевой алгоритм» · 16 мая 2026 · Москва Четыре спикера. Четыре темы. Волатильность, факторные модели, фьючерсные данные и 20 лет в тренде. На первый взгляд — разные истории. Но если слушать внимательно, все четверо говорят об одном: о том, как красивое упрощение однажды дорого обходится. Волатильность — это не шум. Это язык. Александр Горчаков начал с неудобного факта: большинство моделей предполагают нормальное распределение цен. Это удобно. Это неправда. Приращения логарифмов...
Торговый терминал за $100 и выходные (часть 1)
как AI убил порог входа в алготрейдинг (и что он не убил) 16 мая. Москва. Мастер-класс «Биржевой алгоритм». Камерный зал. Код, данные и люди, которые не учат, как должно быть, а показывают, как сделали сами. Раньше, чтобы собрать торгового робота, нужны были три года в универе, два программиста в штате и наивная вера в то, что C# спасёт от маржин-колла. Теперь достаточно выходных, подписки за двадцать долларов и умения задавать вопросы. Или хотя бы уметь гуглить. Красноруцкий Юрий. Архитектор и его пехота Всё началось с брошюры...
