В трейдинге важно понимать не только, куда движется цена, но и кто стоит за этим движением. Обычные индикаторы объема показывают активность, но не раскрывают картину целиком. Для этого создан индикатор Дельта.
Разберем, как работает инструмент и какие стратегии с ним можно использовать.
Что такое индикатор Дельта?
Индикатор Дельта показывает разницу между объемом активных покупок и активных продаж акций за выбранный период (день, месяц). Его главная цель — выявить инициатора сделки. В отличие от обычных данных, Дельта учитывает только тех, кто проявил активность.
Как работает расчет (активные vs пассивные)
Ключевая особенность индикатора — он отслеживает не просто количество заявок, а инициатора сделки.
- Активная покупка: инвестор не ждет, а сразу покупает по рыночной цене или по агрессивной лимитной заявке выше текущей. Он «забирает» ликвидность у продавцов.
- Активная продажа: инвестор агрессивно продает по цене рынка или ниже текущей цены, «забирая» ликвидность у покупателей.
- Пассивные заявки: инвестор просто выставил лимитную заявку и ждет, когда кто-то с ней согласится. Такие заявки не рассматриваются как покупка или продажа в этом индикаторе.
Пример: если в стакане висит много заявок на покупку (пассивно), но цены падают, значит, продавцы работают активно и «съедают» эту ликвидность. Индикатор Дельта покажет именно этот объем продаж, толкающий цену вниз.
Дельта в сравнении с другими индикаторами
В веб-терминале БКС также есть виджет Обезличенные сделки — по сравнению с ним у Дельты больше возможностей.
- Период анализа: виджет работает только в пределах торгового дня. Дельта позволяет анализировать день и текущий календарный месяц.
- Расчет данных: виджет просто показывает сделки с возможностью отфильтровать по размеру и направлению. Дельта рассчитывает разницу между ними, показывая чистое доминирование одной из сторон.
Где доступен индикатор?
Индикатор Дельта уже интегрирован в интерфейсы веб-терминала.
Таблица котировок
- Дельта за текущий день.
- Дельта за календарный месяц (накопленный итог).
- Чтобы добавить Дельту в таблицу, нажмите значок «шестеренки» в правом верхнем углу — Общие показатели — Дельта за день и за месяц.
Виджеты Лента и Стакан
- Дельта отображается как дополнительный элемент прямо в стакане и ленте новостей для отслеживания в реальном времени.
- Для включения индикатора в стакане нажмите «шестеренку» — в дополнительных параметрах выберите Дельта.
Зачем трейдеру следить за Дельтой?
Использование индикатора помогает решить несколько ключевых задач.
- Подтверждение тренда: увидеть, из-за чего растет цена — из-за активных покупок или пассивного скопления заявок.
- Доминирование игроков: отследить, кто контролирует рынок — покупатели или продавцы.
- Реакция на новости: мгновенно оценить реакцию рынка на важные события.
- Поиск дивергенций: выявить расхождения между ценой и направлением Дельты.
Практические стратегии
Торговля на дивергенции — поиск расхождения между ценой и Дельтой для выявления вероятного разворота.
- Медвежья (шорт): цена обновляет максимумы, Дельта падает — рост искусственный, возможен разворот вниз.
- Бычья (лонг): цена на минимумах, Дельта растет — давление продавцов ослабевает, покупатели активны.
- Вход/выход: Дельта дает сигнал внимания. Вход подтверждаем пробоем уровня или отскоком. Закрываем позицию при сглаживании расхождения.
Накопление в боковике — Дельта показывает направление накопления позиций крупными игроками в диапазоне.
- Рост Дельты: доминируют покупатели — ждем пробоя верхней границы.
- Падение Дельты: доминируют продавцы — ждем пробоя нижней границы.
Варианты входа
- На пробое: быстрый вход, но выше риск ложного срабатывания.
- На ретесте: вход после возврата к уровню — надежнее, но можно потерять часть движения.
Заключение
Используя Дельту с техническим анализом и новостями, вы видите то, что скрыто от большинства: кто контролирует рынок и куда он движется в реальности. Ни один индикатор не дает 100% гарантии, поэтому всегда используйте риск-менеджмент и анализируйте данные в контексте рынка.
Больше полезной информации для инвесторов вы найдете на BCS Express.