Бектест 5 инструментов, дисконт 50% на риск инструмента, рекапитализация, риск-пул с HMS-взвешиванием, дистанция 2.5 года. 🏆 15% портфель / 3% инструмент — лучший risk-adjusted: +465% доход при просадке 18.7% 🚀 15% портфель / 5% инструмент — максимум: +1,159% но просадка 25.6% 🛡 10% портфель / 3% инструмент — самая низкая просадка: +391% при DD 16.9% 📐 Роль капа на инструмент: 3% — душит избыток, держит просадку. 5% — даёт разгон. Выбор за аппетитом к риску. 🎲 Монте-Карло (200 симуляций): Корреляционный хвост: −44% к P5 при полной корреляции Шанс краха: 0% ни в одном сценарии 📊 Сделки: 932–1,010 из 3,759 пропущено по капам (25–27%), не теряются — ждут окна.
⚡️ @cryptogoldenace_bot Portfolio — оптимизация исполнения
Бектест 5 инструментов, дисконт 50% на риск инструмента, рекапитализация, риск-пул с HMS-взвешиванием, дистанция 2.5 года.
🏆 15% портфель / 3% инструмент — лучший risk-adjusted:
+465% доход при просадке 18.7%
🚀 15% портфель / 5% инструмент — максимум:
+1,159% но просадка 25.6%
🛡 10% портфель / 3% инструмент — самая низкая просадка:
+391% при DD 16.9%
📐 Роль капа на инструмент:
3% — душит избыток, держит просадку. 5% — даёт разгон. Выбор за аппетитом к риску.
🎲 Монте-Карло (200 симуляций):
Корреляционный хвост: −44% к P5 при полной корреляции
Шанс краха: 0% ни в одном сценарии
📊 Сделки: 932–1,010 из 3,759 пропущено по капам (25–27%), не теряются — ждут окна.
