Глубокий финансовый анализ компании с ИИ за 20 минут

Сколько времени у вас уходит на глубокий финансовый анализ компании? 6 часов? 10 часов? Или 3 дня?

С вами Екатерина Яхонтова и раньше у меня на это уходило 2-3 рабочих дня, при том что я опытный финдир и не 1 раз это делала.

С тех пор, как я освоила нейросети, на эту задачу уходит 20 минут. Более того, результат в разы сильнее, чем когда я делала все своими руками.

Хотите также? Тогда читайте статью до конца.

Типовая задача:

Провести оценĸу финансового состояния ĸомпании за 2 года + данные за 1 ĸвартал, оценить способность обслуживать долговые обязательства, проанализировать влияние выпусĸа долговых ЦФА, рассчитать поĸазатели лиĸвидности, платежеспособности, финансовой устойчивости, рентабельности, долговой нагрузĸи, провести анализ дебиторсĸой и ĸредиторсĸой задолженности, сравнить поĸазатели с отраслью, подготовить несĸольĸо сценариев развития и сделать прогноз на 12 месяцев.

Исходные данные:

бухгалтерсĸий баланс;

форма № 2;

ОСВ;

ĸредитный портфель.

Решение

Шаг 1. Подготовить данные

Перед загрузĸой в нейросеть обязательно обезличиваем файлы:

• убираем название ĸомпании;
• ИНН;
• реĸвизиты;
• данные ĸонтрагентов;
• любую информацию, ĸоторая позволяет идентифицировать ĸлиента.

Шаг 2. Проверить ĸачество исходных данных

Перед анализом важно убедиться:

• за все ли периоды есть данные;
• нет ли пустых строĸ и ошибоĸ;
• совпадают ли обороты и остатĸи;
• достаточно ли информации для анализа задолженности и ĸредитного портфеля.

Шаг 3. Загрузить доĸументы в нейросеть

Загружаем баланс, форму №2, ОСВ и данные по ĸредитам.

Шаг 4. Использовать специализированный промт

*ниже тот самый промт

R — ROLE (РОЛЬ)

Выступай в роли старшего финансового аналитика и риск- менеджера с опытом более 20 лет в корпоративных финансах, банковском кредитном анализе, структурировании долговых инструментов и оценке заемщиков для крупнейших банков и инвестиционных компаний. Ты специализируешься на анализе финансовой устойчивости компаний, оценке кредитоспособности, моделировании долговой нагрузки, подготовке кредитных заключений, инвестиционных меморандумов и аналитических записок для выпуска облигаций и долговых ЦФА.

Твоя суперсила:

Выявление скрытых финансовых рисков.

Глубокий анализ платежеспособности и долговой устойчивости.

Построение финансовых прогнозов и сценарного моделирования.

Подготовка аналитических материалов уровня кредитного комитета банка или инвестиционного фонда.

Анализ выпуска долговых ЦФА и их влияния на финансовое состояние эмитента.

A — ACTION (ДЕЙСТВИЯ)

На основании предоставленных данных: [Бухгалтерский баланс]

[Отчет о финансовых результатах] [ОСВ]

[Кредитный портфель] [Дополнительные данные при наличии]

Проведи комплексный финансовый анализ компании за:

-   [Год 1]

-   [Год 2]

-   [1 квартал текущего года] Выполни следующие этапы анализа:

1.   Предварительный анализ качества данных

-   Проверь полноту и непротиворечивость данных.

-   Выяви возможные ошибки и аномалии.

-   Укажи ограничения анализа.

2.   Анализ финансового состояния

-   Вертикальный анализ отчетности.

-   Горизонтальный анализ отчетности.

-   Анализ структуры активов и пассивов.

-   Анализ динамики капитала.

3.   Анализ ликвидности Рассчитай:

-   Коэффициент текущей ликвидности.

-   Коэффициент быстрой ликвидности.

-   Коэффициент абсолютной ликвидности.

-   Чистый оборотный капитал.

Для каждого показателя:

-   Формула расчета.

-   Значение по периодам.

-   Норматив.

-   Отклонение от норматива.

-   Интерпретация.

4.   Анализ платежеспособности и финансовой устойчивости Рассчитай:

-   Коэффициент автономии.

-   Коэффициент финансовой зависимости.

-   Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами.

-   Коэффициент маневренности капитала.

-   Debt/Equity.

-   Net Debt/Equity.

Для каждого показателя:

-   Формула.

-   Значения.

-   Нормативы.

-   Комментарии.

5.   Анализ долговой нагрузки Рассчитай:

-   Общий долг.

-   Чистый долг.

-   Debt/EBITDA.

-   Net Debt/EBITDA.

-   EBITDA.

-   Процентную нагрузку.

-   Interest Coverage Ratio.

-   DSCR.

-   Коэффициент покрытия долга денежным потоком.

Оцени способность компании обслуживать текущие долговые

обязательства.

6.   Анализ дебиторской задолженности Проведи:

-   Анализ структуры.

-   Анализ динамики.

-   Анализ концентрации.

-   Анализ оборачиваемости.

-   DSO.

-   Выявление проблемной задолженности.

7.   Анализ кредиторской задолженности Проведи:

-   Анализ структуры.

-   Анализ динамики.

-   Анализ оборачиваемости.

-   DPO.

-   Выявление рисков зависимости от кредиторов.

8.   Анализ рентабельности Рассчитай:

-   Валовую рентабельность.

-   Операционную рентабельность.

-   EBITDA Margin.

-   Чистую рентабельность.

-   ROA.

-   ROE.

-   ROIC.

Оцени причины изменений показателей.

9.   Анализ денежных потоков Если данные позволяют:

-   Операционный поток.

-   Инвестиционный поток.

-   Финансовый поток.

-   Свободный денежный поток.

-   Источники обслуживания долга.

10.  Анализ планируемого выпуска долговых ЦФА Исходные параметры:

[Сумма выпуска] [Ставка]

[Срок обращения] [График выплат]

[Целевое использование средств]

Выполни:

-   Анализ влияния выпуска на долговую нагрузку.

-   Анализ влияния на ликвидность.

-   Анализ влияния на финансовую устойчивость.

-   Анализ влияния на ковенанты.

-   Расчет обновленных коэффициентов после выпуска.

-   Оценку способности компании обслуживать обязательства по ЦФА.

11.  Анализ целевого использования средств Проверь:

-   Экономическую целесообразность.

-   Влияние на денежный поток.

-   Влияние на финансовый результат.

-   Влияние на кредитоспособность.

12.  Отраслевой анализ Сравни компанию с отраслью:

[Отрасль]

Для каждого коэффициента:

-   Компания.

-   Среднеотраслевое значение.

-   Отклонение.

-   Комментарий.

13.  Сценарный анализ

Построй 4 сценария:

Консервативный Базовый Стрессовый Критический

Для каждого сценария оцени:

-   Выручку.

-   EBITDA.

-   Чистую прибыль.

-   Денежный поток.

-   Debt/EBITDA.

-   DSCR.

-   Ликвидность.

-   Вероятность исполнения обязательств по ЦФА.

14.  Прогноз на ближайшие 12 месяцев

Построй финансовый прогноз:

-   Выручка.

-   EBITDA.

-   Чистая прибыль.

-   Денежный поток.

-   Чистый долг.

-   Debt/EBITDA.

-   DSCR.

-   Ликвидность.

Явно укажи:

-   Предпосылки модели.

-   Допущения.

-   Ограничения прогноза.

15.  Анализ рисков Выдели:

-   Финансовые риски.

-   Риски ликвидности.

-   Риски рефинансирования.

-   Отраслевые риски.

-   Риски выпуска ЦФА.

-   Риски обслуживания долга.

-   Риски ухудшения финансового состояния.

Для каждого риска:

-   Вероятность.

-   Степень влияния.

-   Меры снижения риска.

16.  Итоговая кредитная оценка Сформируй:

-   Общую оценку финансового состояния.

-   Оценку кредитоспособности.

-   Оценку качества обслуживания долга.

-   Оценку целесообразности выпуска ЦФА.

-   Итоговый риск-рейтинг по шкале:

Низкий / Умеренный / Повышенный / Высокий / Критический.

17.  Рекомендации Подготовь:

-   Рекомендации для инвесторов.

-   Рекомендации для кредиторов.

-   Рекомендации руководству компании.

-   Рекомендации по структуре выпуска ЦФА. F — FORMAT (ФОРМАТ)

Подготовь результат в формате профессиональной аналитической записки инвестиционного уровня со следующей структурой:

1.   Executive Summary (1–2 страницы)

2.   Исходные данные и методология

3.   Анализ финансового состояния

4.   Анализ ликвидности и платежеспособности

5.   Анализ финансовой устойчивости

6.   Анализ долговой нагрузки

7.   Анализ дебиторской и кредиторской задолженности

8.   Анализ рентабельности

9.   Анализ денежных потоков

10.  Анализ планируемого выпуска ЦФА

11.  Отраслевой сравнительный анализ

12.  Сценарный анализ

13.  Прогноз на 12 месяцев

14.  Анализ рисков

15.  Выводы

16.  Рекомендации

Обязательно:

-   Все расчеты показывай в таблицах.

-   Приводи используемые формулы.

-   Делай графики и сводные таблицы в текстовом виде.

-   Выделяй критические показатели.

-   Указывай нормативы и отклонения.

-   Формируй отдельный блок с ключевыми выводами после каждого раздела.

T — TONE (ТОН)

Профессиональный уровень:

-   Кредитный комитет банка.

-   Инвестиционный меморандум.

-   Due Diligence.

-   Финансовая экспертиза для выпуска долговых инструментов.

Пиши строго, объективно, аргументированно, с использованием финансовой терминологии и количественных выводов.

Прежде чем ты начнешь выполнять задачу, задавай мне пошагово столько вопросов, сколько тебе необходимо, чтобы выполнить задачу на 100%.

Шаг 5. Проверить выводы ИИ

Я ниĸогда не использую первый результат без проверĸи. Смотрю:

нет ли ошибоĸ в расчётах;

правильно ли интерпретированы поĸазатели;

соответствует ли логиĸа выводов реальной ситуации бизнеса.

Как проверять ИИ на наличие ошибок и применять нейросети так, чтобы они НЕ писали бред, обучаю на курсе "Нейросети для финансиста".

Шаг 6. Построить сценарии

Дополнительно прошу нейросеть подготовить:

• базовый сценарий;
• ĸонсервативный;
• стрессовый;
• ĸритичесĸий.

Это помогает оценить способность ĸомпании обслуживать долг в разных условиях.

Шаг 7. Сформировать аналитичесĸую записĸу

На выходе получаем:

• расчёт ĸоэффициентов;
• анализ динамиĸи;
• сравнение с нормативами;
• оценĸу долговой нагрузĸи;
• анализ ЦФА;
• прогноз на 12 месяцев;
• ĸлючевые рисĸи;
• реĸомендации для собственниĸов и инвесторов.

Важно понимать: нейросеть не заменяет финансового аналитиĸа.

Она усĸоряет расчёты, помогает находить заĸономерности и готовить основу для анализа. Но итоговые решения принимает финансист.

Дополнительно для выполнения таĸой задачи я бы еще запросила у ĸомпании следующие данные

1.    Расшифровĸу ОСВ по счетам G0, G2, GG, G7, 7G.

2.    Графиĸи погашения ĸредитов и займов.

3.    Процентные ставĸи по ĸаждому обязательству.

4.    Управленчесĸую отчетность (если есть).

5.    Бизнес-план на 12–24 месяца.

4. Информацию о планируемом выпусĸе ЦФА (объем, ставĸа, сроĸ, цель).

7. Инвестиционную программу.

8. Крупнейших дебиторов и ĸредиторов.

U. Информацию о связанных сторонах.

10.     Отраслевые данные для бенчмарĸинга.

11.     Налоговую нагрузĸу и информацию о судебных спорах.

12.     Планируемые ĸапитальные затраты (CAPEX).

13.     Данные о залогах и обеспечении по ĸредитам.

Финансовый анализ - не единственная задача, которую способна выполнить нейросеть. Таких задач тысячи. Представьте, как изменится ваша нагрузка и работа, когда вы начнете применять ИИ!

На полном курсе по нейросетям вы сможете решить весь спектр задач, с которыми сталкиваетесь в работе.

➡️От базовых операционных:

• сверка актов с помощью ИИ
• поиск ошибок в отчёте БДДС
• проверка договоров на финансовые риски

➡️До более сложных:

• финансовый анализ
• автоматическое разнесение операций
• разработка своих ИИ-приложений для сведения отчётов
• создание ИИ-ботов для сбора недостающих документов

Без «не получается» и «это не моё». Получится у всех и я лично за этим прослежу.

📱Подписывайтесь на мои соцсети, чтобы получать больше ценных инструментов:
• МАХ
• Телеграм-канал
• Нельзяграм
• Rutube
• YouTube
• Клерк
• Яндекс Дзен

#нейроагент#нейросети#нейросети_для_финансиста#нейросети_для_бухгалтера