В предыдущем разборе мы смотрели на опцион по Сберу: недельный опцион, европейский Call 320 с исполнением 3 июня на SBER (SR320CF6A). Экспирация пока не закончилась, промежуточные цифры выглядят так. В среду посмотрим, к какой цене в итоге подойдут акции.
В целом картина в Сбере сейчас следующая:
Сегодня появилась мысль делать аналитику от обратного. Если взять, например, Сбер: 4-го числа подгружаем данные за 3-е, находим опционы, которые выиграли и у которых наибольший открытый интерес, а затем заглядываем внутрь опциона и смотрим, как интерес на него формировался.
Идея у меня пока такая: опционы могут использовать спекулянты-профи для хорошего заработка на основе инсайда, о котором мало кто знает. И мы к этим спекулянтам будем присоединяться, чтобы тоже подзаработать.
ВТБ
Посмотрел открытый интерес по ВТБ на недельных опционах и, честно говоря, заранее не нашел причин для падения. Судя по опционам, рынок до сих пор ждет роста.
Сейчас в работе загрузка цен по фьючерсу на доллар. Далее буду сопоставлять данные по открытому интересу и ценам в день экспирации, после чего подключу модели машинного обучения.
Вопросы, пожелания, предложения пишите в комментариях или в личные сообщения.
#инвестиции #опционы #открытыйинтерес #трейдинг