В онлайновый калькулятор Дивайдер для анализа портфеля добавлено вычисление неэффективности портфеля пользователя.
Теперь пользователь не просто видит, где находится его портфель, в плохом месте или в хорошем, но и на сколько его портфель неэффективен.
За меру неэффективности взяты 2 числа:
1. Сколько портфель пользователя проигрывает ежегодно по доходности своего портфеля.
2. Сколько портфель пользователя проигрывает по риску своего портфеля.
Измеряются эти 2 показателя по расстоянию от портфеля до Эффективной Границы при постоянном риске и при постоянной доходности, соответственно.
Выглядит это так, что в разделе описания анализа портфеля пользователь дополнительно видит примерно такой текст (со своими цифрами):
-------------------------------------------------------
Обнаруженная неэффективность портфеля пользователя по доходности 30.91% годовых.
С учетом стоимости портфеля пользователя ежегодные потери прибыли составляют 236134.20 руб.
Обнаруженная неэффективность портфеля пользователя по риску 0.001679 годового риска.
------------------------------------------------------
Как это можно использовать.
Ну, понятно, что как и обычно можно сделать ребалансировку портфеля к портфелю, который пользователь нашел в Дивайдере по стратегии заданной жадности.
Но кроме этого, пользователь теперь еще может сравнить ежегодные потели своего портфеля в рублях с полученными за год дивидендами. Ведь возможна и такая ситуация, что потери портфеля за счет убыточных акций и плохой диверсификации компенсируются дивидендами по акциям.
Пользователь должен самостоятельно принимать решение, что ему более выгодно, сделать свой портфель более эффективным, или оставить всё как есть, если он видит, что у эффективного портфеля надо сократить количество потенциально дивидендных акций.
..
P.S.
В демо-версии Дивайдера этих вычислений неэффективности портфеля тоже нет, как и всех остальных улучшений Дивайдера, которые были сделаны за последний год. Демо-версия уже больше года не улучшается. Улучшается только основная версия Дивайдера.
P.P.S.
Зачем вам Дивайдер: https://forecast.nanoquant.ru/promo/divider.htm
P.P.P.S.
Описание стратегий формирования портфеля без воды от консультантов (только объективная математика) в книге "Диверсификация инвестиционного портфеля. Теория Марковица-Шарпа": https://www.litres.ru/book/evgeniy-urevich-miro/diversifikaciya-investicionnogo-portfelya-teoriya-mar-70583176/
.
