В донецкой степи стоит огромная каменная баба с плоским лицом и раскосыми глазами, которой поклонялись некогда заселявшие эту землю древние племена. Окрестности памятника одиннадцатилетний Серёжа Прокофьев часто объезжал верхом на лошади из отцовской конюшни. Вслушивался в звуки завывающего ветра и однажды захотел записать их на нотной бумаге. Вернувшись с прогулки в родительское имение, приступил к первой в своей жизни симфонии. Мелодии придумывал вне тональностей и беспорядочно их чередовал.
От свободной техники письма Прокофьев не отказался и после курса контрапункта в Петербургской консерватории. Профессора ругали за увлечение диссонансами. Но он продолжал творческие эксперименты. Его сочинениями заинтересовался реформатор театрального искусства Сергей Дягилев, руководивший антрепризой «Русские сезоны». Прокофьев получил от него заказ на балет к сезону 1915 года. Предложенные либреттистом мифы о скифах увлекли. Необычные для современников имена Алы и богатыря Лоллия поставил в заголовок сочинения. Хвалился друзьям, что музыка получилась «заковыристой». Видимо настолько, что Дягилев её не понял и отказался от постановки. Ноты несостоявшегося балета композитор использовал в новом симфоническом опусе, названном «Скифской сюитой».
Её впервые исполнили в 1916 году в Мариинском. Автор сам дирижировал оркестром, состав которого превышал обычный почти вдвое. От частых ударов колотушек на литаврах лопнула кожа. Часть публики демонстративно покинула зал, не дожидаясь финала. Через 10 лет Прокофьев вновь побывал в СССР с гастрольным туром в ранге мировой знаменитости. У здания Ленинградской филармонии композитора встречала толпа людей, желающих услышать его «Скифскую сюиту». Почти полутора тысяч мест Большого зала на всех не хватило, и, нарушая пожарную безопасность, продавали стоячие. На последних аккордах коды с мест поднялся уже весь зал, награждая автора овациями. На сцену Прокофьева вызывали 15 раз, больше, чем после премьер этого сочинения в Чикаго и Париже.