Когда я впервые увидел свой win rate по фьючерсу Si — 35% — первая реакция была: «Это ошибка. Наверняка что-то неправильно посчиталось».
Пересчитал. Не ошибка. Из 100 сделок по Si за три месяца только 35 закрылись в плюс. 65 — в минус.
Вторая реакция: «Как я вообще при таком win rate не слил весь депозит?»
И вот тут стало интересно.
35% — это вообще нормально?
Короткий ответ: зависит от стратегии.
Длинный ответ: win rate сам по себе не говорит ничего. Он работает только в паре с соотношением средней прибыли к среднему убытку (risk/reward ratio).
Вот математика. Если ваш win rate — 35%, но средняя прибыльная сделка приносит 1 000 рублей, а средний убыток — 300 рублей, то:
- На 100 сделок: 35 × 1 000 − 65 × 300 = 35 000 − 19 500 = +15 500 рублей
При win rate 35% вы в плюсе. Потому что когда вы правы — вы правы по-крупному. А когда ошибаетесь — режете убыток быстро.
Обратная ситуация: win rate 70%, средняя прибыль 200 рублей, средний убыток 600:
- На 100 сделок: 70 × 200 − 30 × 600 = 14 000 − 18 000 = −4 000 рублей
Win rate 70%, а результат — минус. Потому что редкие убытки уничтожают частые мелкие профиты.
Мой случай
Вернёмся к моим 35% по Si. Я посмотрел на средние значения:
- Средняя прибыль на выигрышную сделку: 780 рублей
- Средний убыток: 420 рублей
- Risk/reward ratio: 1,86
Ожидаемый результат на сделку: 0,35 × 780 − 0,65 × 420 = 273 − 273 = 0 рублей.
Ноль. В ноль. Плюс минус погрешность. А с учётом комиссий — стабильный минус.
То есть моя стратегия по Si — не убыточная и не прибыльная. Она ровно нейтральная. Я торговал, тратил время, нервничал — и зарабатывал ровно ноль. А комиссии тихо откусывали кусочек за кусочком.
Три варианта, что с этим делать
Когда видишь такую картину в цифрах, варианта три.
Вариант 1: Повысить win rate
Торговать точнее, входить только в самые чёткие сетапы, пропускать сомнительные сигналы. Теоретически — правильно. Практически — сложно. Win rate 35% означает, что рынок не даёт мне преимущества при моём текущем подходе к Si. Можно подкрутить, но с 35% до 50% — это революция в стратегии, а не косметика.
Вариант 2: Увеличить risk/reward
Держать прибыльные сделки дольше, давать прибыли расти. Стопы не менять — менять тейки. Вместо 780 рублей средней прибыли — целиться на 1 200. При том же win rate 35%:
0,35 × 1 200 − 0,65 × 420 = 420 − 273 = +147 рублей на сделку
Уже жизнь. Но есть нюанс: если увеличивать тейк, часть сделок не будет доходить до цели, и win rate может упасть ещё. Нужно тестировать.
Вариант 3: Перестать торговать Si
Самый радикальный и самый простой. У меня есть инструменты, где win rate 55-60% при нормальном risk/reward. Зачем мучиться с Si, если результат — ноль?
Что я выбрал
Сначала попробовал вариант 2. Две недели торговал Si с увеличенными целями. Результат: win rate упал до 28%, средняя прибыль выросла до 1 100. Итого: 0,28 × 1 100 − 0,72 × 420 = 308 − 302 = +6 рублей на сделку. С комиссиями — опять минус.
Потом попробовал вариант 1. Стал входить только по двойному подтверждению — объём + уровень. Сделок стало в три раза меньше. Win rate поднялся до 45%, но выборка слишком маленькая, чтобы делать выводы.
В итоге я пришёл к компромиссу: сократил торговлю по Si втрое и перенёс фокус на инструменты, где у меня статистическое преимущество. Si оставил — но только для самых очевидных сетапов, когда совпадает всё: уровень, объём, новостной фон.
Главный урок
Win rate — это не оценка трейдера. Это диагностический инструмент. 35% — не приговор, но и не повод продолжать «как есть».
Без статистики я бы торговал Si с тем же подходом ещё год. Мне бы казалось, что «вот-вот пойдёт», что «просто период такой», что «рынок сложный». А на деле — стратегия не даёт преимущества на этом конкретном инструменте. Точка.
Цифры не врут. Ощущения — врут постоянно.
Практическое задание
Посчитайте свой win rate по каждому инструменту отдельно. Не в среднем по всему портфелю — а именно по каждому. Возьмите хотя бы последние 50 сделок.
Если по какому-то инструменту win rate ниже 40% и risk/reward ниже 2:1 — у вас нет преимущества. Это факт, а не мнение. Дальше решайте сами: менять стратегию, менять параметры или просто перестать торговать этот инструмент.
Я веду учёт сделок в ИнвестФордж — сервисе, который сам подтягивает сделки из Т-Инвестиций и считает всю статистику. Если тоже устали от Excel — попробуйте: investforge.ru