Хотите знать, как команда RUDATA получает и анализирует данные с итогов торгов каждый день? Раскрываем секреты нашего пайплайна! Для нас это не просто рутина – это фундамент принятия решений.
Архитектура данных – основа для анализа
Чтобы понимать данные, нужно понимать структуру торгов самой биржи. Это трехуровневая система:
Рынки (Markets). Это самый верхний уровень. Каждый – со своей спецификой, правилами и инструментами:
- фондовый рынок (акции, облигации, паи);
- срочный рынок (фьючерсы, опционы);
- валютный рынок;
- денежный рынок;
- товарный рынок.
Группы режимов торгов (Board Groups). Каждая группа объединяет схожие по логике торговли инструменты. Например, на фондовом рынке есть:
- группа для основных торгов акциями (T+);
- группа для сделок РЕПО;
- группа для внебиржевых операций.
Режимы торгов (Boards). Каждый режим (board) – это набор правил для торговли конкретными бумагами. Например, режим TQBR – основные торги акциями (Газпром, Сбер). TQTD – торги с расчетами в долларах. У каждой бумаги есть свой «пропуск» в конкретный режим.
Автоматизация и пайплайн
Наши проверки автоматизированы и в них встроены элементы статистического анализа и цифровизация. Скрипты проверок работают на уровне этих режимов посредством гибкого API RUDATA. Первая утренняя проверка – убедиться, что все ключевые режимы корректно отдают данные.
А вот как выглядит наш ежедневный пайплайн проверки:
Шаг 1: Сбор сырых данных. Автоматизированно в базу данных поступают итоги всех ключевых режимов торгов по всем группам инструментов: акции, облигации, индексы, срочный рынок (FORTS), депозитарные расписки (SELT) и инструменты с ЦК (CCP).
Шаг 2: Очистка и фильтрация. Данные структурируются по режимам торгов и инструментам и сразу фильтруются по торговым сессиям (0 – утренняя дополнительная сессия, 1 – основная сессия, 2 – вечерняя дополнительная сессия, 3 – торговый день (общие итоги), 5 – дополнительная сессия выходного дня), затем предварительно обрабатываются, чтобы в работе были только релевантные итоговые котировки закрытия (close).
Шаг 3: Кросс-проверка данных между различными сессиями и анализ. Составы режимов меняются. Бумаги переходят из одного режима в другой, добавляются новые. Наша утренняя сверка выявляет эти изменения, чтобы наши внутренние справочники и торговые системы всегда работали с актуальными корректными данными.
Ключевые параметры, которые мы отслеживаем для каждого финансового инструмента:
- режим торгов – идентификация площадки и типа торгов;
- цена последней сделки – ключевой индикатор текущей стоимости;
- максимальная и минимальная цены сделок;
- цена предторгового периода – показатель открытия торгов;
- идентификаторы финансовых инструментов.
По ценовым индикаторам мы анализируем статистику: средние, доверительные интервалы как по количеству котировок, так и по их абсолютному и относительному значению.
Шаг 4: Итоговый отчет с индикаторами качества данных. Пропущенные инструменты, дефекты и аномалии автоматически собираются в понятные дашборды и сохраняются в единый отчет с уведомлением на электронную почту при автоматической отправке письма команде верификации.
Так команда RUDATA проверяет и защищает данные от «тихих» ошибок и отвечает на ключевые вопросы, связанные с:
- полнотой данных по основным инструментам;
- аномальной активностью на периферии рынков;
- качеством данных по всем торговым сессиям.
🔔 Было интересно? Не забудьте подписаться на наш блог! А если у вас есть вопросы об устройстве финансового рынка или работе команды RUDATA, оставляйте их в комментариях или присылайте нам на почту: rudata@interfax.ru. Самые интересные разберем в новых выпусках рубрики!
#RUDATA #Интерфакс #Вопрос_эксперту #финансовый_рынок #итоги_торгов #пайплайн