Ещё недавно оно обновляло рекорды по волатильности, а сейчас показывает не менее сильное движение вниз. Такие фазы часто кажутся хаотичными, но именно в них лучше всего проявляют себя системные подходы.
Для трендовых алгоритмов подобные периоды — рабочая среда. Несколько ордеров уже зацепили часть движения, а сейчас продолжает отрабатываться шорт-сделка с активным трейлинг-стопом.
Интересно, что в основе этого алгоритма лежит модель GARCH — она помогает учитывать изменяющуюся волатильность рынка и адаптировать стратегию под текущие условия.
Японская иена опять «прыгает»
По USD/JPY также вернулась характерная картина: V-образные импульсы и резкие движения. Вручную такие фазы обрабатывать сложно, но алгоритмический подход позволяет системно извлекать из них возможности.
Если разбирать глубже, то вся логика подобных стратегий — от моделей волатильности до управления позицией — уже собрана в единую систему внутри лаборатории данных и торговых стратегий Empirix Prime.