Часто мне на почту пишут мои подписчики или те, кто так или иначе когда-то воспользовался моими услугами. И вот недавно ко мне обратился подписчик, который приобрел у меня простую систему за 1 доллар (такая акция у меня была в прошлом году и длилась месяц).
Чтобы был понятен контекст: это очень простая система, которая хорошо подходит новичкам. Перевес в этой системе достигается за счет того, что мы ждем слома структуры и заходим в направлении потенциально зарождающего нового тренда. Точка входа при этом определяется на откате с помощью уровней Фибоначчи. Возможно, это не самая эффективная стратегия, но она очень проста в исполнении и показала неплохой винрейт (55-60%) при достаточном RR на бэктестах и реальной торговле.
Вопрос.
Письмо, с разрешения автора, публикую с минимальными поправками и без смысловых изменений.
Иван, добрый день! Продолжаю тестировать Вашу стратегию "Новая Волна". Спасибо, что помогаете нам своим опытом. Правильно ли я понимаю, что при выставлении стоп-лосса за уровень 100% получается большой убыток, в случае, если цена и дальше пойдет по старому тренду? Общаясь с другими трейдерами (как Вы и советуете) - последние указывают, что коррекция должна закончиться на уровне 78,6%, тогда, выставляя стоп-лосс за 100%, убыток гораздо меньше... Или, может быть, для нахождения точки входа нужно пользоваться стохастиком с периодом 9-13 (поглядывая на уровни Фибо)? Спасибо.
Такой простой, казалось бы, вопрос, на самом деле, очень показателен, и указывает на ту фундаментальную ошибку и непонимание, которое присутствует в сознании большинства трейдеров. Я бы назвал такую ошибку: "отсутствием навыка трейдерского мышления".
В чем суть этой ошибки?
И почему в нее попадают практически все без исключения трейдеры на одном из этапов своей трейдерской карьеры (и автор не является исключением).
В данном примере, автор письма считает, что нужно найти самую правильную систему с оптимальными точками входа. И для этого он пытается понять, как правильно заходить в сделку.
Выбрать ли уровень Фибоначчи 61,8% или 78,6%? Ставить стоп точно на уровне или с запасом за уровнем? Или, может, добавить другие индикаторы, например, стохастик?
Важно! Я не отрицаю, что некоторые манипуляции при работе с вашей системой (например, смещение точки входа или стопа) действительно могут улучшить вашу статистику. Но фундаментальная проблема тут совсем в другом.
Большинство просто не понимает, что работать могут обе системы! Например, можно заходить на откате на уровне 61,8 с более длинным стопом - и брать больше прибыльных сделок, и иметь винрейт 60% с RR 1 к 1,5. Или мы можем зайти ниже, на уровне 78,6, с более коротким стопом, и при этом сделок будет меньше (так как цена чаще будет не доходить до точки входа), и прибыльных сделок тогда будет чуть меньше, к примеру, винрейт будет 40-50%, при том, что такие сделки будут прибыльнее, и RR у них будет выше, например, 2 к 1, или даже 3 к 1.
Более подробно о том, что такое винрейт и RR, а также в целом о соотношении риска к прибыли можете прочитать тут.
Если упростить, то нет какого-то правильного ответа на вопрос автора письма, нет правильной системы, так как вполне возможно, что обе системы будут работать и приносить прибыль на дистанции - если общая логика входа сохраняется и мы заходим в направлении, в котором рынок пойдет с большей долей вероятности.
Ответ.
Далее мой ответ на письмо:
Добрый день! Надеюсь, Вы не возражаете, если я отвечу на ваш вопрос немного не так, как Вы ожидаете.
Вы сейчас пытаетесь решить задачу из 3D в плоскости 2D. Для наглядности прочтите эту статью Лабиринт неудач в трейдинге. Глобальная перезагрузка | Психология в трейдинге | Дзен
Так вот, Вы пытаетесь найти правильное решение задачи - найти систему, которая будет генерировать стабильную прибыль на дистанции. Но решение этой задачи и путь к успеху в трейдинге лежит в иной плоскости.
Проще говоря, вы можете взять любую систему (в которой есть перевес), протестировать ее и получать профит. Да, какая-то система будет более эффективна, по какой-то будет больше точек входа. Но если в ней есть перевес - она будет работать на дистанции.
Но вот проблема: ни одна система не будет всегда работать так, как нам хочется. Временами она будет приносить убытки. И с этим очень сложно смириться. Как работает нормальная логика у человека, который не освоил мышление трейдера? Если я получаю убытки, значит, я что-то делаю неправильно. Но в трейдинге это не так! Такие выводы можно делать только на основании широкой выборки сделок! И будут серии из убытков, это нормально! Наша задача: следуя системе, получить итоговую прибыль, которая перекроет наши издержки в виде комиссий. В этом суть трейдинга. Но это сложно принять и осознать, мне на это потребовалось более 6 лет.
Поэтому ответ на Ваш вопрос: система будет работать в обоих случаях. В каких эффективнее - покажет тестирование. И Вы правильно делаете, что им занимаетесь. Вообще, бэктесты и дневник - это самый короткий путь к прибыли. И Вы на правильном пути.
В заключение
Если подытожить: трейдеру нужно перестать искать идеальную систему, и понять, что суть прибыльного трейдинга заключается в другом. Нам нужно постараться увидеть картину шире, а именно, постараться понять, что прибыль в трейдинге делается благодаря "перевесу в нашей системе" на дистанции, при этом, не так принципиально, какая именно система этот перевес вам даст. И далее, важно научиться следовать этой системе, - для этого нам необходимо научиться "мыслить как трейдер".
И этот канал призван помочь вам обрести такое мышление и научиться стабильно извлекать профит с помощью торговли.
Сейчас у меня в процессе создания книга "Естественный отбор в мире трейдинга". Эта книга будет своего рода картой: как добраться до навыка прибыльно торговать, на ней будут помечены все ловушки и детально раскрыты нужные нам навыки. Я поделюсь тем, о чем мало кто рассказывает - методологией того, как трейдер приходит к навыку делать деньги, какие этому предшествуют изменения в его сознании. Книга будет опубликована в спец разделе Дзена.
Подписывайтесь на канал!
Тоже хотите поучаствовать в рубрике "Трейдерские истории" - присылайте свои истории мне на почту Tradepsy1@yandex.ru. При желании я опубликую на своём канале, вместе с разбором.
Ищите готовую прибыльную торговую систему? Застряли в убыточной позиции? Или нуждаетесь в сопровождении наставника? Готовые решения найдете на моем сайте.
Ставьте лайк и учитесь думать как трейдер!
Стабильного вам профита!