В онлайновый калькулятор Дивайдер добавлено сравнение портфеля пользователя со всеми другими портфелями, которые можно сформировать из тех же самых активов, из которых состоит портфель пользователя.
Ничего дополнительно вводить не надо. Как обычно, указываете веса нужных активов в портфеле пользователя и запускаете вычисления.
Вот, например, анализ следующего пользовательского портфеля, состоящего из таких рисковых активов:
N Тикер актива Реальная доля (%)
1 AKMB 13.3333
2 GOLD 9.3333
3 OKEY 16.6667
4 OZON 10
5 OZPH 1.3333
6 PHOR 23.3333
7 PLZL 16
8 SBER 2
9 YDEX 8
В третьем разделе ''Характеристики портфелей'' в подразделе 3.9 видим не только табличку основных характеристик пользовательского портфеля, но и информация со сравнением портфеля пользователя с другими портфелями, которые можно сформировать их этих же 9 рисковых активов. Расчеты сделаны за полгода, за период от 01.05.2025 по 31.10.2025.
И еще изменения внесены в график ''Доходность-Риск''. Добавлена черная пунктирная линия Шарпа, которая проходит через портфель пользователя.
Это линия проходит по точкам одного и того же цвета, то есть все точки (портфели) этой линии имеют один и тот же коэффициент Шарпа. Линия режет ''синюю рыбу'' на 2 части:
- Верхняя часть с портфелями, у которых коэффициент Шарпа больше, чем у портфеля пользователя.
- Нижняя часть с портфелями, у которых коэффициент Шарпа меньше, чем у портфеля пользователя.
Сравнение с коэффициентами Шарпа, это грубое сравнение, которое заключается просто в разрезании диапазона изменения коэффициентов Шарпа.
А фактическое сравнение уже учитывает и площадь облака всех возможных портфелей и плотность этого облака. Дело в том, что все возможные портфели не размазаны равномерно по всему облаку. Они сгущаются в область большей концентрации активов.
Всё остальные разделы без изменений.
В демо-версию изменения не добавлены.
P.S.
Описание основных возможностей Дивайдера:
https://forecast.nanoquant.ru/calc/divider-moex.htm
.