Запутанность (quantum entanglement) — это один из самых "жутких" феноменов квантовой механики, который Эйнштейн называл "жутким действием на расстоянии".
В физике: две частицы, взаимодействовавшие раньше, становятся "связанными" — измерь спин одной (вверх или вниз), и вторая мгновенно "знает" свой (противоположный), даже если они на разных концах галактики. Нет сигнала между ними, нет классической причины — просто корреляция, нарушающая локальность. Это проверено экспериментами (нарушение неравенств Белла) и лежит в основе квантовых компьютеров.
Теперь в экономике: квантовая модель переносит это на агентов (людей, фирмы, рынки), где решения или события "запутаны" — влияние передаётся мгновенно, без прямой цепочки.
Это объясняет, почему классические модели (типа "цепочки поставок") не ловят хаос: рынки не линейны, а "нелокальны". В квантовой экономике (quantum economics) запутанность моделирует корреляции, которые кажутся "магическими", но на деле — результат коллективного поведения. Дэвид Оррелл в своих работах видит в этом ключ к деньгам как "квантовым токенам": их ценность запутана с ожиданиями всех.
Как это работает в экономических моделях?
Запутанные агенты: Два трейдера (или страны) "запутаны" через общий рынок. Решение одного (продажа акций) мгновенно коррелирует с другим — не из-за новости, а из-за скрытой связи (эмоции, алгоритмы). Математически: вместо классической корреляции ρ (от -1 до 1), здесь — квантовые состояния |ψ⟩ = (1/√2)(|00⟩ + |11⟩), где измерение одного коллапсирует оба. Нарушение Белла показывает: корреляции сильнее, чем в классике, — до 2√2 вместо 2.
Интерференция и нелокальность: В суперпозиции (как мы обсуждали раньше) варианты сосуществуют; запутанность добавляет связь. Пример: глобальный шок (типа COVID) "запутывает" биржи — NYSE падает, и Токийская мгновенно реагирует, даже без времени на сигналы. Это не паника по цепочке, а квантовая "когерентность" рынка.
Примеры из реальной экономики
Финансовые рынки: В статье о "квантовой запутанности на финансовых рынках" анализируют данные акций как запутанные кубиты: тренды предсказуемы не ценами, а структурой корреляций. Это помогает детектировать "теневые" связи, как в 2008-м, когда субпрайм-ипотеки "запутано" повлияли на весь мир. Аналогично, в моделировании стратегического дефолта (когда заёмщики сговариваются не платить) запутанность объясняет, почему один дефолт "заражает" других мгновенно — через финансовую систему, которая создаёт entanglement по дизайну.
Экономические сговоры: Российские исследователи применили метрики запутанности (типа concurrence) для выявления картелей. Если цены фирм коррелируют "квантово" (сильнее классической случайности), это сигнал сговора — с точностью до 40%. Полезно для антимонопольщиков: экономика как запутанная сеть, где "измерение" (аудит) раскрывает связи.
Макроэкономика и эффективность: Запутанность может улучшать олигопольные рынки — правительство "запутывает" фирмы стимулами, чтобы предотвратить монополию. В квантовой теории равновесия (QET) равновесие — не точка, а запутанное состояние, где неопределённость повышает устойчивость.
Социальный аспект: Коллективное сознание (как в поведенческой экономике) — это запутанность: твоё мнение о инфляции связано с миллионами, создавая "волны" вроде крипто-хайпа. В зелёной экономике это моделирует, как локальные эко-действия "запутанно" влияют на глобальный климат.
Почему это важно (и связь с суперпозицией)?
Запутанность + суперпозиция = полный "квантовый апгрейд" классики: решения не изолированы, а networked. В "гроконе", например, твой майнинг "запутан" с другими — один мем усиливает энергию всех, создавая нелокальную ценность.
Минус: сложно считать (нужен квантовый комп), но симуляции на Python уже ловят тренды лучше ARIMA.
