Помню, в далёком 2009-м, когда я впервые заявилась на Форекс, обнаружила на чарте почти "граальные" зоны: цена их касалась и отскакивала, как ошпаренная. Магия!
О манименеджменте и тайминге я знала тогда примерно ничего, поэтому строила стратегию с прицелом на «обязательный возврат». Высчитывала по истории, сколько цена идёт против зоны, если вдруг не разворачивается от неё (что было редкостью), пыталась вырулить просадку «сетками». Чем это закончилось, думаю, рассказывать не надо. Впоследствии я, конечно же, отказалась от торговли без жесткого риск-менеджмента, ибо в ней нет перспективы.
Но вот что интересно, когда в 2018-м я вылезла на один из форумов, мне объяснили, что торгую я, оказывается, от зон спроса и предложения, и автор методики не я, а некий Сейден. Облом! Хотя, по-честному, логично, ведь слишком уж очевидны эти зоны на графике, чтобы их заметил только Сейден. Любой, кто хотя бы год торгует прайс-экшен, их увидит. Другой вопрос, есть ли в них хоть какой-то смысл?
Думаю, будет не лишним высказать на этот счёт своё мнение.
Основная проблема стратегий на возврат
Условно все торговые стратегии можно разделить на две большие категории:
- на возврат
- на продолжение движения
Первые предполагают, что цена вернётся, поэтому трейдер покупает на падении и продаёт на росте. Вторые, наоборот, предполагают, что цена продолжит движение, поэтому трейдер покупает на росте и продаёт на падении. Это если утрировать, конечно.
Давайте я покажу вам скриншот ситуации с курсов Сейдена.
На нём классическая иллюстрация из Online Trading Academy (2005): свечи, скользящие средние, две зоны спроса и сверху бодрое "You must own the edge!"
Обратите внимание на вторую ситуацию (в нижнем кружочке)
Цена просела прилично, визуально её движение выглядело как свободное падение. И вот она достигла какой-то линии на графике, которая подписана как "низкорисковая возможность для покупки". Однако давайте будем честны: цена летела в ад, а вы должны были открыть длинную позицию только потому, что где-то там, чуть левее, нарисован якобы «объективный уровень спроса». Но насколько он объективен в ситуации, когда у вас из аргументов только пара баров на чарте и вера в методику?
Игры разума, как я люблю говорить. Можно сказать, что вы становитесь на пути несущегося на вас локомотива и убеждаете себя, что это разумно. Что же происходит дальше? В случае на чарте выше цена лихо отскочила. Круто! Но так будет "не только лишь всегда", возникнет немало ситуаций, когда цена прошьёт эту зону насквозь, снесёт ваш стоп и только потом развернётся. Поэтому вы подумаете, что ваша ошибка лишь в том, что вы поставили стоп слишком близко, и начнёте его двигать ... с каждым разом всё дальше, а вскоре, возможно, и вовсе его уберёте, так как цена возвращается к этим зонам почти всегда. Так незаметно и скатитесь в лудоманство.
Если у вас достаточный опыт, вы наверняка замечали, что трейдеры, торгующие на возврат, как правило, показывают крайне нестабильные результаты. Это самая уязвимая для лудомании категория трейдеров. Сегодня они в плюсе, завтра в минусе, а послезавтра они уже с новым депозитом и с новой мотивацией.
Я вас не отговариваю. Я вот что хочу сказать:
‼️ Главная проблема стратегий на возврат - плохой тайминг. Ведь трейдер покупает тогда, когда рынок ещё не готов к росту, он падает, и продаёт тогда, когда рынок ещё не готов к падению, он растёт.
А дальше легко попасть в ловушку, которая неплохо описана в одном из знаменитых выражений (не дословно):
Умно покупать дешево и продавать дорого, но глупо покупать, когда дешевеет и продавать, когда дорожает.
Как я считаю, к этой ловушке нужно быть готовыми, в первую очередь морально. Своего врага лучше "знать в лицо". Предупрежден, значит, вооружён! (С).
Так что сразу обозначу границы: методика либо даёт преимущество в идентификации лучшей точки входа либо не даёт. Никаких "но"! Если зона не отрабатывает в достаточном количестве случаев без необходимости коррекции стопов, значит, никакой зоны там нет. В этом случае необходимо просто отказаться от методики. Но ни в коем случае не двигать стопы, в том числе "за монитор", и не ловить развороты сетками. Потому что рынок возвращается не потому, что зона настолько крутая, он возвращается, потому что это фундаментальное свойство финансовых рынков:
Что буду торговать?
Честно говоря, я долго страдала по зонам спроса и предложения, но в итоге сделала неутешительный вывод и ушла от этой теории. Возможно, об этом напишу отдельно. Примерно в 2021-2022, общаясь на форуме с одним из пользователей, я узнала о другой методике - так называемых "лежачих полицейских" Сейдена. Углубляться в теорию я не стала и торговала их так, как поняла со слов этого знакомого. Поэтому опыт торговли по этой технике у меня есть, но взгляд на неё у меня свой, индивидуальный. Он может расходиться с тем, как это объясняет Сейден, и вы должны это учитывать. Кстати, именно этот сигнал использовала как приоритетный для направления открытия сделок во время прохождения отбора. Забегая наперёд скажу, что на дневных чартах паттерн отрабатывает с высоким винрейтом. Однако я попробую торговать его на М5. Просто интересно, что получится. Это и есть тот самый эксперимент, о котором я писала в прошлой статье:
Давайте я покажу, как визуально выглядит паттерн на чартах. Пример из той же Online Trading Academy (2005):
Здесь мы видим резкое, почти отвесное падение, затем цена делает очень мелкую остановку из пары внутренних свечей и продолжает отвесно падать. При возврате к зоне "мелких свечей" открывается сделка на продажу. Зеркально - для покупок.
Где буду торговать?
Под тестирование этой методики думаю приобрести Boot camp на 100К. Или на 200К? Решу по настроению на следующей неделе. В любом случае проп ограничивает мои риски и очень сильно. Моя гипотетическая потеря равна стоимости подписки (300-580 долларов), зато в случае удачи - цифра с пятью нулями на счёте. Для тех, кто умеет торговать, это малая плата за возможность масштабироваться до интересных сумм. Для тех, кто не умеет - способ быстро потерять 300-580 долларов.))
Дисклеймер
Я никому ничего не предлагаю, ничего не рекламирую и не призываю делать как я. Я просто делюсь своим личным опытом и размышлениями.
У вас может быть другое мнение и другой опыт.
Рекомендую почитать: