Всем привет, дорогие друзья! С вами Crypto Watchmaker, и сегодня мы разберём довольно интересную тему: какой шаг грида лучше для грид-бота. Это очень популярный вопрос, и мы подойдём к нему немного иначе, чем обычно: проведём тестирование на десяти различных ботах, а также применим некоторые индикаторы для анализа получившихся результатов. Присаживайтесь поудобнее — начинаем, расскажу подробнее.
Что такое грид-бот
Начнём с того, что грид-боты есть практически на каждой популярной бирже: OKX, Bybit, Binance, MEXC, Gate.io и других. Где-то они лучше, где-то хуже, где-то более функциональные, где-то менее функциональные.
По сути, грид-бот — это простой алгоритм, а не «искусственный интеллект», который решает за вас, когда входить и выходить из сделки. Я покажу, как он работает, и мы перейдём к основной теме ролика.
Пример на графике биткоина
На графике биткоина за 2024-2025 года мы видим рост от ~40 000 до ~125 000. Если присмотреться, в определённые периоды цена ходила в коридоре — в том или ином диапазоне и его не покидала. Я на скорую руку выделил несколько таких коридоров; некоторые из них можно объединить.
Торгуя «руками» (зашёл в лонг, подождал рост, вышел), в боковиках зарабатывать довольно непросто. Здесь и помогают грид-боты: мы выделяем ценовой диапазон, отмечаем уровни поддержки/сопротивления и настраиваем бота под этот диапазон.
Логика работы грида
Допустим, цена «гуляет» в неком диапазоне. В грид-боте задаём нижнюю границу, например 100 000 $, верхнюю — 125 000 $, и выбираем количество уровней. Когда цена пересекает уровни сверху вниз/снизу вверх, бот покупает и продаёт: покупает дешевле, продаёт дороже, бесконечно работая внутри заданного диапазона.
Пока цена ходит туда-сюда, бот автоматически совершает сделки. Это не «чёрная магия», а простейший алгоритм «купи ниже — продай выше» внутри выбранного диапазона.
Понятие шага грида
Расстояние между соседними ордерами — это шаг грида. Грид — это «сетка», а сами ордера — «рельсы», на которых бот ждёт исполнения. При приходе цены ордер исполняется: сначала покупка, при росте — продажа.
Мой канал посвящён сеточной торговле и вы можете видеть некоторые результаты моего открытого портфеля на Gate.io.
С ноября мне удалось раскачать свой портфель с $3000 до приблизительно $20000 в пике.
Если вы хотите торговать Грид-ботами и зарабатывать на этом, то приглашаю вас в нашу Академию по ссылке в описании. Вы научитесь торговать не только грид-ботами, но и научитесь пользоваться различными платформами для ботов. Присоединяйтесь.
Почему шаг важен (частота сделок vs прибыль с сделки)
Пример: если расстояние между уровнями слишком велико (скажем, 1,43% для BTC), сделки происходят редко, и вы получаете мало прибыли. Если сеток больше (шаг меньше), пересечений больше: бот чаще покупает/продаёт — порой несколько раз в час.
Но есть нюанс: чем меньше шаг, тем меньше прибыль с одной сделки. Плюс комиссии: платим их с объёма торгов, а не с прибыли. Частые сделки = больше объёмов = выше суммарные комиссии. Поэтому нужно балансировать: шаг грида, частота сделок, прибыль от сделки и торговые комиссии.
Волатильность и адаптация шага
Даже на одной монете волатильность в разные периоды разная: сегодня свечи по 3–5%, а в другие периоды цена «болтается» в узком 3% диапазоне. Нам нужна стратегия, которая максимизирует профит при текущем типе движения. Диапазон и сумма могут быть одинаковыми, но из-за шага грида итоговая доходность сильно меняется.
Эксперимент: 10 ботов с разными шагами
Я запускаю 10 ботов с разными шагами грида. В разные периоды волатильность меняется — и лучший шаг тоже. Эксперимент будет долгосрочным с отчётами раз в две недели или раз в месяц. Посмотрим, как при разной волатильности меняется доходность бота: какой в конкретный период заработает больше, а какой — меньше.
Я создам в ChatGPT таблицу, куда будем каждые две недели заносить данные и отслеживать, какой шаг зарабатывал больше. Так мы выделим «среднего лидера» по доходности, поймём, какие шаги стабильно слабее, а какие «выстреливают» на высокой волатильности, но в остальное время средние.
Где и как запускаю ботов
Эксперимент провожу на ботах платформы Ginarea. Они бесплатные, но торгуют рыночными ордерами (taker), а значит комиссия вдвое выше, чем у лимитных. Поэтому мои результаты будут немного ниже, чем у вас на обычных биржевых ботах с лимитными ордерами.
Также боты Ginarea зарабатывают только grid-profit и не имеют нереализованной прибыли, как классические биржевые грид-боты.
Если хотите глубже разобраться в грид-ботах — присоединяйтесь к моей академии: там я обучаю работе с разными грид-ботами (биржевыми/платными/бесплатными и т. д.).
Про комиссии и кэшбек
Возвращаясь к комиссиям: регистрируйтесь по моей ссылке в описании на бирже OKX — получите 20% кэшбэка от торговых комиссий в USDT на счёт каждый час. Это особенно выгодно при торговле ботами.
Конфигурация шагов в эксперименте
Список шагов грида:
- «Ультимативный» бот: 1,5%.
- Классический: 1,0%.
- Далее с уменьшением: 0,9%, 0,8%, 0,75%, 0,7%, 0,65%, 0,6%, а также 0,5% и 0,4%.
Чем меньше шаг, тем меньше расстояние между уровнями — чтобы получить более точную статистику. Я заранее предполагаю, что 0,4–0,5% будут наименее прибыльными, но именно для этого и нужен эксперимент.
Единые условия для чистоты эксперимента
Все остальные настройки у ботов одинаковые: один и тот же диапазон, одинаковое кредитное плечо и одинаковая выделенная сумма. Отличается только шаг грида — из-за этого в каждом гриде будет разный объём средств на сделку. Мы как раз и тестируем этот баланс.
Настройки бота с шагом 0,8%
Итак, боты запущены. Первые сделки уже прошли.
Для примера открою бота с шагом 0,8%:
- Шаг грида: 0,8%.
- «Target distance» тоже 0,8%.
- Min/Max Stop-Profit жёстко ограничены 0,01%, чтобы минимизировать погрешности и приблизить настройки к биржевым.
План отчётности
Все боты запущены и работают. Следующий отчёт — через две недели или через месяц (в зависимости от рыночных событий). Если будет что показать — отчёт через две недели, если ничего интересного не будет происходить — через месяц. Обязательно подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить долгосрочный эксперимент: я хочу вести его на длинном периоде.
Боты Ginarea позволяют на лету менять настройки, поэтому они могут работать очень долго. Если случится «чёрный лебедь» или что-то интересное, каждого бота можно будет корректировать, чтобы эксперимент не останавливался.
Добавим индикаторы к статистике
Хочу раз в отчётный период привязывать индикаторы к результатам. Пример: прошли две недели, выгрузили статистику ботов в таблицу, и отдельными колонками добавили значения индикаторов. Например, ATR (средняя волатильность за период в те же две недели). Так мы оценим, как менялась волатильность и какой шаг работал лучше при конкретной «фазе» рынка.
Цель — подобрать идеальный шаг под любой период времени на реальной торговле (не бэктесты) + значения индикаторов. Напишите в комментариях, какие индикаторы (помимо ATR) вы хотели бы сравнивать раз в две недели.
Заключение
На сегодня всё. С вас — максимальная поддержка в комментариях. Ожидайте следующий ролик. Всем спасибо, всем счастливо, всем пока!
Смотреть видео по этой статье:
Приглашаю вас выгодно зарегистрироваться по ссылкам ниже, получив при этом 20%-й кэшбек на свой счет в долларах пожизненно. Т.е. вы торгуете, платите комиссию, а 20% потраченных вами комиссий будет возвращаться обратно вам на счет в долларах! Это фактически уникальное предложение и единицы блогеров делятся такими условиями.
АКАДЕМИЯ
Группа телеграм
Контакт менеджера
Если уже есть аккаунт OKX: https://clck.ru/3NNJBL
Биржи, не поддерживающие санкции:
BYBIT + конкурсы для рефералов
KUCOIN + 20% кешбэк
OKX + 20% кешбэк
GATE.IO + 20% кешбэк
BITGET + 20% кешбэк
MEXC + 20% кешбэк
HOUBI + 20% кешбэк
BingX + 20% кешбэк
Лучшие криптовалютные боты:
GINAREA
VELES
BITSGAP + 7 дней PRO подписки БЕСПЛАТНО!!!
Telegram канал Crypto Watchmaker
Контакт менеджера в телеграм