Стредлы. Часть 5
Предыдущая статья.
Пятой статьей я закрываю мини-серию по купленным стредлам, после чего мы перейдем к стредлам проданным, и закончить с купленными стредлами мне хочется ярко. Приступаю, повод имеется.
Насколько я припоминаю, после публикации третьей части в чате биржи АЕ, прозвучало едкое замечание, дословно не повторю, но смысл постараюсь передать, что-то вроде - как хорошо развенчана одна известная торговая система от известного трейдера. Думаю, что автором комментария, подразумевалась распиаренная стратегия "Прикрытый интрадей" Ильи Коровина.
Сразу ответить комментатору в чате у меня времени не нашлось, ну и понимал я уже тогда что подробный ответ в рамки общения в чате "не поместиться", и правильнее будет ответить статьей. Отвечаю, надеюсь откомментировавший прочтет.
Первое. Статья "Стредлы. Часть 3" не имела никакого отношения к стратегии "Прикрытый интрадей", так что ничего я не развенчивал и не громил.
Второе. Мне стратегии в которых заключена логика в том числе и поданная Ильей в стратегии "Прикрытый интрадей" нравятся. И я рекомендую их использовать. Что-бы не сочли за рекламу и коллаборацию уточню - курс покупать не рекомендую, а логику известного в русскоязычной блогосфере как "Прикрытый интрадей" метода торговли, использовать советую.
А теперь давайте разберемся с тем, что же за логика такая, в этом методе торговли. Логика там, что не на есть сермяжная, и известен такой метод и в англоязычной, и русскоязычной оклопционной блогосфере (относительно тогдашних времен правильно будет сказать "форумосфере", наверное) достаточно давно. Илья просто перелицевал его, дал "громкое" название и начал успешно продавать, но сам подход от этого не стал хуже.
Суть метода проста до неприличия. И состоит из двух блоков.
- Вы занимаете ту или иную позицию в опционах от покупки, рассчитанную скорее на рост цены БА, а не на рост IV. Это может быть и купленный стредл, и просто купленный пут или колл, или вертикальный дебитовый спред или что то еще. Главное что бы вы находились в позиции которая несет вам тот или иной убыток от временного распада опционов, и этот убыток был бы ограничен PnL вашей конструкции/комбинации на экспирацию (больше определенной суммы вы потерять не сможете ни при каких обстоятельствах). И эта ваша позиция, обязательно должна иметь теоретический потенциал принести вам прибыль в том случае если БА хорошенько "прогуляется" в выбранную вами сторону, или в обе.
- Заняв позицию описанную в п.1 вы начитаете спекулятивно торговать (с достаточно высокой, доступной вам частотой) линейным базовым активом ваших опционов, пытаясь таким образом улучшить вашу опционную позицию, приподнимая PnL вашей позиции над ее начальным PnL. В идеале стремясь вывести ее (PnL) в положительную зону. Если вам удается это сделать, то вы уже фактически достигли успеха. Реализуется предполагаемое вами при сборке опционной конструкции основное движение или нет - убытков вы уже не получите. А если реализуется - ваша прибыль будет еще больше.
Сейчас проиллюстрирую.
Все расходимся. Самый главный секрет метода "Прикрытый интрадей" раскрыт. :)
Расходимся. Хотя нет, я еще не закончил.
Метод сам по себе прекрасен, он работал и 30 лет назад, работает и сейчас и будет работать через 30 лет. Но!!!
Ключевым вопросом успешности применения этого метода является наличие в вас развитого "скила" линейной торговли фьючерсами. Есть у вас такой навык - вы "на коне", нет у вас такого навыка - ваш торговый счет принесут вам... нет, нет не на том о чем вы подумали, а "на щите". Это важно понимать.
Ну и на этой развеселой ноте давайте закончим с купленными стредлами, и в ближайшее время займемся ими - же, но проданными. "Спойлерну" - финальная статья о проданных стредлах будет не менее занятной, я тему этой статьи уже придумал.