Продолжаю запускать торговых роботов на акции и облигации в терминале от Альфа-Банка. Роботы эти имеют открытый код и доступны для скачивания абсолютно бесплатно.
Повторяюсь
Те, кто давно подписан на мой канал уже 100 раз это читали, но я повторю для новой аудитории. Я запускаю алгоритм под названием Step_by_step. Найти его можно в терминале для ПК "А-Инвестиции" в разделе "Библиотека стратегий".
На старте робот покупает StartQ лотов актива, это число задает пользователь. Далее если актив дорожает на DeltaPercent, то продается Q лотов, если дешевеет, то докупается. И далее робот продолжает мониторить цену и покупать или продавать, пока он не упрется в ваши ограничения. Я, например, не даю алгоритму открывать шортовые позиции, чтобы не платить комиссию за маржинальную торговлю, а могла бы и разрешить. Ну и естественно у меня есть ограничение сверх, чтобы в случае дикого падения, робот не накупил акций на миллионы рублей.
Описывать принцип работы робота можно очень по-разному. Можно говорить о том, что самый идеальный вариант - это работа в коридоре, условно за 100 рублей купил, за 101 продал, за 100 купил за 101 продал. Но коридоры любят сдвигаться, если актив дешевеет, то получается, что купил за 100, купил за 99, купил за 97, ... купил за 95, продал за 96, купил за 95... Только вот у инвестора в портфеле окажется 5 пакетов по Q лотов, а работать робот будет с одним Q. И тут можно это либо принять, либо не принять и тогда не использовать этот робот.
И еще очень важный момент, если робот купил актив, а он подешевел, то здравствуй бумажный убыток. А если робот купил по 100, 99, 98, 97, 96, 95, а потом продал по 96, то с точки зрения алгоритма - у него прибыль +1 рубль, ведь лот куплены за 95 рублей он продал за 96 и теперь ждет возможности продать за 97 рублей лот купленные за 96 рублей. А с точки зрения ФНС - это убыток 96-100=-4 рубля. И если актив просел на -5%, то зафиксированный убыток может получиться быстро отыграть. А если актив просел на -50%, то роботу придется трудиться очень долго, чтобы выйти в 0. То есть тут чудес не бывает. Если актив сильно падает, то робот не сотворит чудо. А если запустить робот на облигацию, а она уйдет несколько раз в технический дефолт, а потом в настоящий, то можно и весь капитал слить. Это я говорю к тому, что есть алгоритм, он прост и понятен, но он не может сотворить чудо, если что-то пойдет не по плану.
Что по портфелю
Начну с самого интересного, с доходности. Она за этот период оказалась особо высокой - 29,77% годовых по портфелю! Это намного больше, чем могли принести мне фонды денежного рынка. И это при том, что компьютер с запущенными роботами не работал даже по 8 часов в день! И поясню, доход складывается из:
- Финансового результата, который зафиксировали роботы, плюс значит плюс, минус , тоже считаю. Бумажную прибыль в расчет не беру;
- Дивидендов и купонов, поступивших на счет;
- Если в портфеле появляется кэш, я паркую его в фондах денежного рынка. Когда я продаю фонды, я записываю сколько они мне принесли. Это может не совсем корректно в плане отнесения прибыли на период закрытия позиции, но если делать по-другому, то это слишком много возни и расчетов. А самое главное, что мне же интересен не доход за один месяц, а общая картина. А она тьфу-тьфу-тьфу уже не первый месяц радует.
В табличке выше я собрала список роботов, которые сейчас у меня запущены. Почти все они работают с маленьким delta_percent около 0.5%. Многие из них какое-то время не совершают сделки. Про роботы на облигации я писала недавно отдельную статью. Эти облигации хорошо выросли в цене с момента запуска роботов, в итоге вся позиция купленная на старте уже распродана. Для меня очевидно, что робот сейчас не начнет вновь покупать, а значит их надо просто перезапускать.
И вот это кстати отдельная проблема для меня, что надо сесть перед компом, посмотреть статистику, подумать, что с этим сделать. Вот времени, чтобы сесть и все как следует обмозговать просто не хватает. Идея с роботом создавалась как вариант а-ля пассивного дохода. Только этот доход оказался не совсем пассивным. И сейчас я по-прежнему считаю, что могу выжать из роботов больше, но времени на все мои задумки не хватает.
ТОП по доходности
Сейчас я не готова выделить какие-то отдельные тикеры по доходности по нескольким причинам:
- Я когда запускала робота на Татнефть, выдала ему много денег. А какие-то роботы на фонды оперируют с меньшим объемом денег, но они запущены на сдачу. И получается я вижу, что робот на Татнефть принес 6678 рублей, а на TPAY - 89 рублей. А у меня сейчас в портфеле Татнефти на 34к, а TPAY на 0. И я уже не знаю как посчитать доходность каждого конкретного робота;
- Я понимаю, что в портфеле роботов должны быть разные активы, что бы одни росли в один момент времени, а другие в другой, то есть что бы между ними не было 100% корреляции. Тогда один робот распродаст, другой накупит и получится, что они использовали одни и те же деньги. Безусловно будут пересечения, когда оба робота купят одновременно, сейчас у меня под них очень большой запас денег в фондах ликвидности;
- Я уже не вижу смысла считать доходность конкретного робота мне важен портфель в целом. Отбор тикеров я провожу, когда делаю оптимизацию параметров для запуска нового робота. Если я вижу, что доходность ожидается очень низкая, то я просто не беру этот тикер. На Мосбирже полно тикеров, поэтому я понимаю, что смогу найти что-то с лучшими результатами по оптимизации. И пускай данные в прошлом не гарантируют ничего на будущее. Тут важна волатильность, если ее в прошлом было мало, то не факт, что и в будущем она будет. А волатильность - это как раз параметр который редко резко меняется только по одному конкретному тикеру.
Что по планам
В планах у меня естественно стоит запуск новых роботов. И тут я планирую смотреть и в сторону разных активов. Например, в выходные я сделала тест и поняла, что в прошлом робот принес бы очень хорошие результаты по Инарктике. И тут я задумалась, как же я забыла об этом эмитенте.
А еще недавно мне напомнили, что Альфа-Банк не берет комиссию за покупку его фондов. В свое время я делала оптимизацию для многих из них и запустила роботов на тикеры:
- AKAI;
- AKUP;
- AKPP;
- AKIE.
Сейчас я понимаю, что стоит еще раз прогнать оптимизацию для тикеров по фондам. Вот уже прогнала ее для AKBC и получила очень красивую картинку, а в итоге запустила 2 робота на него. Я думаю, что на этой неделе акции будут дорожать, а значит мои роботы частично распродадут свои позиции. По мере появления кэша, я буду его тратить как раз на роботов, работающих с фондами Альфы.
Ну и если у вас еще нет брокерского счета в Альфа-Банке, вот тут можно почитать как открыть его и получить за это небольшой бонус. Кроме этого А-Инвестиции постоянно проводят какие-то мотивирующие игры или квесты за участие в которых можно получить акции в подарок. Те же квесты требуют минимальных усилий для выполнения.
И приглашаю вас подписываться на мой премиум канал на Дзене. Вчера там вышла статья про облигации, а скорее про статистику с ними связанную за последние 11 лет.