Российские экономисты из ВШЭ решили попробовать то, что десятилетиями было несбыточной мечтой инвесторов: предсказывать кризисы на фондовом рынке до того, как они уже случились. Их нейросетевая модель, собранная из модных архитектур с названиями в духе "Temporal Convolutional Network" и "Long Short-Term Memory", якобы угадывает приближение обвала за сутки с точностью 83%, сообщает издание CNews.
Звучит красиво. Настолько красиво, что хочется спросить: а если завтра нефть снова упадёт вдвое или какой-нибудь политический твит сотрясёт мировые рынки - у нейросети хватит смекалки отреагировать, или она, как и обычный аналитик, будет делать вид, что "такое невозможно было предсказать"?
Главный трюк исследования - не в алгоритмах (их и так полмира тестирует), а в том, что учёные попытались оцифровать то, что обычно ускользает от формул, - настроение инвесторов. То самое "паника" или "эйфория", которое зачастую рушит рынки быстрее, чем выходят макроэкономические отчёты.
Для банков и финтеха это, безусловно, лакомый кусок. Представьте: система заранее сигналит, что завтра на бирже будет трясти. Можно пересмотреть торговые лимиты, поменять стратегию, а то и заранее "прикрыться" хеджем. С одной стороны - блестящий инструмент управления рисками. С другой - не забываем, что 83% точности означает 17% ошибок. А в деньгах это могут быть миллионы.
Ну и, конечно, вечная проблема: нейросети, как и люди, плохо справляются с "чёрными лебедями". Предсказать событие, которого в данных просто не было, - задача почти мистическая. ИИ тут ничем не лучше заспанного трейдера, только делает вид умнее.
Тем не менее, сама идея заслуживает внимания: если её доведут до промышленного уровня, банки и фонды будут выходить в море финансовых штормов хотя бы с прогнозом погоды. Пусть не идеальным, но всё же лучше, чем с привычным "а вдруг пронесёт".
Вопрос остаётся открытым: будет ли это реальным инструментом на рынке или так и останется красивым PDF-отчётом в академическом журнале.
