Торговая система необходимый атрибут опытного трейдера. Она упрощает ему жизнь и нужна для того, чтобы исключить интуитивную торговлю. Также торговая система значительно снижает психологическую нагрузку на трейдера и экономит время на анализ рынка. Благодаря торговой системе, мы четко понимаем, что будем делать и в какой последовательности.
Итак, что же такое торговая система?
Торговая система – это набор правил по открытию, закрытию и сопровождению сделки, который в обязательном порядке должен отвечать на следующие вопросы:
- Каким активом торговать?
- В какое время торговать?
- Как выбрать направление сделки (покупка/продажа)?
- При каком условии открываем сделку?
- Какой риск мы допускаем в сделке?
- В какой момент закрывать сделку с убытком?
- В какой момент закрывать сделку с прибылью?
- Каким образом будем сделку сопровождать?
- Как будем учитывать новости?
Список вопросов можно продолжить, но это, пожалуй, самые важные. Давайте пробежимся по каждому вопросу.
Каким активом торговать?
Каждый брокер предлагает своим клиентам множество активов для торговли. Это и валютные пары, и различные товары, акции и фондовые индексы, и многое другое. У крупных брокеров количество активов, которыми можно торговать переваливает за сотню. Если брать средние цифры это 150-200 инструментов. Чисто физически мы не сможем эффективно анализировать такое количество активов. Поэтому нужно составить небольшой портфель, который нам будет комфортно анализировать.
На начальном этапе лучше чтобы в портфеле было не больше 20 инструментов (10-20 самое то). Со временем по мере необходимости, количество инструментов можно увеличить.
Я рекомендую добавить в портфель золото, нефть, 3-4 фондовых индекса, 7-10 популярных валютных пар, и 3-4 популярные крипто валюты. Получаем вполне сбалансированный портфель.
В какое время торговать?
Это зависит от подхода. Если мы используем внутридневной подход (сделка открывается и закрывается в течение дня), то, действительно, время учитывать важно т.к. каждый инструмент торгуется наиболее активно в определенное время. Например, нефть Brent часто активно торгуется с 14-00 до 20-00 мск. По золоту пик активности приходится примерно на это же время. Если говорить про валютные пары, то разные валюты торгуются активно в разное время. Например, пара EUR/USD высокую активность имеет примерно с 10-00 до 18-00 мск, а пара USD/JPY часто торгуется активно с 01:00 до 10:00 мск.
При внутридневном подходе лучше торговать в часы наибольшей активности – именно в это время цена сильно растет или падает. Также при таком подходе лучше добавлять в портфель инструменты, которые имеют высокую активность в одинаковое время.
Если же мы используем среднесрочный или долгосрочный подходы (например, планируем находиться в сделке более месяца), то не принципиально, в какое время открывать сделку в течение дня.
Как выбрать направление сделки (покупка/продажа)?
В трейдинге есть много методов анализа рынка. Начинающий трейдер уверен, что если применять все методы одновременно, то шансы на успех в сделке значительно возрастают. Но на самом деле использовать все методы анализа не нужно. Во-первых, часто будет возникать ситуация, когда в тот же самый момент времени одни методы будут говорить о росте, а другие намекать на снижение цены. И здесь решение о том купить или продать трейдер будет принимать по большей части интуитивно. Во-вторых, далеко не каждый метод хорошо работает. Например, некоторые индикаторы дают очень много ложных сигналов.
Но использовать один метод анализа рынка тоже не стоит. Так мы не сможем всесторонне проанализировать ситуацию и увидеть картину целиком. Лучше применять основные методы анализа в связке. Например, я использую графический анализ, индикаторный и свечной. И открываю сделку тогда, когда все три метода говорят об определенном движении цены. Когда есть противоречие, например, свечной анализ говорит о росте, а графический и индикаторный о снижении, то сделку я не открываю.
При каком условии открываем сделку?
Каждый трейдер видит рынок по-своему. Например, для открытия сделки многие используют индикаторы. Часто это скользящие средние (метод пробоя или метод пересечения средних), или сигналы осцилляторов. Кто-то сигналом для открытия сделки считает определенные свечи, а кто-то использует сигналы графического или волнового анализа. Но не так важно, какой метод анализа мы используем. Важно то, чтобы сигналы, которые мы получаем для открытия сделки, не противоречили логике: покупай дешево, продавай дорого.
Какой риск мы допускаем в сделке?
Это очень важный вопрос, его подробно мы разбирали в предыдущей статье. Если в двух словах, то рекомендую выполнять следующие правила:
- Риск на сделку до 1% от депозита
- В каждой сделке ставим Stop Loss
В какой момент закрывать сделку с убытком?
Другими словами, как определить цену Stop Loss? Конечно, Stop Loss мы определяем только после анализа графика. Если мы поставим слишком маленький Stop Loss, то его может выбить случайным колебанием цены. Если же мы поставим слишком большой Stop Loss, то это негативно повлияет на соотношение риск-прибыль. При большом размере стопа сделку открывать не имеет смысла.
Наша задача научиться ставить стоп небольшого размера, но при этом, чтобы запаса хватило на возможное случайное движение. И еще должно соблюдаться важное условие – вероятность того, что цена дойдет до нашего стопа должна быть небольшая. В этом нам поможет грамотно проведенный анализ.
В какой момент закрывать сделку с прибылью?
Если мы купили, а цена начала сильно падать – без вариантов получим Stop Loss (для этого собственно он и нужен, чтобы ограничивать наш убыток). Но что делать, если цена пошла в нашу сторону? До какого уровня ждать роста, и по какой цене фиксировать прибыль? У начинающего трейдера ответы появляются только в процессе сделки. Опытный же трейдер определит уровень фиксации прибыли на этапе планирования сделки.
Не важно, какой метод анализа рынка для определения уровня фиксации прибыли мы используем. Важно, чтобы одновременно выполнялись следующие условия:
- В каждой сделке потенциальная прибыль должна быть как минимум в 2 раза больше потенциального убытка
- Вероятность получения потенциальной прибыли должна быть не ниже 70%
Каким образом будем сделку сопровождать?
Для трейдеров было бы гораздо проще, если бы цена двигалась линейно. Но рынок устроен так, что зачастую движение происходит волнообразно. Т.е. когда идет движение вверх, цена сначала подрастет, после немного снизится, потом снова вырастет, затем немного упадет и так далее. См. картинку.
Часто, когда начинающий трейдер открывает сделку и цена идет в его сторону, упускает немалую прибыль. Не смотря на то, что трейдер грамотно определил уровень фиксации прибыли, он закрывает сделку раньше времени. Все потому что у него не продумано сопровождение сделки.
Например, трейдер покупает 20 акций по цене 200$ (см. картинку). Он рассчитывает, что со временем цена на акцию вырастет до 230$ (планирует заработать 600$).
Действительно, акция начинает расти и со временем достигает уровня 210$. Текущая прибыль трейдера 200$.
Но тут цена снижается до 207$ за акцию и текущая прибыль уже 140$. Трейдер напрягается, но решает немного подождать. Через некоторое время цена еще немного снижается, и акция стоит уже 205$, а текущая прибыль трейдера 100$.
Лучше синица в руках, чем журавль в небе – думает трейдер, продает акции по 205$ и уходит с прибылью в 100$. А сразу после этого цена возобновляет рост и со временем достигает целевого уровня в 230$.
Пример показывает, что трейдер не добрал серьезную часть прибыли только потому, что у него не было четкого сопровождению сделки. Он принимал решение эмоционально, а этого быть не должно.
Важно помнить, что еще до открытия сделки у нас должен быть четкий план действий на случай, если цена пойдет в нашу сторону.
Как будем учитывать новости?
В течение дня на голову трейдера сваливается большое количество новостей. Это процентные ставки, изменение безработицы, различные показатели инфляции, встречи политических элит, финансовая отчетность компаний и многое другое. Как быть в курсе всего и при этом не сойти с ума?
Но есть еще более важный вопрос, а нужно ли нам быть в курсе всего..?
Быть в курсе всех новостей и отчетов физически невозможно. К счастью, в этом и нет необходимости. Если у нас подход внутридневной, то все же желательно знать в, какое время будут выходить важные новости. В это время сделки лучше не открывать т.к. в момент публикации важных данных появляются дополнительные риски. Но анализировать данные при этом не нужно. Для нас достаточно знать лишь время публикации важных новостей.
Если подход у нас средне или долгосрочный, учитывать новости и вовсе не имеет смысла т.к. они оказывают на рынок краткосрочное влияние.
Как построить торговую систему?
На построение торговой системы уходит определенное время, а в процессе ее создания правила будут неоднократно корректироваться. Не углубляясь в нюансы, рассмотрим примерный алгоритм, который позволит вам построить собственную торговую систему:
1. Определите, как долго вам комфортно находиться в сделке. Кому-то нравится внутридневная торговля, а кто-то любит находиться в сделке неделями, не рассчитывая на быстрый результат. Это зависит от нашего темперамента и от того, как много времени мы готовы уделять трейдингу.
2. Определите, с помощью чего вам проще анализировать рынок – свечи, уровни, фигуры, волны, объемы или индикаторы. Лучше использовать 2-3 метода в связке.
3. Разработайте правила открытия и закрытия сделки. Сигналом для открытия сделки могут быть свечные конфигурации, или, например, показания определенных индикаторов.
В случае убытка условием для закрытия сделки может быть Stop Loss.
В случае прибыли условием закрытия сделки может быть сильный уровень, показания индикаторов, определенные свечи или все вместе.
4. Определите правила управления капиталом.
5. Протестируйте правила предварительно созданной системы на истории. Нам нужно понять приносила ли она прибыль в прошлом. После тестирования вы обязательно увидите, как можно скорректировать правила, чтобы улучшить результаты.
6. После корректировки правил, протестируйте новую систему на том же отрезке истории. Если результат положительный – можно применять систему на небольшом реальном счете. Если нет – снова корректируем правила и проводим тест.
7. Ведите и анализируйте журнал сделок. Со временем это позволит еще улучшить результаты торговли.
8. Соблюдайте дисциплину – следуйте правилам системы и избегайте эмоциональных решений.
Без торговой системы трейдер принимает решения эмоционально, в каждой сделке присутствует много хаоса, а это негативно сказывается на результате. Торговая система позволяет структурировать взгляд на рынок и жестко контролировать риск. Это значительно повышает вероятность системного заработка.
Процесс создания торговой системы занимает некоторое время. Но именно грамотно выстроенная торговая система и дает решающее преимущество трейдеру.