На минувшей неделе в чате товарищеской поддержки биржи АЕ проводилась викторина вопрос которой звучал так - Вы хотите в предстоящем месяце сработать от продажи опционов. Какой актив выбрать? IV опционов какого из шести АЕ деривативов относительно своей HV наиболее высокая???
Действительно, на бирже АЕ сейчас торгуются деривативы на шесть индекса криптовалют, давайте перечислим их в алфавитном порядке - BTC, DOGE, ETH, SOL, TON, XRP. И если пытаться сыграть от продажи опционов, то хотелось бы иметь некий ориентир, какие опционы самые волатильные.
Казалось бы все просто - самые волатильные опционы это опционы на АЕ фьючерс DOGE, а "старик" явный аутсайдер. Но вот так, "в лоб" оценивать IV для разных активов нельзя.
Корректно будет это сделать учтя историческую волатильность (HV) базового актива. Flexo любезно предоставил оргкомитету викторины простейший индикатор расчета HV для криптовалют безо всяких модных тенденций, вот по нему мы и определили классическую историческую волатильность для каждого из шести активов. А после для каждого из них поделили IV на HV. Представляем вам результат.
Не правда ли, все изменилось кардинально. Лидером теперь стал XRP, ВТС занимает твердое второе место, а DOGE оказался аутсайдером в этом варианте рейтинга.
А если сюда добавить еще и вот эту таблицу...
Но... Вполне возможно это станет основой для вопроса на следующий тур викторины "Опционы по средам".