Привет, это проект - Биржа - норм.
Всё также жду отличное падение на 4%! А что касается прошлой недели - все очень скучно, закрывайте статью)
📌 Обо мне
- 8 лет в трейдинге, 6 лет в топ-брокерах РФ (Открытие, БКС, Финам).
Структура отчета
- 📊 Итоги прошлой недели → Где прибыль, где убыток.
- 🔍 Технический анализ → Куда движется рынок.
- 🎯 План на неделю → Какие бумаги покупаю/продаю
Мои стратегии
1. ⚖️ Сбалансированный портфель «Антихрупкость» — шорчу слабые бумаги (те, что падают быстрее рынка) и лонгую сильные (те, что растут выше индекса). Балансирую риски каждую пятницу.
2. 💡Долгосрочный венчур «Лучшая идея» — покупаю один или два явных лидера роста, падения на предстоящий год (фьючерсы, акции).
Оценка результатов прошлой недели
Стратегия "Антихрупкость" ⚖️
Сильные бумаги по отношению к Индексу Мос. Биржи (MOEX) 💪
1. Совкомбанк 09.06 - 15,39 руб. | 16.06 - 15,32 руб. | -0,45%
2. ЭсЭфАй 09.06 - 1291 руб. | 16.06 - 1256 руб. | -2.71%
3. Сегежа 09.06 - 1,56 руб. | 16.06 - 1,55 руб. | -0.64%
Слабые бумаги по отношению к Индексу Мос. Биржи (MOEX) 👎
1. АФК Система 09.06 - 15,2 руб. | 16.06 - 14,7 руб. | -3.29%
2. Мечел обык. 09.06 - 84,8 руб. | 16.06 - 83,4 руб. | -1.65%
3. Магнит 09.06 - 3753 руб. | 16.06 - 3681 руб. | -1.92%
4. Самолет 09.06 - 1180 руб. | 16.06 - 1157 руб. | -1.95%
5. Роснефть 09.06 - 425,3 руб. | 16.06 - 437 руб. | +2.75%
Сравниваем с бенчмарком - Индексом Московской Биржи 🧐
1. 09.06 - 2737руб. | 16.06 - 2737руб. | -3,45%
Средняя результативность прогноза по сильным бумагам 💸💪
Доли в портфеле как по сильным, так и слабым бумагам закладывались в прошлом обзоре, поэтому я перемножаю доходность на долю бумаги от совокупного объёма.
Средняя результативность прогноза по сильным бумагам 💸💪
(-0,45% × 6,48%) + (-2,71% × 6,48%) + (-0,64% × 3,15%) = -0,242%
Средняя результативность прогноза по слабым бумагам 💸👎
(-3,29% × 20,56%) + (-1,65% × 30,37%) + (-1,92% × 39,44%) + (-1,95% × 10,37%) + (+2,75% × 25,19%) = -0,938%
Результат прогноза: -0,242% (убыток от лонга) + 0,93% (прибыль от шорта) = +0,68% 🟢
Прогноз больше нейтральный, чем отрицательный х2. Да, не дошли, но по большей части находимся в небольшой прибыли от сделки. Новости по стоимости нефти поддержали котировки, но надолго ли?
Стратегия "Лучшая идея" 💡
1. 09.06 - 3198 руб. | 16.06 - 3150 руб. | -1,5%🔴
Относительно средней цене покупки 2430 руб. с 01.11.24 - 31.12.24 | +30% от планируемых 100% до конца 2025г.
Результативность на реальном счете 💸
Доли по позициям в акциях ТКС также были указаны в прошлом отчете.
(-1,2% × 56%) =-0,67% 🔴
Общий результат счета за неделю
1. Без учета собственных действий внутри недели: +0,68% -0,67% =0%⚖️
2. Мой личный результат: 0% ⚖️
Скучная неделя х2, хотя новости вообще не скучные.
Технический анализ на неделю 📈
Анализ больше про микро-ситуацию на рынке. Макро-контекст будет представлен в телеграм.
Индекс Московской Биржи (отработка на фьючерсе) 📊
Для начала посмотрим на позиции юридических лиц, информация по которым размещается на сайте Московской биржи.
К сожалению, теперь данные юрлиц в прямом эфире предоставляются лишь на платной основе, поэтому пока будем обходиться бесплатными, которые с задержкой на пару дней.
Информация о позициях юридических лиц на фьючерсе по Индексу на 16.06 (13.06):
Физические лица👶:
09.06 (06.06) - длинные 106 625 (+19,00%), короткие 24 629 (-18,34%)
16.06 (13.06) - длинные 104 537 (-1,96%), короткие 21 733 (-11,76%)
Юридические лица 🧐 (как всем известно - эти ребята обычно реже ошибаются, ведь на кону большие деньги):
09.06 (06.06) - длинные 81 929 (+6,77%), короткие 163 925 (+20,36%)
16.06 (13.06) - длинные 75 182 (-8,23%), короткие 157 986 (-3,62%)
Уже начал анализировать новый контракт и пока там тухло. Но по большому счету, пока физики в лонгах - больно ожидать рост рынка.
Давайте посмотрим графики
Буду краток. У нас на недельном таймфрейме нет покупок (слабый хвост 12 + нет объёма). Ясен прогресс продаж (бар 11). Ожидание от такого графика — идем ниже, а если не сможем, то снова попытка разворота.
На дневном таймфрейме похожая ситуация. Единственное, мне не нравится, что мы не протестировали уровень 9, а также бар продаж 13 хоть и нормальный, но будто так и напрашивается на манипуляцию с максимумами через тест района горизонтали 9 (на часовике будет видно ясней).
Ключевая поддержка шорта — уровень 9, но и уровень 14 должен защищаться, потомучто это прошла продавленная поддержка лонга без теста. Вижу план по шорту сразу или через тест уровней 14 и 9.
Такой вижу ключевое движение следующей недели, а прав я или нет — покажет рынок.
Какие мои ожидания на неделю по стратегии "Антихрупкость"
50% портфеля в лонг.
100% портфеля в шорт.
Или 50%-100%=-50% разница в позициях.
Текущие портфели и торговые планы на следующую неделю 💼🦅
Кстати вот более детальное описание моей стратегии. Она для спекулянтов, а не для инвесторов.
Слабые бумаги — будут падать больше всех при коррекции Индекса Мск. или расти меньше всех при росте рынка. По возможности, я их шорчу через фьючерсы (тут можно посмотреть актуальные списки).
Сильные бумаги — падают меньше всех при коррекции Индекса Мск. и растут больше всех при росте рынка. Я захожу в лонги по этим бумагам на следующей неделе.
Текущие портфели
Стратегия "Антихрупкость" ⚖️
Текущие позиции и портфель 540 тыс. руб.
Лонги по акциям 🚀
1. Совкомбанк - 35 тыс. руб.
2. ЭсЭфАй - 33 тыс. руб.
3. Сегежа - 17 тыс. руб.
Общий: 85 тыс. руб. или 15%
Шорты по акциям 🩳
1. АФК Система - 102 тыс. руб.
2. Мечел обык. - 175 тыс. руб.
3. Магнит - 220 тыс. руб.
4. Самолёт - 54 тыс. руб.
5. Роснефть - 174 тыс. руб.
Общий: 725 тыс. руб. или 136%
Стратегии "Лучшая идея" 💡
Текущие позиции и портфель 540 тыс. руб.
Лонги по акциям 🚀
1. Т-технологии 305 тыс. руб.
Общая: 305 тыс. руб. или 62%
Общая текущая позиция на счете 💼
Текущие позиции и портфель 540 тыс. руб.
Лонги по акциям: 85 тыс. руб. + 305 тыс. руб. = 390 тыс. руб. или 62%
Шорты по акциям: 725 тыс. руб. или 136%
Разница между позициями: 62% - 136% = -74% (нужно немного выправить в 50%)
Планы по акциям на неделю
Сильные бумаги по отношению к Индексу Московской Биржи (IMOEX) 💪
1. Совкомбанк 16.06 - 15,32 руб. SCU5 фьючерс (новый контракт).
📈 15,32 руб. (35 тыс. руб.)
2. ЭсЭфАй 16.06 - 1256 руб. SHU5 фьючерс.
📈 1256 руб. (35 тыс. руб.)
3. Сегежа 16.06 - 1,55 руб. SZU5 фьючерс.
📈 1,55 руб. (17 тыс. руб.) думаю к концу года может сделать x3 из за эффекта низкой базы
Слабые бумаги по отношению к индексу Индексу Московской Биржи (IMOEX)👎
1. АФК Система 16.06 - 14,7 руб. AKU5 фьючерс
📉 14,7 руб. (102 тыс. руб. + 70 тыс. руб.)
2. Мечел обык. 16.06 - 83,4 руб. MCU5 фьючерс
📉 83,4 руб. (175 тыс. руб. )
3. Магнит 16.06 - 3681 руб. MNU5 фьючерс
📉 3681 руб. (220 тыс. руб.)
4. Самолет 16.06 - 1157 руб. SSU5 фьючерс
📉 1157 руб. (54 тыс. руб.)
5. Роснефть 16.06 - 437 руб. RNU5 фьючерс
📉 437 руб. (174 тыс. руб. - 70 тыс. руб.)
Стратегии "Лучшая идея" 💡
1. Т-технологии 16.06 - 3150 руб. TBM5 фьючерс.
📈 3150 руб. (305 тыс. руб.)
Общая текущая позиция на счете 💼
Текущие позиции и портфель 540 тыс. руб.
Лонги по акциям: 390 тыс. руб. или 62%
Шорты по акциям: 725 тыс. руб. или 136%
Разница между позициями: 62% - 136% = -74% (перевес в шорты)
На самом деле, это слегка больше чем -50%, но так как 19го числа закрываются контракты, то оставлю пока так, даже думаю уже завтра предложат закрыть. Если что, на время перелива денег в новый контракт - просто пережду, потому-что в прошлый раз мне это стоило порядка 5% на ровном месте.
Напомню, что спред между текущим контрактом и следующим по фьючерсам - порядка 3%. Думаю наделю - две поторгую Индексом Московской Биржи, пока ликвидность не встанет на свои места.
Также если мы пойдем сильно выше, то просто скинуть часть шортов уровняв их до 50%.
Буду отписываться в чате сделок.
Всем отличной торговой недели!