Привет, это проект - Биржа - норм.
Жду падения на 2-5%. Техника очень явно показывает такой сценарий.
📌 Обо мне
- 8 лет в трейдинге, 6 лет в топ-брокерах РФ (Открытие, БКС, Финам).
Структура отчета
- 📊 Итоги прошлой недели → Где прибыль, где убыток.
- 🔍 Технический анализ → Куда движется рынок.
- 🎯 План на неделю → Какие бумаги покупаю/продаю
Мои стратегии
1. ⚖️ Сбалансированный портфель «Антихрупкость» — шорчу слабые бумаги (те, что падают быстрее рынка) и лонгую сильные (те, что растут выше индекса). Балансирую риски каждую пятницу.
2. 💡Долгосрочный венчур «Лучшая идея» — покупаю один или два явных лидера роста, падения на предстоящий год (фьючерсы, акции).
3. 🚀 Краткосрочный венчур «To the moon» — спекуляция, один или два явных лидера роста, падения на предстоящую неделю (фьючерсы, опционы, акции).
Оценка результатов прошлой недели
Стратегия "Антихрупкость" ⚖️
Сильные бумаги по отношению к Индексу Мос. Биржи (MOEX) 💪
1. Совкомбанк 12.05 - 15,4 руб. | 12.05 - 15,4 руб. | 0,00%
2. ЭсЭфАй 12.05 - 1376,5 руб. | 12.05 - 1327,5 руб. | -3,56%
3. Сегежа 12.05 - 1,5 руб. | 12.05 - 1,5 руб. | 0,00%
Слабые бумаги по отношению к Индексу Мос. Биржи (MOEX) 👎
1. АФК Система 12.05 - 15,6 руб | 12.05 - 15 руб. | -3,85%
2. Мечел обык. 12.05 - 91,75 руб. | 12.05 - 90,4 руб. | -1,47%
3. Магнит 12.05 - 4415 руб. | 12.05 - 4254 руб. | -3,65%
4. Фьючерс на Индекс Московской Биржи 12.05 - 295450 руб. | 12.05 - 287200 руб. | -2,79%
Сравниваем с бенчмарком - Индексом Московской Биржи 🧐
1. 12.05 - 2930 руб. | 12.05 - 2882 руб. | -1,64%
Средняя результативность прогноза по сильным бумагам 💸💪
Доли в портфеле как по сильным, так и слабым бумагам закладывались в прошлом обзоре, поэтому я перемножаю доходность на долю бумаги от совокупного объёма.
Средняя результативность прогноза по сильным бумагам 💸💪
(0,00% × 7,06%) + (-3,56% × 12,16%) + (0,00% × 3,14%) =
(0,000% - 0,433% + 0,000%) = -0,433%
Средняя результативность прогноза по слабым бумагам 💸👎
(-3,85% × 3,14%) + (-1,47% × 36,47%) + (-3,65% × 23,33%) + (-2,79% × 57,93%) =
(-0,121% - 0,536% - 0,852% - 1,616%) = -3,125%
Результат прогноза: -0,43% (убыток от лонга) + 3,12% (прибыль от шорта) = +2,69% 🟢
Прогноз реализовался.
Стратегия "Лучшая идея" 💡
1. 12.05 - 3157 руб. | 19.05 - 3081 руб. | -2,41%🔴
Относительно средней цене покупки 2430 руб. с 01.11.24 - 31.12.24 | +2,67% от планируемых 100% до конца 2025г.
Результативность на реальном счете 💸
Доли по позициям в акциях ТКС также были указаны на прошлой неделе.
(+2,67% × 77%) =-2% 🔴
Стратегии «To the moon» 🚀
Пока нет открытых позиций.
Общий результат счета за неделю
1. Без учета собственных действий внутри недели: +2,69% 🟢-2% 🔴 =+0,69%🟢
2. Мой личный результат: +0,6% 🟢
Результат был бы лучше, если бы я случайно на прошлой неделе не купил Магнит, а не как планировал - увеличил долю в шорт, сверху еще бы 1% процент получился)
Технический анализ на неделю 📈
Анализ больше про микро-ситуацию на рынке. Макро-контекст будет представлен в телеграм.
Индекс Московской Биржи (отработка на фьючерсе) 📊
Для начала посмотрим на позиции юридических лиц, информация по которым размещается на сайте Московской биржи.
К сожалению, теперь данные юрлиц в прямом эфире предоставляются лишь на платной основе, поэтому пока будем обходиться бесплатными, которые с задержкой на пару дней.
Информация о позициях юридических лиц на фьючерсе по Индексу на 19.05 (16.05):
Физические лица👶:
12.05 (12.05) - длинные 79 721 (-13,53%), короткие 23 188 (+28,27%)
19.05 (16.05) - длинные 91 106 (+14,28%), короткие 21 801 (-5,98%)
Юридические лица 🧐 (как всем известно - эти ребята обычно реже ошибаются, ведь на кону большие деньги):
12.05 (12.05) - длинные 94 394 (-4,10%), короткие 150 927 (-12,53%)
19.05 (16.05) - длинные 93 084 (-1,39%), короткие 162 389 (+7,59%)
Физики снова набирают лонги...
Не нравится мне всё это. Я все еще смотрю в лонг, но такой расклад не радует.
Давайте посмотрим графики
Как мы и ожидали в прошлом обзоре, от уровня 9 появились продажи. Но нужно оценивать бар 10, а точнее, его хвост. Если кратко — дали больше объема, а прошли меньше, что означает слабость.
В целом этот бар даже успели протестировать, что, по сути, требует от продавца действий в сторону продавливания слабых покупок. На дневке будет интересно оценить возобновляемость, но недельный таймфрейм указывает вниз.
На дневном таймфрейме та же картина, что и на недельном. Бар 12 не дал хорошую возобновляемость, возможно, из-за объёма попробует покупатель показать еще силу, но это не должно быть главным ожиданием. Будем ждать активных действий продавца и оценивать его силу.
Ключевой уровень на поддержку лонга — 12, если его пробиваем, то уровни 1 и 2 в силу своей тестированности уже не представляют силу. Уровень 9 еще может защищаться, потому что показал хорошее возобновление продаж.
Вижу достаточно ясно такое ключевое ожидание по движению цены. Новости политические могут внести коррективы, но это уже не предсказываемая история.
Такой основной вижу основной сценарий расторговки на следующую неделю.
Какие мои ожидания на неделю по стратегии "Антихрупкость"
50% портфеля в лонг.
100% портфеля в шорт.
Или 50-100=-50% разница в позициях.
Текущие портфели и торговые планы на следующую неделю 💼🦅
Кстати вот более детальное описание моей стратегии. Она для спекулянтов, а не для инвесторов.
Слабые бумаги — будут падать больше всех при коррекции Индекса Мск. или расти меньше всех при росте рынка. По возможности, я их шорчу через фьючерсы (тут можно посмотреть актуальные списки).
Сильные бумаги — падают меньше всех при коррекции Индекса Мск. и растут больше всех при росте рынка. Я захожу в лонги по этим бумагам на следующей неделе.
Текущие портфели
Стратегия "Антихрупкость" ⚖️
Текущие позиции и портфель 512 тыс. руб.
Лонги по акциям 🚀
1. Совкомбанк - 36 тыс. руб.
2. ЭсЭфАй - 60 тыс. руб.
3. Сегежа - 16 тыс. руб.
Общий: 112 тыс. руб. или 21%
Шорты по акциям 🩳
1. АФК Система - 15 тыс. руб.
2. Мечел обык. - 183 тыс. руб.
3. Магнит - 108 тыс. руб. (так-то на неделе у меня его не было, сейчас вечером оперативно купил)
4. Фьючерс на Индекс Мос. Биржи - 286650 тыс. руб. (1 шт.) или
Общий: 592 тыс. руб. или 115%
Планы по акциям на неделю
Сильные бумаги по отношению к Индексу Московской Биржи (IMOEX) 💪
1. Совкомбанк 19.05 - 15,4 руб. SCM5 фьючерс.
📈 15,4 руб. (36 тыс. руб.)
2. ЭсЭфАй 19.05 - 1327,5 руб. SHM5 фьючерс.
📈 1327,5 руб. (60 тыс. руб.)
3. Сегежа 19.05 - 1,5 руб. SZM5 фьючерс.
📈 1,5 руб. (16 тыс. руб.) думаю к концу года может сделать x3 из за эффекта низкой базы
Слабые бумаги по отношению к индексу Индексу Московской Биржи (IMOEX)👎
1. АФК Система 19.05 - 15 руб. AKM5 фьючерс
📉 15 руб. (15 тыc. руб.)
2. Мечел обык. 19.05 - 90,4 руб. MCM5 фьючерс
📉 90,4 руб. (183 тыс. руб.)
3. Магнит 19.05 - 4254 руб. MNM5 фьючерс
📉 4254 руб. (108 тыс. руб. +50 тыс. руб. )
4. Самолет 19.05 - 1135 руб. SSM5 фьючерс
📉 1135 руб. (100 тыс. руб.)
5. Роснефть 19.05 - 438 руб. SSM5 фьючерс
📉 438 руб. (100 тыс. руб.)
6. Фьючерс на Индекс Мос. Биржи 19.05 - 286250 руб. MMM5 фьючерс
📉 286250 руб. х 1 (286250 руб.)
Стратегии "Лучшая идея" 💡
1. Т-технологии 19.05 - 3075 руб. TBM5 фьючерс.
📈 3075 руб. (398 тыс. руб.)
Общая текущая позиция на счете 💼
Текущие позиции и портфель 512 тыс. руб.
Лонги по акциям: 510 тыс. руб. или 100%
Шорты по акциям: 797 тыс. руб. или 155%
Разница между позициями: 100% - 155% = -55% (перевес в шорты)
Буду отписываться в чате сделок.
Всем отличной торговой недели!