Привет, это проект - Биржа - норм.
Жду отличное падение на 4-5%! Рынок читается? Покажется следующая неделя)
📌 Обо мне
- 8 лет в трейдинге, 6 лет в топ-брокерах РФ (Открытие, БКС, Финам).
Структура отчета
- 📊 Итоги прошлой недели → Где прибыль, где убыток.
- 🔍 Технический анализ → Куда движется рынок.
- 🎯 План на неделю → Какие бумаги покупаю/продаю
Мои стратегии
1. ⚖️ Сбалансированный портфель «Антихрупкость» — шорчу слабые бумаги (те, что падают быстрее рынка) и лонгую сильные (те, что растут выше индекса). Балансирую риски каждую пятницу.
2. 💡Долгосрочный венчур «Лучшая идея» — покупаю один или два явных лидера роста, падения на предстоящий год (фьючерсы, акции).
3. 🚀 Краткосрочный венчур «To the moon» — спекуляция, один или два явных лидера роста, падения на предстоящую неделю (фьючерсы, опционы, акции).
Оценка результатов прошлой недели
Стратегия "Антихрупкость" ⚖️
Сильные бумаги по отношению к Индексу Мос. Биржи (MOEX) 💪
1. Совкомбанк 02.06 - 15,7 руб. | 09.06 - 15,39 руб. | -1,97%
2. ЭсЭфАй 02.06 - 1336 руб. | 09.06 - 11291 руб. | -3,37%
3. Сегежа 02.06 - 1,64 руб. | 09.06 - 1,56 руб. | -4,88%
Слабые бумаги по отношению к Индексу Мос. Биржи (MOEX) 👎
1. АФК Система 02.06 - 15,9 руб. | 09.06 - 15,2 руб. | -4,40%
2. Мечел обык. 02.06 - 86,5 руб. | 09.06 - 84,8 руб. | -1,96%
3. Магнит 02.06 - 3851 руб. | 09.06 - 3753 руб. | -2,54%
4. Самолет 02.06 - 1232 руб. | 09.06 - 1180 руб. | -4,22%
5. Роснефть 02.06 - 438 руб. | 09.06 - 425,3 руб. | -2,90%
6. Фьючерс на Индекс Московской Биржи 02.06 - 282125 руб. | 09.06 - 276800 руб. | -1,89%
Сравниваем с бенчмарком - Индексом Московской Биржи 🧐
1. 02.06 - 2829 руб. | 09.06 - 2737руб. | -3,45%
Средняя результативность прогноза по сильным бумагам 💸💪
Доли в портфеле как по сильным, так и слабым бумагам закладывались в прошлом обзоре, поэтому я перемножаю доходность на долю бумаги от совокупного объёма.
Средняя результативность прогноза по сильным бумагам 💸💪
(-1,97% × 6,77%) + (-3,37% × 11,28%) + (-4,88% × 3,38%) = (-0,133% - 0,380% - 0,165%) = -0,678%
Средняя результативность прогноза по слабым бумагам 💸👎
(-4,40% × 12,03%) + (-1,96% × 21,43%) + (-2,54% × 18,80%) + (-4,22% × 10,71%) + (-2,90% × 16,54%) = (-0,529% - 0,420% - 0,478% - 0,452% - 0,480%) = -2,359%
Результат прогноза: -0,67% (убыток от лонга) + 2,35% (прибыль от шорта) = +1,68% 🟢
Не могу его назвать неудачным, потому что пришли к цели (на самом деле я опечатался, потому что план А было движение вниз). Торговая стратегия говорила, что будет боковик и стоит вообще не торговать — так и вышло, это радует).
Стратегия "Лучшая идея" 💡
1. 02.06 - 3189 руб. | 09.06 - 3198 руб. | +0,2%🟢
Относительно средней цене покупки 2430 руб. с 01.11.24 - 31.12.24 | +31% от планируемых 100% до конца 2025г.
Результативность на реальном счете 💸
Доли по позициям в акциях ТКС также были указаны в прошлом отчете.
(+0,2% × 77%) =🙂% 🟢
Стратегии «To the moon» 🚀
Пока нет открытых позиций.
Общий результат счета за неделю
1. Без учета собственных действий внутри недели: +1,68% +0% =+1,68%🟢
2. Мой личный результат: +2,2 (если не считать убыток от операций с долларом в районе 1)% 🟢
Скучная неделя.
Технический анализ на неделю 📈
Анализ больше про микро-ситуацию на рынке. Макро-контекст будет представлен в телеграм.
Индекс Московской Биржи (отработка на фьючерсе) 📊
Для начала посмотрим на позиции юридических лиц, информация по которым размещается на сайте Московской биржи.
К сожалению, теперь данные юрлиц в прямом эфире предоставляются лишь на платной основе, поэтому пока будем обходиться бесплатными, которые с задержкой на пару дней.
Информация о позициях юридических лиц на фьючерсе по Индексу на 09.06 (06.06):
Физические лица👶:
02.06 (30.05) - длинные 89 601 (-1,65%), короткие 30 161 (+38,34%)
09.06 (06.06) - длинные 106 625 (+19,00%), короткие 24 629 (-18,34%)
Юридические лица 🧐 (как всем известно - эти ребята обычно реже ошибаются, ведь на кону большие деньги):
02.06 (30.05) - длинные 76 735 (-17,55%), короткие 136 175 (-16,14%)
09.06 (06.06) - длинные 81 929 (+6,77%), короткие 163 925 (+20,36%)
Отличная картина, чтобы развить шорт. Физики лонг, а юрики продают)
Давайте посмотрим графики
Ситуация такая: бар 12 у нас еще с прошлой недели был в категории слабых с единственной поддержкой на часовике, которую пробили сегодня днем. Также у нас был уровень 10, который возобновился нормально, но главное внимание на хвост покупок под номером 11.
Есть правило побарного анализа — когда есть хвост у бара, то считай за последнее действие именно того, кто его делал, а также ответственность за объём также перекладывается на него. Тут конкретно есть хвостик, и если учесть объём, то это можно прочесть, что покупатель дал объем и по сравнению с левым баром прошел гораздо меньше — демонстрация слабости.
Кажется, нашелся ключевой уровень поддержки продаж под номером 14, но надо будет проверить на часовике. Из интересного также можно отметить очень сильный бар под номером 13. Думаю, вы сами уже догадываетесь, в какую сторону по торгам я буду смотреть)
На часовом таймфрейме все-таки хочется определить ключевую поддержку шорта на уровне 13, хотя 14 тоже будет иметь значение, потому что именно там была пробитая поддержка лонга, которой требуется тест.
Вижу такой вариант движения на следующую неделю. Пока пахнет ярким шортом, будем пробовать отрабатывать! Но не забывайте, что прогноз рынка — это про вероятность, сейчас примерно 70% из 100% на то, что будет шорт, но 30% могут все перевернуть, поэтому следим за ключевыми уровнями поддержек, и если они пробиваются против нас — пора усредняться, рынок оказался умней)
Какие мои ожидания на неделю по стратегии "Антихрупкость"
50% портфеля в лонг.
100% портфеля в шорт.
Или 50%-100%=-50% разница в позициях.
Текущие портфели и торговые планы на следующую неделю 💼🦅
Кстати вот более детальное описание моей стратегии. Она для спекулянтов, а не для инвесторов.
Слабые бумаги — будут падать больше всех при коррекции Индекса Мск. или расти меньше всех при росте рынка. По возможности, я их шорчу через фьючерсы (тут можно посмотреть актуальные списки).
Сильные бумаги — падают меньше всех при коррекции Индекса Мск. и растут больше всех при росте рынка. Я захожу в лонги по этим бумагам на следующей неделе.
Текущие портфели
Стратегия "Антихрупкость" ⚖️
Текущие позиции и портфель 540 тыс. руб.
Лонги по акциям 🚀
1. Совкомбанк - 35 тыс. руб.
2. ЭсЭфАй - 35 тыс. руб.
3. Сегежа - 17 тыс. руб.
Общий: 87 тыс. руб. или 16%
Шорты по акциям 🩳
1. АФК Система - 61 тыс. руб.
2. Мечел обык. - 94 тыс. руб.
3. Магнит - 113 тыс. руб.
4. Самолёт - 56 тыс. руб.
5. Роснефть - 86 тыс. руб.
Общий: 410 тыс. руб. или 76%
Стратегии "Лучшая идея" 💡
Текущие позиции и портфель 540 тыс. руб.
Лонги по акциям 🚀
1. Т-технологии 409 тыс. руб.
Общая: 409 тыс. руб. или 76%
Общая текущая позиция на счете 💼
Текущие позиции и портфель 540 тыс. руб.
Лонги по акциям: 87 тыс. руб. + 311 тыс. руб. = 398 тыс. руб. или 73%
Шорты по акциям: 410 тыс. руб. или 76%
Разница между позициями: 73% - 76% = -3% (перевес в шорты) 189 тыс. еще надо в шорт.
Планы по акциям на неделю
Сильные бумаги по отношению к Индексу Московской Биржи (IMOEX) 💪
1. Совкомбанк 09.06 - 15,39 руб. SCM5 фьючерс.
📈 15,39 руб. (35тыс. руб.)
2. ЭсЭфАй 09.06 - 1291 руб. SHM5 фьючерс.
📈 1291 руб. (35 тыс. руб.)
3. Сегежа 09.06 - 1,64 руб. SZM5 фьючерс.
📈 1,64 руб. (17 тыс. руб.) думаю к концу года может сделать x3 из за эффекта низкой базы
Слабые бумаги по отношению к индексу Индексу Московской Биржи (IMOEX)👎
1. АФК Система 09.06 - 15,2 руб. AKM5 фьючерс
📉 15,2 руб. (61 тыc. руб. + 50 тыс. руб.)
2. Мечел обык. 09.06 - 84,8 руб. MCM5 фьючерс
📉 84,8 руб. (94 тыс. руб. + 70 тыс. руб.)
3. Магнит 09.06 - 3753 руб. MNM5 фьючерс
📉 3753 руб. (113 тыс. руб. + 100 тыс. руб.)
4. Самолет 09.06 - 1180 руб. SSM5 фьючерс
📉 1180 руб. (56 тыс. руб.)
5. Роснефть 09.06 - 425,3 руб. RNM5 фьючерс
📉 425,3 руб. (86 тыс. руб. + 50 тыс. руб.)
Стратегии "Лучшая идея" 💡
1. Т-технологии 09.06 - 3199 руб. TBM5 фьючерс.
📈 3199 руб. (311 тыс. руб.)
Общая текущая позиция на счете 💼
Текущие позиции и портфель 540 тыс. руб.
Лонги по акциям: 398 тыс. руб. или 73%
Шорты по акциям: 689 тыс. руб. или 125%
Разница между позициями: 73% - 125% = 52% (перевес в лонги)
Буду отписываться в чате сделок.
Всем отличной торговой недели!