Привет, это проект - Биржа - норм.
За две недели портефель подрос на 5%. Ждем развяки по дальнейшему движению на этой неделе, но есть вероятно 80%, что сходим на 1-2% вверх.
📌 Обо мне
- 8 лет в трейдинге, 6 лет в топ-брокерах РФ (Открытие, БКС, Финам).
Структура отчета
- 📊 Итоги прошлой недели → Где прибыль, где убыток.
- 🔍 Технический анализ → Куда движется рынок.
- 🎯 План на неделю → Какие бумаги покупаю/продаю
Мои стратегии
1. ⚖️ Сбалансированный портфель «Антихрупкость» — шорчу слабые бумаги (те, что падают быстрее рынка) и лонгую сильные (те, что растут выше индекса). Балансирую риски каждую пятницу.
2. 💡Долгосрочный венчур «Лучшая идея» — покупаю один или два явных лидера роста, падения на предстоящий год (фьючерсы, акции).
3. 🚀 Краткосрочный венчур «To the moon» — спекуляция, один или два явных лидера роста, падения на предстоящую неделю (фьючерсы, опционы, акции).
Оценка результатов прошлой недели
Стратегия "Антихрупкость" ⚖️
Сильные бумаги по отношению к Индексу Мос. Биржи (MOEX) 💪
1. Совкомбанк 19.05 - 15,4 руб.| 02.06 - 15,7 руб. | +1,95
2. ЭсЭфАй 19.05 - 1327,5 руб. | 02.06 - 1336 руб. | +0,64%
3. Сегежа 19.05 - 1,5 руб. | 02.06 - 1,64 руб. | +9,33%
Слабые бумаги по отношению к Индексу Мос. Биржи (MOEX) 👎
1. АФК Система 19.05 - 15 руб. | 02.06 - 15,9 руб. | +6,00%
2. Мечел обык. 19.05 - 90,4 руб. | 02.06 - 86,5 руб. | -4,31%
3. Магнит 19.05 - 4254 руб. | 02.06 - 3851 руб. | -9,47%
4. Самолет 19.05 - 1135 руб. | 02.06 - 1232 руб. | +8,55%
5. Роснефть 19.05 - 438 руб. | 02.06 - 438 руб. | 0%
6. Фьючерс на Индекс Московской Биржи 19.05 - 287200 руб. | 19.05 - 282125 руб. | -1,77%
Сравниваем с бенчмарком - Индексом Московской Биржи 🧐
1. 12.05 - 2930 руб. | 02.06 - 2829 руб. | -3,45%
Средняя результативность прогноза по сильным бумагам 💸💪
Доли в портфеле как по сильным, так и слабым бумагам закладывались в прошлом обзоре, поэтому я перемножаю доходность на долю бумаги от совокупного объёма.
Средняя результативность прогноза по сильным бумагам 💸💪
(+1,95% × 7,03%) + (+0,64% × 11,72%) + (+9,33% × 3,13%) = (+0,137% + 0,075% + 0,292%) = +0,504%
Средняя результативность прогноза по слабым бумагам 💸👎
(+6,00% × 2,93%) + (-4,31% × 35,74%) + (-9,47% × 30,86%) + (+8,55% × 19,53%) + (0,00% × 19,53%) + (-1,77% × 55,91%) = (+0,176% - 1,540% - 2,922% + 1,670% + 0,000% - 0,990%) = -3,606%
Результат прогноза: +0,54% (прибыль от лонга) + 3,6% (прибыль от шорта) = +4,14% 🟢
К сожалению на прошлой неделе выпал из графика отчетов, но можно видеть на сколько явно реализовался прогноз по движению. В понедельник результат по счету был 8%, но после отскока, уже не так интересно)
Прогноз реализовался х2.
Стратегия "Лучшая идея" 💡
1. 19.05 - 3081 руб.| 02.06 - 3189 руб. | +3,51%🟢
Относительно средней цене покупки 2430 руб. с 01.11.24 - 31.12.24 | +31% от планируемых 100% до конца 2025г.
Результативность на реальном счете 💸
Доли по позициям в акциях ТКС также были указаны в прошлом отчете.
(+3,51% × 77%) =+2,7% 🟢
Стратегии «To the moon» 🚀
Пока нет открытых позиций.
Общий результат счета за неделю
1. Без учета собственных действий внутри недели: +4,14% +2,7% =+6,84%🟢
2. Мой личный результат: +5% 🟢
Немного не решили не совсем ясно, почему результат финальный хуже прогноза, возможно из фьючерса на Индекс Мос. Биржи, который я поздновато сбросил.
Технический анализ на неделю 📈
Анализ больше про микро-ситуацию на рынке. Макро-контекст будет представлен в телеграм.
Индекс Московской Биржи (отработка на фьючерсе) 📊
Для начала посмотрим на позиции юридических лиц, информация по которым размещается на сайте Московской биржи.
К сожалению, теперь данные юрлиц в прямом эфире предоставляются лишь на платной основе, поэтому пока будем обходиться бесплатными, которые с задержкой на пару дней.
Информация о позициях юридических лиц на фьючерсе по Индексу на 02.06 (30.05):
Физические лица👶:
19.05 (16.05) - длинные 91 106 (+14,28%), короткие 21 801 (-5,98%)
02.06 (30.05) - длинные 89 601 (-1,65%), короткие 30 161 (+38,34%)
Юридические лица 🧐 (как всем известно - эти ребята обычно реже ошибаются, ведь на кону большие деньги):
19.05 (16.05) - длинные 93 084 (-1,39%), короткие 162 389 (+7,59%)
02.06 (30.05) - длинные 76 735 (-17,55%), короткие 136 175 (-16,14%)
Из плюсов лишь, что физики решили немного поднабрать шортов... Юридические скидывают позиции, символизирую неопределенность рыночного движения.
Давайте посмотрим графики
Ситуация такая, что у нас появился покупатель 10, по сути, из ниоткуда. Если подумать, то с учетом новостей должны были очень сильно упасть, но помогли новости по ставке ЦБ, которую обещают снизить.
На данный момент бар 10 слабый, поэтому уровень 9 должен после манипуляции или сразу его атаковать. Надо посмотреть на дневном таймфрейме, что там происходит, какие уровни есть.
Ситуация такая, что всё последнее движение вверх на прошлой неделе содержит рабочий уровень лишь в горизонтали, на которую указывает стрелка 11.
На самом деле, это выглядит как поджатие, то есть продавца пробуют выдавить за счет вливания денег перед рывком на 4% перед следующим уровнем.
Если не получится продавить либо будет манипуляция после прорыва вверх, где зальют продажами, то пойдем сильно ниже.
Более конкретная ситуация видна на часовом таймфрейме. Ключевой уровень поддержки покупок — 10, если его пробиваем, то идем вниз. Если покупатель хорошо закрепится выше текущих локальных максимумов, то нужен будет тест пробоя и можно будет пробовать лонговать.
Вижу такой вариант движения на следующую неделю. На самом деле, особо тут не заработаешь, больше какой-то боковик, но если будет сильное закрепление вверх выше последних локальных максимумов за пару недель — подумаю насчет закрытия части шортов.
Такой основной вижу основной сценарий расторговки на следующую неделю.
Какие мои ожидания на неделю по стратегии "Антихрупкость"
Я думаю, что мы в любом случае сходим на 1,2% вверх, а потом уже надо посмотреть, поэтому перед этим движением я сокращу шорты, а после касания сокращу лонги, чтобы сравнять их в равном объеме. На 02.06 будет так:
100% портфеля в лонг.
70% портфеля в шорт.
Или 100%-70%=30% разница в позициях.
Текущие портфели и торговые планы на следующую неделю 💼🦅
Кстати вот более детальное описание моей стратегии. Она для спекулянтов, а не для инвесторов.
Слабые бумаги — будут падать больше всех при коррекции Индекса Мск. или расти меньше всех при росте рынка. По возможности, я их шорчу через фьючерсы (тут можно посмотреть актуальные списки).
Сильные бумаги — падают меньше всех при коррекции Индекса Мск. и растут больше всех при росте рынка. Я захожу в лонги по этим бумагам на следующей неделе.
Текущие портфели
Стратегия "Антихрупкость" ⚖️
Текущие позиции и портфель 532 тыс. руб.
Лонги по акциям 🚀
1. Совкомбанк - 36 тыс. руб.
2. ЭсЭфАй - 60 тыс. руб.
3. Сегежа - 18 тыс. руб.
Общий: 114 тыс. руб. или 21%
Шорты по акциям 🩳
1. АФК Система - 64 тыс. руб.
2. Мечел обык. - 174 тыс. руб.
3. Магнит - 117 тыс. руб.
4. Самолёт - 107 тыс. руб.
5. Роснефть - 88 тыс. руб.
Общий: 550 тыс. руб. или 103%
Стратегии "Лучшая идея" 💡
Текущие позиции и портфель 532 тыс. руб.
Лонги по акциям 🚀
1. Т-технологии 409 тыс. руб.
Общая: 409 тыс. руб. или 76%
Общая текущая позиция на счете 💼
Текущие позиции и портфель 532 тыс. руб.
Лонги по акциям: 114 тыс. руб. + 409 тыс. руб. = 523 тыс. руб. или 98%
Шорты по акциям: 550 тыс. руб. или 103%
Разница между позициями: 98% - 103% = -5% (перевес в шорты)
Планы по акциям на неделю
Сильные бумаги по отношению к Индексу Московской Биржи (IMOEX) 💪
1. Совкомбанк 02.06 - 15,7 руб. SCM5 фьючерс.
📈 15,7 руб. (36 тыс. руб.)
2. ЭсЭфАй 02.06 - 1336 руб. SHM5 фьючерс.
📈 1336 руб. (60 тыс. руб.)
3. Сегежа 02.06 - 1,64 руб. SZM5 фьючерс.
📈 1,64 руб. (18 тыс. руб.) думаю к концу года может сделать x3 из за эффекта низкой базы
Слабые бумаги по отношению к индексу Индексу Московской Биржи (IMOEX)👎
1. АФК Система 02.06 - 15,9 руб. AKM5 фьючерс
📉 15,9 руб. (64 тыc. руб.)
2. Мечел обык. 02.06 - 86,5 руб. MCM5 фьючерс
📉 86,5 руб. (174 тыс. руб. сокращу на 60 тыс. руб. до 144 тыс. руб.)
3. Магнит 02.06 - 3851 руб. MNM5 фьючерс
📉 3851 руб. (178 тыс. руб. сокращу на 78 тыс. руб. до 100 тыс. руб.)
4. Самолет 02.06 - 1232 руб. SSM5 фьючерс
📉 1232 руб. (107 тыс. руб. сокращу на 50 тыс. руб. до 60 тыс. руб.)
5. Роснефть 02.06 - 438 руб. SSM5 фьючерс
📉 438 руб. (88 тыс. руб.)
Стратегии "Лучшая идея" 💡
1. Т-технологии 02.06 - 3184 руб. TBM5 фьючерс.
📈 3184 руб. (409 тыс. руб.)
Общая текущая позиция на счете 💼
Текущие позиции и портфель 532 тыс. руб.
Лонги по акциям: 523 тыс. руб. или 98%
Шорты по акциям: 391 тыс. руб. или 67%
Разница между позициями: 98% - 67% = 31% (перевес в лонги)
Буду отписываться в чате сделок.
Всем отличной торговой недели!