Отец Николаса Абильгора (1743-1809) был служащим королевского архива в Копенгагене, который с 1750-х годов по 1770-е годы путешествовал по Скандинавии, зарисовывая древние памятники. Его сын унаследовал дар к рисованию и постоянный интерес к книгам. В 1760-х годах в Николас учился Датской художественной академии, где он познакомился со многими интересными людьми. Его учителя, включая скульптора Иоганнеса Видевельта (1731-1802), восхищались так называемыми патриархами неоклассицизма, графом де Кайлюсом, Антоном Рафаэлем Менгсом (1728-1779) и Иоганном Иоахимом Винкельманом (1717-1768). В юном Абильгоре они разглядели талант к философской аллегории и исторической живописи. Королевский грант позволил Николасу пройти обучение в Риме с 1772 по 1777 год. Там он копировал то, что от него ожидали, и многое другое: Рафаэля (которым он глубоко восхищался), Джулио Романо и братьев Карраччи, а также античную скульптуру, Тициана и Микеланджело. Его многолетняя дружба с Юханом Тобиасом Сергелем (17