Результаты всех стратегий Инвестиционного партнерства ABTRUST (END DATE 2025-04-30)

Все расчеты представлены с начала 2017 года и по END DATE

Сравнение стратегий сформировано по уровню риска, соответствующего общей классификации и обычно устанавливаемого на основании РИСК-ПРОФИЛЯ:

✅ УМЕРЕННЫЙ уровень риска - Основное внимание уделяется балансу между стабильностью портфеля и ростом его стоимости. Инвесторы должны быть готовы принять умеренный уровень волатильности и риск потери основных средств. Типовой портфель будет в основном сбалансирован между инвестициями в облигации, акции и, возможно, с небольшой долей в алгоритмических стратегиях.

Сюда отнесены стратегии - ABTRUST, AITRUST и AITRUST 2.0, которые сравниваются с бенчмарком RUSCLASSICBM*

Сравнение стратегий с умеренным уровнем риска: ABTRUST, AITRUST, AITRUST 2.0 с бенчмарком RUSCLASSICBM c начала 2017 года

Показатели стратегии ABTRUST (учитывает налоги и комиссии брокеров):

✅ За период с 2017 года, %: +94.9

✅ CAGR, %: +8.34

✅ Волатильность, % в год: 11.03

✅ Коэффициент Шарпа***: 0.16

✅ Максимальная просадка****,%: 16.41

Показатели стратегии AITRUST (учитывает налоги и комиссии брокеров):

✅ За период с 2017 года, %: +208.2

✅ CAGR, %: +14.46

✅ Волатильность, % в год: 11.35

✅ Коэффициент Шарпа: 0.64

✅ Максимальная просадка****,%: 12.01

Показатели стратегии AITRUST 2.0 (учитывает налоги и комиссии брокеров):

✅ За период с 2017 года, %: +256.1

✅ CAGR, %: +16.46

✅ Волатильность, % в год: 11.31

✅ Коэффициент Шарпа: 0.80

✅ Максимальная просадка****,%: 15.31

Показатели бенчмарка RUSCLASSICBM:

✅ За период с 2017 года, %: +96.9

✅ CAGR, %: +8.47

✅ Волатильность, % в год: 14.13

✅ Коэффициент Шарпа: 0.16

✅ Максимальная просадка****,%: 33.68

✅ ВЫСОКИЙ (АГРЕССИВНЫЙ) уровень риска - Основное внимание уделяется достижению темпов роста стоимости портфеля выше среднего на долгосрочном интервале. Инвесторы должны быть готовы принять на себя значительный уровень волатильности портфеля и риск потери основных средств. Типовой портфель в основном состоит из акций и или алгоритмических стратегий.

Сюда отнесены стратегии - AHTRUST и ABIGTRUST которые сравниваются с бенчмарком RUSSTOCKBM**

Сравнение стратегий с агрессивным уровнем риска: ABIGTRUST, AHTRUST, с бенчмарком RUSSTOCKBM c начала 2017 года в логарифмах

Показатели стратегии AHTRUST (учитывает налоги и комиссии брокеров):

✅ За период с 2017 года, %: +306.8

✅ CAGR, %: +18.34

✅ Волатильность, % в год: 24.05

✅ Коэффициент Шарпа: 0.54

✅ Максимальная просадка****,%: 40.11

Показатели стратегии ABIGTRUST (учитывает налоги и комиссии брокеров):

✅ За период с 2017 года, %: +1943.6

✅ CAGR, %: +43.63

✅ Волатильность, % в год: 25.57

✅ Коэффициент Шарпа: 1.29

✅ Максимальная просадка****,%: 17.12

Показатели бенчмарка RUSSTOCKBM:

✅ За период с 2017 года, %: +110.6

✅ CAGR, %: +9.32

✅ Волатильность, % в год: 21.32

✅ Коэффициент Шарпа: 0.21

✅ Максимальная просадка****,%: 52.58

Подробные расчёты других метрик, в том числе в непрерывных (логарифмических) процентах можно найти посмотреть в разделе "СРАВНЕНИЕ СТРАТЕГИЙ" на сайте Инвестиционного партнерства ABTRUST.

* RUSCLASSICBM - портфель состоящий на 60% из индексного фонда, повторяющего индекс MCFTR, и на 40% из индексного фонда, повторяющего индекс RGBITR. До появления в России биржевых фондов на соответствующие индексы, используются сами индексы. Ребанасировка между фондами происходит 1 раз в начале каждого года.

** RUSSTOCKBM - бенчмарк полной доходности российского рынка акций. Построен из индекса IMOEX, MCFTR и биржевых фондов. Принцип построения: до начала расчёта индекса MCFTR (2002 год) используется индекс IMOEX, потом используется MCFTR, вплоть до появления первых биржевых фондов, повторяющих данный индекс (2018 год), далее берутся биржевые фонды.

*** Для расчёта коэффициентов Шарпа в качестве безрисковой ставки используется темп инфляции за соответствующий период, который составляет 6,91% годовых.

**** Максимальная просадка рассчитана по месячным таймфреймам, на дневных она может несущественно отличаться